博弈论管理学范文

博弈论管理学篇1

关键词 博弈论 课程教学 经管类本科

中图分类号：G642 文献标识码：A

1博弈论课程教学的特点

博弈论原是现代数学的分支之一，因此博弈论和数学的结合非常紧密，博弈论通常用严谨的数学模型来研究现实中理性决策者之间的冲突与合作，它从复杂的现象中抽象出基本的元素，以集合的形式描述问题，以函数形式刻画关系，并通过严谨的数学证明得到最终的结果。因此，一般来说在学习博弈论之前需要学生应该具备一定的微积分和概率论知识。另一方面，博弈论是一门实用性、应用性极强的课程，其应用领域可以从日常生活中的行为选择，到经济、政治、军事、国际关系等领域中的冲突与合作。博弈论综合了大量的一般原理，这些原理在不同背景和应用中是相通的，而通过博弈论的学习，不仅可以帮助学生认识一些经济现象的本质，还可以丰富学生对周围世界的理解，训练学生的思维方式。

2博弈论课程教学中存在的问题

2.1教学手段单一

由于博弈论具有较强的理论性，而博弈论学习过程中复杂的博弈分析过程往往和数学推导过程交织在一起，因此教师在教学中很容易将博弈论作为一门数学课对待，授课方式采用讲授式，课堂教学变成了数学推导，学生听课倍感吃力，无法与老师形成良性的互动，这很容易让学生失去学习的兴趣。同时，课堂教学如果过分强调数学推导，也会使学生的注意力过分地被吸引到数学推导上而忽视博弈过程的分析，进而影响学生对于博弈思想的理解，学习效果并不理想。

2.2理论教学缺乏足够的案例支撑

博弈论是兼具理论性和应用性的一门学科。对于经管专业的本科学生而言，博弈论课程教学的目的就是要将所学习的博弈论基本思想、理论及方法，应用于分析现实中的一些经济现象。因此，教师在课堂教学中通过案例分析来说明博弈论在经济学和社会学领域中的各种应用，不仅有助于学生更深入地理解掌握博弈论抽象的数学模型，而且有利于提高学生运用博弈论分析问题和解决问题的能力。但是，目前许多教师在教学过程中过于强调理论，重视数学推导，案例分析相对缺乏，这不仅不利于提高学生学习博弈论的兴趣，更不利于提高学生应用博弈论的能力。

2.3重视理论教学，轻视实验教学

经济学类课程的理论教学和实验教学是相辅相成、互相促进的教学方法，都可以引发学生的创造思维和探索精神，培养学生掌握学科知识。就博弈论课程而言，在教学过程中设计和组织适用于教学目的的实验，让学生作为被试参加实验，的确是有助于学生理解抽象的博弈理论，提高学生的创新意识和创新能力。但是，目前很多教师认为经济学类课程作为社会科学，没有必要像自然科学那样在实验室做实验，而且博弈论的课程内容是理论性的，实验教学可有可无，以致教学方法以教师讲授为主，忽视了学生的主动参与，教学呈现出“填鸭式”灌输状态。

3完善博弈论课程教学的建议

3.1注重思想传授，简化数学推演

学习博弈论的经管类学生大多为文科生，其人文知识比较丰富，但数学知识相对薄弱，因此他们往往对定量分析不感兴趣甚至抵触。因此，对于博弈论教学中一些较为复杂的数学推演，只需要简单介绍其基本过程。譬如，对于博弈论中的一些核心理论，如纳什均衡的存在性和多重性等，要进行阐述或证明对于经管类学生而言是极为复杂的，因此在教学时完全可以弱化复杂的数学表述过程，尽可能结合案例让学生明白这些理论的含义，避免学生因为复杂的数学运算而降低学习积极性。

3.2丰富案例教学，加强与学生互动

就从本科学生的知识结构和教学要求而言，博弈论的教学应该将案例教学和理论教学放在同等重要甚至更重要的位置。一方面，通过理论教学使学生掌握博弈论的基本理论、基本建模方法和基本分析方法。另一方面，通过案例教学使学生初步掌握博弈理论在实际问题中的应用。案例的选择要尽可能多源化，覆盖更多的学科，来自经济、管理、军事、历史、体育等方面的博弈事例都可以作为案例进入教学。同时，可以结合当今的一些社会热点问题，如医患关系、食品安全等问题也都进行案例教学，从而使学生感觉到博弈论是能够解释并解决现实问题的。在教学过程中，还可以尽可能地围绕教学主题寻找可供学生参与的游戏，如运用“猜数字”游戏让学生体会博弈中的奥妙，进而加深对理论的理解。

3.3引入实验教学

博弈论是实验经济学最重要的应用领域之一。经济学家对博弈论中许多著名的模型都进行了实验，出版了很多实验报告。这些研究成果可以帮助我们设计博弈论课程中的实验。一般来说博弈论课程中的实验都属于验证型实验，即为检验理论所设计的实验，通过实验环境的控制，揭示出各个变量之间的因果关系。通过最后通牒博弈实验、选美博弈实验、公共品供给等著名的博弈实验的引入，有助于学生深入理解博弈论的思想、培养学生的创新思维能力。

参考文献

[1] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海三联出版社，1999.

[2] 谢识予.经济博弈论[M].复旦大学出版社，1999.

博弈论管理学篇2

【关键词】 预算管理； 博弈； 过程； 关系

一、博弈论概述

最早的博弈论思想产生于中国。两千多年前，孙膑利用博弈论原理帮助田忌赛马取胜，就是早期博弈论的萌芽。博弈论（gametheory）是使用严谨数学模型来解决现实世界中的利害冲突的理论，又称对策论或游戏论，主要是由天才数学家冯·诺依曼（johnvonneumann）所创立的。他和经济学家奥斯卡·摩根斯特恩（oskermorgenstern）在1939年合作，使得博弈论进入经济领域，并于1944年合著《博弈论和经济行为》一书，成为现代经济博弈论研究的开端。博弈论是研究理性的决策主体之间发生冲突时的决策问题及均衡问题，也就是研究理性的决策者之间冲突及合作的理论。博弈论试图把这些错综复杂的关系理性化、抽象化，以便更精确地刻画事物变化发展的逻辑，为实际应用提供决策指导。

博弈论中的个人决策与传统微观经济学中论及的个人决策相比，都是在给定约束的条件下追求效用或收益最大化，但其约束条件却不尽相同。通常，传统微观经济学中论及的个人决策，是在给定价格参数和个人收入的条件下，使其效用最大化；个人效用函数只依赖于他自己的选择，而不依赖于其他人的选择；个人的最优选择只是价格和收入的函数而不是其他人选择的函数。因此，既不考虑自己的决策对他人决策的影响，也不考虑他人决策对自己决策的作用。与此相对照，在博弈论中，个人效用函数不仅依赖于自己的选择，而且依赖于他人的选择；个人的最优选择是其他人选择的函数，因而该理论注意到了事物之间的普遍联系，考虑了人们决策的相互影响，并把他人的决策作为内生变量进行分析，拓宽了传统经济学的分析思路，更接近于现实世界。

纳什均衡（nash equilibrium），又称为非合作博弈均衡，是约翰·纳什1948年作为年轻数学博士生进入普林斯顿大学，在其博士论文《非合作博弈》（1950）中闪耀的亮点。

纳什均衡定义：假设有n个局中人参与博弈，给定其他人策略的条件下，每个局中人选择自己的最优策略（个人最优策略可能依赖于也可能不依赖于他人的战略），从而使自己效用最大化。所有局中人策略构成一个策略组合（strategy profile）。纳什均衡指的是这样一种战略组合，这种策略组合由所有参与人最优策略组成。即在给定别人策略的情况下，没有人有足够理由打破这种均衡。

二、企业预算管理过程中的博弈活动

预算管理过程同时也是一种利益的博弈过程①，按加拿大学者安东尼·阿特金森（anthonya.atkinson）的定义，“预算博弈指管理者会通过操纵信息和目标以达到个人尽可能高的奖金收入”。预算管理中的博弈活动主要发生在预算编制和预算执行过程中。预算博弈的存在，是经济理性人合理逻辑思维的结果。建立责任中心的企业，其预算管理体系中的组织形式有各级责任中心、预算管理层和企业决策层。由于预算是在总体资源有限的前提下对不同责任中心可支配资源的安排、配置和调整，对于本责任中心利益最大化的追求动机使得不同责任中心的目标出现差异，因此只要存在责任中心的目标差异以及他们赖以活动的平台空间，就会有博弈活动存在的可能。

从预算目标来看，企业在确定预算管理目标的过程，某种程度上反映出股东、董事会、总经理、债权人等利益相关者之间一个反复博弈的过程。在这个过程中，谁具有较大的发言权，博弈结果就会对谁有利。从公司治理来看，公司治理结构的形成从某种意义上是企业内部权力分配的过程。通过股东大会、董事会、监事会、总经理等机构的设置以及各个机构的职责设定，特别是总经理与董事长是否兼任、董事会内部各委员会及独立董事与执行董事的安排，公司治理结构基本上决定了公司的各个利益相关者在预算管理目标的确定过程中发言权的大小。例如，如果董事会由大股东所操纵，则在此情形下确定的预算管理目标将对大股东有利而可能会损害小股东的利益；如果董事长与总经理一人兼任，董事会中内部执行董事占多数，那么总经理在确定预算管理目标方面有较大的发言权，在此情形下确定的预算管理目标将对总经理有利而不利于股东和债权人等。

预算管理过程是在两组参与者之间展开的，他们分别扮演企业资源的委托人和人两类不同的角色。委托人和人之间的相互制约相互作用的关系表现在预算管理的每个层次上。从预算管理的程序看，预算管理的实质是企业的委托人和人利用企业预算这一工具，实现企业的经营目标、战略目标而进行的一场博弈活动。这是因为（刘凡，2007）：

第一，在预算管理过程中，企业委托人和人都是以“经济人”假设为前提，都会从自身的利益和角度出发，根据对方的行动决策来进行最有利于自己的行动选择。在预算管理过程中，委托人和人各自决策的选择都受到另一方决策选择的影响，同时反过来，其各自的决策也相应影响到另一方的决策。企业最后通过并将实施的预算方案是在汇集双方决策的基础上确定的，是双方在企业预算管理这一博弈活动中的均衡结果。在预算管理的博弈过程中，委托人和人的角色具有互补性，他们之间发生的互动作用构成一个相对稳定的预算框架。博弈双方各自坚守自己的立场，申明自己一方所能实现的目标，最后在双方力量均衡的基础上达成妥协。他们之间的利益冲突有利于提高预算的专业性，增强其可预见性，降低预算过程中的成本和预算决策的复杂程度。他们既相互竞争也相互合作，并且在客观上形成某种协调或制衡机制。显然，只有经过职能专门化的委托人和人之间的博弈，经过利益交锋和制度协调，最终形成的预算才是最理想的。

第二，预算具有直接的经济后果，不同的预算对企业利益相关者产生的作用大不一样。预算使得个人行为符合企业决策标准，或作为个人之间进行合作的路标，但由于不可能平均地分配预算的效益与成本，因而能够得到所有参与者支持的预算极少。因此，谁能够在预算的制定中拥有发言权，谁便能够通过制定有利于自己的预算将企业资源转移给自己，谁便能够在利益分割的博弈中处于优势地位，因而预算的制定过程从来就不是单纯的经济过程，而是一场政治博弈。从预算的经济后果及其政治化过程可以看出，预算的制定与完善涉及到企业各利益主体之间复杂的交互影响，某一利益主体的决策行为只有考虑到他人决策行为时，才能有比较合理的基础。现代非合作博弈论就是专门研究在人类行为发生交互影响的前提下如何进行决策及如何使决策达到均衡的一门科学，而预算制定与完善过程中的“攻”与“防”行为，适当提供了博弈论发挥解释功能的舞台。任何制度的形成都是一个多重博弈过程，预算作为一种契约制度也是如此。有限理性决定了预算的制定与完善只能是一个渐进过程。预算如有漏洞，利益相关者便会乘虚而入、为己谋利，而一旦预算的制定者发现便会调整预算或重新规制加以堵塞，这个过程实际上是企业预算制定者与执行者就预算进行的博弈过程。一次“博弈”过程的完成，预算暂时达到“纳什均衡”状态，在此状态下任何改变预算的企图都将是徒劳。然而，这种均衡状态不会长久，一旦新技术、新经济业务出现，便又会引起新一轮的预算制定者与执行者之间的博弈，其结果又会达到新的“博弈均衡”状态。预算经过多次博弈便会不断得到完善，“纳什均衡”点便会不断地由低层次向高层次逼近，最终达到帕累托最优②状态。尽管预算博弈的过程会产生一些摩擦费用，但一个经过多次博弈而得到“公认”的预算，其运行交易费用的节约足以抵消这些“摩擦费用”。

 三、企业预算管理过程中的博弈关系

在企业预算管理过程中，存在三类主要的博弈主体，即预算管理决策层、预算管理层和预算管理执行层。这些主体间形成错综复杂的博弈关系（刘凡，2007）。

（一）预算管理决策层与管理层的博弈关系

企业预算管理决策层是企业预算管理过程中的决策部门，在预算管理过程中负责制定预算管理目标及方案，并对其整个实施过程进行监督和考评。企业预算管理层是预算管理决策层和执行层之间的桥梁和纽带。在企业预算管理过程中，企业预算管理决策层和管理层的博弈关系主要体现在以下几个方面：

1.企业预算管理决策层在制定战略导向及对目标调整时，需要面对不同的管理阶层，而不同的管理阶层往往有其自身的经济利益，这些经济利益可能和决策层的目标存在一定的冲突。在这种条件下，自然产生了决策层和管理层之间的博弈。

2.企业预算管理决策层在协助和监督目标执行过程中，常常会遇到种种可变因素，这些可变因素对于不同管理层所带来的收益和损失是不同的，管理层出于自身利益的考虑往往会和决策层产生矛盾。在这种情况下，自然产生了决策层和管理层之间的博弈。

3.企业预算管理决策层在评价预算执行时，对各预算管理层的考核和评价结果将直接影响各个管理层今后努力的程度，而对管理层实施惩罚或者奖赏的过程同时就是管理层和决策层互相博弈的过程。

（二）企业预算管理决策层和执行层的博弈关系

企业预算管理过程是一个复杂的全方位、全过程和全员的一种整合性管理系统工程。企业预算管理决策层的每一个决策最终都是要通过执行层的努力才能实现。在企业预算管理过程中，企业预算管理决策层和执行层之间的博弈关系主要体现在以下几个方面：

1.执行层在执行预算管理时，出于对自身利益的考虑可能会提供一些虚假信息，如果本部门在预算管理过程中虚假信息较多，将会受到决策层的处罚。这种确定何种惩罚和何种惩罚程度的过程本身就是决策层和执行层之间的博弈过程。

2.企业决策层在评价预算执行时，对各预算执行层的考核和评价结果将直接影响执行层今后努力的程度，而对执行层实施惩罚或者奖赏的过程同时就是执行层和决策层互相博弈的过程。

3.企业决策层在协助和监督目标执行过程中，常常会遇到种种可变因素，这些可变因素对于不同执行层所带来的收益和损失是不同的，执行层出于自身利益的考虑往往会和决策层产生矛盾。在这种情况下，自然就产生了决策层和执行层之间的博弈。

（三）企业预算管理层和执行层的博弈关系

企业预算管理执行层负责预算管理的基础工作，基础工作执行得好坏直接影响到预算管理的成败，而预算管理层是这种基础性工作的制定者和评价者，其制定和评价是否合理，将直接影响这种基础性工作的进程。在预算管理过程中，企业预算管理层和执行层存在的博弈关系主要体现在以下几个方面：

1.企业预算管理层在制定本部门战略导向及对目标调整时，需要面对不同的执行阶层，而不同的执行阶层往往有其自身的经济利益，这些经济利益可能和管理层的目标存在一定的冲突。在这种情况下，自然产生了执行层和管理层之间的博弈。

2.企业预算管理层在监督目标执行过程中，常常会遇到种种可变因素，这些可变因素对于不同执行层所带来的收益和损失是不同的，执行层出于自身利益的考虑往往会和管理层形成矛盾。在这种情况下，自然产生了执行层和管理层之间的博弈。

3.企业预算管理层在评价预算执行时，对各预算执行层的考核和评价结果将直接影响各个执行层今后努力的程度，而对执行层实施惩罚或者奖赏的过程同时就是管理层和执行层互相博弈的过程。

4.执行层在执行预算管理时，出于对自身利益的考虑可能会提供一些虚假信息，如果本部门在预算管理过程中虚假信息较多，将会受到管理层的处罚。这种确定何种惩罚和何种惩罚程度的过程本身就是管理层和执行层之间的博弈过程。

除了以上三种主要博弈关系外，其他一些比较微观的博弈行为还有很多，如企业预算管理不同执行层之间的竞争，不同预算管理层之间以及不同预算管理决策层之间的不同意见与冲突等。可以说，没有人能将其中所包含的所有博弈关系都列述出来，即使是一个极简单的现实经济活动，也包含着许多博弈关系，只不过有些博弈关系主要些，有些则是次要些。这些博弈关系互相联系、互相制约，使得预算管理的结果趋于更加合理而公平。

【参考文献】

[1] 刘凡.基于博弈论的企业预算管理研究[d].苏州大学，2007.

[2] 苏寿堂.以目标利润为导向的企业预算管理.经济科学出版社，2001.

[3] 高晨.企业预算管理——以战略为导向.中国财政经济出版社，2004.

[4] 张维迎.博弈论与信息经济学.上海三联书店.上海人民出版社，1996.

博弈论管理学篇3

关键词：建筑企业；施工；项目；管理模式；博弈

引言：建筑施工项目的流程大致有：生产过程、质量检查、业务流程等几个方面。如果建筑企业只是单纯地研究这几个方面，而忽略了各方面的相关制约关系，那这种施工项目的管理模式研究只能算的上属于最肤浅的表面化的研究，整个过程不具有科学性和系统性。

1. 施工项目管理模式博弈分析的重要性

在经济学中，博弈论的地位不容小觑。而进化博弈论作为经典博弈论的扩充，近来，更多的人将进化博弈论的思想运用在建筑工程项目管理中，并且得到了意想不到的好的效果。进化博弈理论是经济学领域的前沿理论，对于这种应用时间不长，但是很快为各个领域的经济学家所接收并使用的新兴理论来说，他有其自身的独特魅力。跟传统的经济理论相比较，进化博弈理论因为考虑到更实际的情况和条件，能获得更加精确的结果。对于动态的建筑施工项目管理来说，进化博弈理论能更好地分析在施工过程中的经济问题。

对于建筑企业的施工项目而言，项目的根本目的也在于盈利，只有正确的选择适合施工项目的管理模式，才能最大化的获取相应的利润。项目是由人员操作而进行的，而操作项目的人员不是完全理性的，这一点不符合经典博弈理论。进化博弈理论恰好填补了这一缺陷。针对目前建筑企业施工项目管理模式中的不足，本文将和读者一起运用进化博弈理论进行管理模式的一定的研究。

2.进化博弈模型

进化博弈模型最早是在生物的研究中产生的，maynard smith和price最早运用这个理论解释了生物的进化现象。在生物体中，他们考虑了理性缺失的客观条件，用fitness来表示生物的支付，博弈双方的情况设定是随机的，并且博弈的行为不是一次的，在整个过程中可能会因为一些变化而改变博弈方先前所作出的策略分析和选择，不断反复，最终做出最佳策略。

在经济研究方面也可以发现，与经典博弈理论明显不同的地方在于，进化博弈理论对参与决策的人的假定为有限理性的。由于人的有限的认知，人们在进行决策的时候是存在系统的推理错误的。在不断的决策过程中，人是需要不断学习的，这就是一个进化的过程，这便是进化博弈理论的得名。博弈的群体进行不断的博弈活动，很难一次性找出最优化的点，当经过长期的改进后，博弈方将会得到一个稳定的决策，慢慢得到完善，从而获得最优解。

在生物学、经济学中都可以看到进化博弈理论的身影。其核心概念包括2方面：稳定策略和复制动态。稳定策略是一个种群中的多数成员所采取的策略，并且这种策略是最佳的策略。复制动态是随着时间的推移，各个成员通过不断的模仿和改进而得出的策略。这两个概念恰好完全解释了进化博弈论的概念，在分析更多复杂的问题时，指出了简单的问题解决的方向。

3.进化博弈论在建筑企业施工项目管理模式中应用的意义

建筑企业施工项目管理模式与给博弈方所带来的利益大小是有密切关系的。作为企业的决策人，没有十足的把握能保证在有限的理性范围内取得利益的最大化。而进化博弈理论作为一个考虑了决策人存在有限理性的条件下，采用数理的相关知识，科学系统的给出决策的方向，甚至决策的内容。一般的建筑企业在施工项目的管理上，主要从公司实际情况，历史数据等角度进行分析，但是所得到的的决策信息跟现实情况的吻合度是相当低的。进化博弈论巧妙的避免了这个问题，在不断的模仿和改进过程中，能大大确保决策不会陷入历史所设置的框架中，更接近所需的决策情况。从长远的利益意义上来看，进化博弈理论带给建筑企业的利润是可观的，有很强的实践指导意义，因此，建筑企业在施工项目的管理上应该充分考虑使用进化博弈论。

4.进化博弈分析在建筑企业施工项目管理中的应用

在建筑企业中，假定有两个有限理性的决策群体，他们要根据自己的情况作出不同的施工项目管理决策。假设在该群体中采用策略1的博弈方的比例为x，那么采用策略2的博弈方的比例就是1一x。算出采用两种管理模式策略博弈方的期望得益u1 ，u2和群体平均期望得益u分别为u1=x・a+（1-x）・b、u2 = x・c+（1-x）・d ， u=x・u1+（1-x）・u2。根据复制动态的相关理论可以知道，收益较低的管理模式博弈方会改变自己的管理模式，使得收益变高。所以采取不同施工项目管理策略的人员数也在不断变化。Dx/dt=x（u1-u）=x[u1-x・ul-（1-x）・u2]=x（1-x）（u1-u2）=x（1-x）[x（a-c）+（1-x）（b-d）]来表示特定策略比例的变化速度与其比重和其得益超过平均得益的幅度成正比。可以从上式看出，最多可能有三个稳定点，分别是x=0、x=1和x=（b-d）/（a-b-c+d），如果博弈方由于失误偏离了进化稳定策略的点x*，复制动态仍然会使x回复到x*。当干扰使x 出现低于x*时， F（x）=dx/dt必须大于 0，当干扰使得x 出现高于x*时，F（x）=dx/dt必须小于0。

在施工项目管理博弈的动态演化过程，由两个不稳定的均衡点和一个鞍点 连成的折线构成进化博弈不同收敛状态的临界线，即在施工项目中2种不同的管理模式。由于企业系统演化过程的长期性，因此，在很长的时期将呈现出两种施工项目管理模式共存的状态.

下面根据一个实例向读者解释清楚：

在建筑施工项目中，如若施工项目的风险是中性时，项目管理人员的风险则分为两种：风险中性和风险厌恶型。

当风险中性时，项目管理人为了使自己的收入最大化，面对激励增加时，项目管理人会在生产性努力和分配性努力上选择增加前者，而减退后者；当风险属于厌恶型时，项目管理人员的收入是一个随机数据，在同一个激励下，项目管理人员的努力程度比没有机会主义的情况下高，这会直接导致企业的利润下降。

从上面简单的分析可以看出，在项目管理人员的风险为中性时，可以选择让项目管理人员承包该项目，有利于项目管理人员最大化的付出自己的努力；在项目管理人员的风险是厌恶型的时候，可以适当的提高激励的程度，再者就是尽量避免项目管理人产生机会主义，加大检查力度，确保建筑施工项目能得到最大化的利润。

结语

本文对建筑企业施工项目管理模式进行了进化博弈理论的分析发现，目前，我国的建筑企业在施工项目管理方面还存在一定的问题，正是需要进化博弈理论应用的时候。进化博弈理论是在考虑各方面的前提下，从动态的角度，运用理论来分析施工项目的管理过程，在不断修改完善的过程中，寻找最优化决策的过程理论。转变效益低下的项目管理模式，利用进化博弈理论，增加建筑企业的市场竞争力，提高建筑企业施工项目管理人员的整体素质，提高建筑企业的利润。

参考文献

[1]张飞涟，刘力，董武洲，等.博奔论在建设项目安全管理中的应用[J].系统工程，2002，20（6）：33～37.

[2]简迎辉，欧阳红祥.博弈论在施工企业管理中的应用[J].重庆建筑大学学报，2004，26（5）：105～108.

博弈论管理学篇4

关键词：会计信息失真 会计博弈 不完全信息 会计监督

1.信息失真――会计博弈产生之根源

会计信息失真问题可以引用一个经典的会计博弈模型来概括：会计人员的行为选择“囚徒困境”模型。假设甲乙两个企业的会计人员在提供会计信息时有两种选择：如实做帐(合法)、弄虚作假(违法)。此博弈模型如下表所示：

可见，如果乙如实做账，甲弄虚作假可比如实做账多获取3个利益单位(5-2=3)；如果乙弄虚作假，则甲弄虚作假比如实做账多获取1.5个利益单位(3-1.5=1.5)。无论乙作不作假，甲弄虚作假都比如实做账获利大，因此从个人理性出发，必然选择违法行为而作假账。乙也同样如此。结果大多数企业“不造(假)白不造”，弄虚作假泛滥成灾，成为一种社会普遍选择。因此，从经济学角度看，舞弊行为的发生是舞弊者的理性选择。

1.1“信息失真”的内涵

信息失真亦可称信息不对称，是财务会计理论中的一个重要概念。信息经济学认为，在商业交易中有一些人比他人具有信息优势，当发生这种情况时，一般认为该经济机制中存在着信息不对称。它主要有两种类型：第一种是“逆向选择”，例如，投资者可能不了解将要上市的公司的质量；股东们可能不了解所雇佣的经营管理人员的真实能力等。在这些情况下，导致信息不对称的原因是一些人掌握了另外一些人所没有的信息。第二种是“道德风险”，例如，经营管理者可能会以牺牲债权人利益的行为为股东们谋福利或者牺牲股东的利益为自己谋福利。在这种情况下，导致信息不对称的原因就是商业交易中的一些人不能观察到另外一些人采取的可能会影响各方利益的行为。

1.2会计博弈的产生

会计信息的使用者非常广泛，包括投资者、政府、债权人、企业经营者、供应商等。博弈论的假定是每个参与人都是为了使自己的期望效用最大化，由于市场中买卖双方掌握的信息是不平衡的，在效用最大化的驱使下，有信息优势的一方便会利用有利的信息使自己获利，而处于劣势的一方则会采取各种手段去获取更多的信息以便作出更为科学合理的决策。在信息的搜寻和利用过程中，每个参与者所采用的行动方案不仅要考虑自然状态随机性所带来的所有不确定性，还要慎重考虑其他参与人的决策。这样，会计博弈应运而生。

2.关于会计信息失真博弈的基本假设

2.1博弈论分析的基本假设

博弈论的基本假设有两个：一是强调个人理性，假设当事人在进行决策时，能够充分考虑到他所面临的局势，即他必须而且能够充分考虑到对弈者之间行为的相互作用及其可能影响，能够做出合乎理性的选择；二是假设对弈者最大化自己的目标函数，能够选择使其效益最大化的策略。

从社会生活的实际看，博弈论的这种假设是非常现实和合理的。因为在各种情形中，各个行为主体或当事人都有自己的利益或目标函数，都面临着选择问题，客观上要求他们选择自身的最佳策略。由于现实生活中人们的利益冲突与一致往往具有普遍性，因此几乎所有的参与人之间的互动决策问题都可以纳入博弈论的分析框架。博弈论把现实世界中不同参与人之间各种复杂的行为关系进行抽象，概括为不同参与人之间的利益冲突与一致，进而通过构建经济行为模型，来研究不同参与人的策略选择问题，使分析更加准确。博弈论分析强调不同参与人之间行为的相互作用和相互影响，即某一方的收益或效用函数不仅取决于自己的选择，而且还依赖于对手的选择；同时博弈论把信息的不完全性作为基本前提之一。这就使得博弈论所研究的问题和所提示的结论与现实非常接近，具有真实性。博弈论研究在一定的信息结构下，什么是可能的均衡结果，没有政治和道德的含义，它只是一个分析工具，博弈分析的结果告诉人们在一定的制度安排下，均衡结果将被引向何方。

2.2会计监督博弈的基本假设

第一,假设会计监督博弈的当事人有两个，包括监管部门和企业。双方都了解博弈的结构和自己的收益或支付。

第二，监管部门有责任对企业进行会计监督(如进行审计或其它措施)。监督部门的纯策略为检查(监督)或不检查(不监督)。

第三，企业有作假帐的动机或内在要求，企业的纯策略是选择作假账或不作假账。为使 博弈模型更符合实际。进一步假设:

（1）企业作假账所得收益为a(a0)，如偷漏税款等。企业不作假账时所得收益为0。

（2）企业如果作假账，被查出后将被处罚f(f>0)。

（3）监管部门的监督成本为c(c0)，是指监管部门计划并实施了监督所发生的一切费用，而且一旦发现间题还要继续追查等。监管部门如果不监督则不花费成本。

（4）如果企业作假账，而监管部门不对其进行监督，有两种情况：一是有人举报或案发牵连，使企业作假被曝光(但这时尚未核实和对企业实施处罚)，这时监管部门将被追究责任，被处罚d(d0)；二是无人举报，企业作假不被发现，则监管部门无得也无失。

（5）企业作假账时，监管部门虽然进行了监督，但由于技术水平、职业道德、执业环境等原因，没有发现问题，则企业得到作假收益，监管部门发生监督成本。

3.博弈模型与分析

3.1博弈模型

根据上述假设，监督博弈的博弈矩阵表示如下:

表2中圆括号中的数字含义：第一个数字为企业的收益，第二个数字为监管部门的收益。该博弈显然不存在占优策略均衡，也不存在纯策略的纳什均衡。

假设该博弈是不完全信息静态博弈，我们可以求解混合策略的纳什均衡。为此，我们做出接近于实际的假设：即企业作假账与否、监管部门进行监督与否、监管部门监督时能否发现问题、是否有人举报等都是不确定的。

具体假设是:假设企业作假账的概率为p，不作假账的概率为1-p；监管部门进行监督的概率为q，监管部门不进行监督的概率为1-q；监管部门监督时发现问题的概率为r，没能发现问题的概率为1-r；监管部门不监督时有人举报的概率为w，没有人举报的概率为1-w。

这时，监管部门的预期收益为:

?仔1= q・{r・[p・(f-c)+(1-p)・(-c)]+(1-r)・[p・(-c)+(1-p)・(-c)]}

+(1-q)・{w・[p・(-d)+(1-p)・0]+(1-w)・[p・0+(1-p)・0]}

企业的预期收益为:

?仔2= p・{q・[r・(-f)+(1-r)・a]+(1-q)・[w・a+(1-w)・a]}

+(1-p)・{q・[r・0+ (1-r)・0]+(1-q)・[w・0+(1-w)・0]}

监管部门和企业预期收益最大化的一阶条件是:

=0和 =0

于是，可得该监督博弈的混合策略纳什均衡解为：

p* = c/(rf+wd) 和 q* = a/[r(f+a)]

即在既定的制度安排下，为使自己的收益最大化，企业以p*的概率选择作假，而监管部门以q*的概率选择监督。

3.2基本分析和结论

从上述分析和该博弈的混合策略纳什均衡解中，我们得到如下基本结论。

(l) 对于企业而言，加大对企业作假账的惩罚f，则企业作假账的概率p将降低；如果减小对企业作假的惩罚f，则企业作假的概率会加大。惩罚对企业来说，是一种有效的威胁。

企业作假账时，增大监管部门检查时发现企业作假的概率r时，即提高检查监督质量和水平时，企业作假账的概率p会降低。相反，如果监管部门监督检查发现间题的概率r下降，如监管水平不高、执业环境差、职业道德水平差等，作假账的概率p就会上升。

即使监管部门不对企业进行监督检查，如果企业作假账时被举报的概率w增大，则企业作假账的概率p将会降低。这意味着企业内部人员和社会公众对企业作假账也是一种有效的监督。

若加重对监管部门的惩罚d，使其有压力对企业进行有效监督，则企业作假的概率p会下降。也就是对监管部门进行再监管会降低企业作假的概率。

监管部门的监督成本c(或不监督时的节约成本)增大时，会使企业作假的概率p上升，因为此时监管部门监督检查的积极性会大大降低。

(2)对于监管部门而言，加大对企业作假的惩罚力度f，将使监管部门监督的概率q降低，从而不对企业进行监督的概率1-q增大，因为此时监管部门可能会偷懒或搭便车。企业作假时所得到的收益a越大，监管部门进行监督的概率q越大，因为此时企业作假的动机和机会都很大，作假水平也可能更高，因此监管部门的监管责任也更重大。

监管部门增大监督检查时发现企业作假的概率r（即r增大），即提高检查监督质量和水平时，监管部门不检查的概率1-q就会增大，这是由于监督水平提高和威摄作用，企业作假账的概率p会降低，使监管部门不必经常去监督。

4.治理会计信息失真，使会计博弈达到“纳什均衡”状态

加强和完善会计监督的制度建设，这对企业的会计监管具有极其重要的意义。从博弈论角度看，制度安排就是博弈的规则，有什么样的制度安排，当事人就有相应的对策行为，就产生相应的均衡结果。制度安排既能对当事人起到激励作用，又能对当事人的行为起到约束作用。同时，制度安排又是博弈的结果，不合理的或不完善的制度安排会在不断进行的“动态博弈中”不断演进、完善，最后达到一种新的均衡。也就是说，制度设计者和制度执行者之间进行的是一个动态博弈，一个好的制度安排应该不断完善。在一定意义上，“制度”比博弈本身更重要。

为治理会计信息失真，加强我国企业的会计监管，应该从以下几点做起：

(1)完善关于企业会计监管的法律、法规，并使之具有可操作性和严肃性，在《会计法》中明确并理顺有关会计监督的条款。

(2)改变我国目前对企业多头监管的模式，对企业的会计监管主要由会计师事务所和注册会计师来执行和完成。同时，加强对诸如会计师事务所等监督部门的检查、监督、惩罚。通过制度安排，来不断提高注册会计师的水平、职业道德素质，加强注册会计师的行业自律。

(3)成立一个独立于注册会计师协会之外、专门负责对注册会计师的监督和处罚的机构。

(4)结合我国证券市场实际，加强和完善市场制度建设，不断进行制度创新。

参考文献：

[1] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海：上海人民出版社，2004.

[2] 谢识予.经济博弈论[M].上海：复旦大学出版社，2002．

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[7] 冯文芳.我国会计诚信缺失研究――基于博弈论模型的分析[D].兰州理工大学硕士学位论文,2007.

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博弈论管理学篇5

关键词：建筑工程；质量检查；博弈论

随着建筑工程行业不断的发展，建筑工程中的问题也逐渐暴露出来，尤其是工程质量问题，目前建筑工程行业已经加强了工程质量检查力度，以便于更好的控制工程质量。然而由于建筑工程中涉及的利益方较多，要实现各利益方利益，需要采取新的举措。博弈论的出现并在建筑工程中使用，为工程质量检测带来了方便。下文对建筑工程质量检查中与博弈论相关的内容进行具体分析。

一、博弈论在建筑工程质量检查中应用的必要性

在工程项目管理中，工程质量控制贯穿于整个工程始终，尤其是其中的质量检查工作。建筑工程质量检查工作就是通过严格的工程实施过程质量检测，实现对建筑工程工作进行约束并以此为依据制定工程施工标准，为工程施工各环节及不同方面质量问题处理提供强有力的依据，从而及时发现和合理解决建筑工程施工中出现的问题。因此，工程质量检查工作在工程施工中起着质量监控和效益反馈的作用，长期以来一直受到建筑承包单位和建设单位高度的重视。工程质量检查工作除了对建筑工程质量控制有重要作用外，对建筑工程社会效益和经济效益也有重要作用，是工程项目成本控制和效益提高的必要途径。就目前现状来看，建筑工程质量检点是解决工程承包单位和建设单位之间的利益关系，而承包单位和建设单位的利益取向不同，这就使工程质量检测中不能更好的权衡二者之间利益，也不能更好的保证先进的施工技术、最低的建设成本、优质的建筑材料和优秀的施工队伍，进而导致建筑工程质量与效益之间出现冲突。为了更好解决工程项目管理中质量检查工作问题，就需要寻找新的方法。

博弈论作为对策论或赛局理论，其主要是研究决策主体行为发生直接相互作用的决策和决策中的均衡问题。博弈论作为数学分支之一已经成为经济学标准分析工具，其斗争或竞争性质现象的数学理论和方法，也使其成为运筹学重要方法。再加上博弈论是主体相互作用和均衡状态的方法，在经济学中应用一定程度上能使传统经济分析中以个人孤立策略为基础的分析方法得以改变，从而实现对经济活动中多个利益主体之间的相互作用和影响分析。基于经济学博弈论能更好满足建筑工程项目施工需求，也能满足激烈的市场竞争需求，利用博弈论可以使工程建筑项目承包方和建设方更透彻的了解竞争者决策行为，为自己在竞争中提供有效的决策理论依据。

二、博弈论在建筑工程质量检查中的应用

工程项目代建制度作为国际标准工程项目管理模式，是指建设单位将政府投资建设的工程项目委托给有资格、技术实力、熟悉建设程序和法规的承包方并对承包方施工全过程进行管理的制度。这其中既包括业主委托建设单位进行专业化管理，也包括建设单位委托承包单位进行施工，整个过程包括多个主体，涉及多方面利益关系。基于此建筑工程项目中，可以通过建立工程质量检查博弈模型来实现各方利益。而因建筑单位招投标竞争中，各竞标人主体的根本利益存在冲突和竞标行为相互影响，在竞标报价决策和构建博弈模型前，需要对对手的反应做成正确的评价，使招投标博弈特征更加明显。现在我国广泛使用的是最低价中标法，其与国际标准相符，既能降低建设成本，也能规范建筑工程项目各方优胜劣汰行为。下面对基于博弈论的工程质量检查模型进行分析。

1.以信息静态模型为依据进行博弈分析

信息静态模型博弈分为全信息静态博弈和不全信息静态博弈。全静态博弈是工程监督者与施工单位的模型、建设单位和承包单位模型。因监理单位和质量检查部门、承包单位的博弈是以质量监察为依据出现的，可以将其统称为监督者。构建模型中，需要对参与各方运用的策略进行逐一假设，监督者以假设为依据，对工程建设单位合格和不合格工程进行重点检查和非重点检查，并对上述结果进行分析。如果分析结果与实际相符，则实际策略不存在纳什平衡，监督者就需要重点检查建设单位策略中的概率和不合格率，求出工程项目参与各方期望值，从而得到混合的纳什均衡。从得出的结论中若发现承包单位有质量问题，监理单位需要查出质量问题惩罚系数，将系数带入模型以对承包单位行为进行进一步研究；不完全信息静态模型是招投标中各博弈方不完全知道对方具体信息，只有到招投标时才知道对方报价具体信息。构建这种博弈模型时，需对招标参与各方进行假设，假设各方具有独立性、生产成本和标价与成本关系为正比。在此基础上，对投标人虚假报价、真实报价和招标人接受与不接受状况进行分析。如果投标人虚假报价高于真实报价，且招标人知道投标人的策略为虚假策略，可以选择不接受，这一结果为唯一纯策略纳什平衡不利于双方策略实现。这种情况下可以对中标概率进行分析，可以分别假设投标人真实报价中标概率和虚假报价中标概率，从而判断出投标人的策略。

2.以动态模型为依据进行博弈分析

动态模型弈各方的选择和行动有先后次序，一般后行动的博弈方看其他博弈方选择和行动后会有自己的主见和行动。在公开投标中，中标人、投标人与代建制中的业主和建设单位都属于动态博弈，在此主要对业主和建设单位动态博弈分析。博弈中需要先对参与各方进行假设并以假设为依据画出博弈树，再以博弈树为基础，用逆推归纳法求出博弈各方不同情况下的收益，之后再分别对业主和建设单位的收益进行求和以及计算偏导，最终求出建设单位努力概率和正效应概率临界值，为各利益方决策提供依据。

结束语：

博弈论在建筑工程质量检查中应用，解决建筑工程项目多方利益不均衡局面，保证了建筑工程质量和实现社会效益。然而，博弈论在建筑工程中并未得到广泛使用，还有不足之处需要对博弈论和建筑工程实际进行进一步分析，以便使博弈论在未来建筑工程中更好的发挥其作用。

参考文献：

[1]史德新.浅析混凝土质量检查及控制[J].民营科技.2010（05）.

[2]陈耿，徐兵.工程项目质量管理中监理与施工单位的博弈分析[J].交通标准化.2010（17）.

博弈论管理学篇6

关键词：竞争战略 博弈论 模型

一、引言

企业战略的本质是尚未看见目标的策略博弈，选择企业竞争战略比实现的目标更具意义，企业更关注的是战略过程。随着交易费用经济学的发展，以博弈论和信息经济学为基础的产业组织理论的发展，人们对企业竞争优势的来源、企业战略目标的确定、企业战略模式等都有了新的认识。竞争战略一直是企业战略管理领域研究的重点，很多学者通过建立不同的竞争战略模型来指导企业运营，并取得了较为理想的效果。然而，大多研究建立在静态竞争的基础上。随着科学技术的迅猛发展和市场竞争的不断加剧， 竞争对手之间的战略互动明显加快，动态竞争代替了静态竞争。这时， 企业面临的一个突出问题就是如何在竞争的条件下， 制定企业的竞争战略。关于动态竞争战略的研究大体可以分成两类；一类是多点竞争的研究， 主要研究企业间横跨多个市场的竞争问题， 其核心思想都是建立在企业间战略性的共谋有利于降低竞争强度的战略思想的基础上；另一类是关于企业间竞争互动的研究， 包括以博弈论作为工具来分析企业间互动行为选择机制的研究和以经验、统计数据作为基础的实证研究。

二、 博弈论对企业战略选择的影响

博弈论和企业战略选择之间有天然的、显而易见的相通之处。事实上，博弈论给企业战略管理带来了深刻的影响，它提供了新的研究管理战略的方法论，改变了管理战略研究的一些约束条件，它的思想和建模方法已经渗透到了管理战略的各个领域。博弈论使企业管理战略研究的完全信息和完全竞争约束条件放宽。传统的市场经济理论认为市场经济的有效运行需要价格这只“看不见的手”的调节，生产者和消费者都是基于价格做出最有利的决策。但是完全信息是一种过于理想化的假设，在现实世界中，消费者无法完全了解产品质量和价格的真实情况，厂商也无法完全了解消费者需求的真实变动。对完全信息的任何偏差都会带来一系列问题。以完全竞争为基础的新古典微观经济学虽然在理论上达到了完美的地步，但却使理论与现实相距甚远。事实上企业的支付是所有局中人战略变量的函数，局中人的利益交织在一起，企业可能在分析竞争对手的战略之后改变自己的生产函数。当今的多数市场竞争需要寡占理论的解释，而只是到博弈论出现后，寡占理论才真正成为理论与现实之间的桥梁。

Teece（1994）对目前博弈论在企业经营战略管理的应用局限进行了较全面的分析，其中有几点是值得关注的：一是博弈理论家所建立的博弈论模型只涵盖了很少的经济变量，而省略了其他因素，这在很大程度上限制了模型的可检验性和实用性，大大降低了模型的解释能力：二是由于实际中不具备模型所要求的信息结构和参与人的理性程度，使得博弈结果预测的准确性大打折扣：三是当博弈模型过于关注的是企业间的相互作用，注重解释可能存在的相互作用效果，而忽视了企业竞争优势的根本来源是企业内部的核心能力。

另外，企业之间的战略竞争还具有自身的特点，它是企业为了取得超出平均水平的高额利润，建立长期的竞争优势展开的全方位、全局的竞争，而博弈论专家们由于专注于精巧的博弈论模型的构建与均衡的分析，把有关战略现象的知识排除在博弈论的范畴之外。可见为战略管理的研究来扩展博弈论具有更加重要的意义。

由于博弈论应用于经营战略的分析的局限， 潘卡基 · 格玛沃特沿着用案例分析的方法研究博弈论模型的预测能力的途径， 用关于竞争互动的详细案例研究揭示博弈论作为一种经营战略分析家实用工具的用途和局限， 试图通过对单个案例的深入研究来识别值得研究的现象， 达到从一般意义上思考博弈论的实际应用价值。而尝试着从战略管理的视角来讨论博弈论的建模与分析的问题， 即为企业竞争战略管理构建博弈模型无论对战略管理还是博弈论的研究都是极具挑战的工作。

三、 企业竞争战略选择的博弈模型要素分析

企业竞争战略管理涉及因素之广、跨越时间之长，使得目前要直接为企业竞争战略管理构建一个博弈论模型是困难的，但我们可以从博弈模型的各要素的角度对企业战略管理的博弈模型特征进行分析，为全面地分析战略管理之博弈特征提供一个可行的途径。

（一）参与人的有限理性

在新古典经济学和大多数的博弈论中，都假定局中人是追求收益最大化的并且准确无误地能够选择最优反应策略，而事实则往往不是这样。人们在进行战略决策时，常常是依据“满意准则”：如果人们在某一问题上有满意解时，就不会再去寻找最优解。企业战略的制定由于其长期性和全局性特征，目标更具模糊性，战略优劣的判断更适合于满意准则，战略管理中提倡学习，模仿已成为共识，人们往往期望通过模仿和学习能取得战略成功，而有限理性的学习意味着人们往往是根据经验和直觉来改变战略而并非贝叶斯法则。

局中人的有限理性是博弈论建模的难点， 而作为战略管理过程中的参与人， 有限理性是其具有的最根本的特征。Rubinstein（1998）采用了贝叶斯概率描述和演进博弈的方法来分析“有限理性”假设下的经济行为， 探讨了当所有其他局中人都根据理性人范式采取行为时， 有一个局中人当他在作决定时遵循一种与理性人范式并不一致的决策程序的情况，如局中人的有限远见， 他们使得即使是简单的两人博弈都变得十分复杂。

博弈论在理性方面的要求比新经典经济学以“个体理性”为基础的“理性经济人假设”的要求还要高。不仅要求行为主体始终以自身最大利益为目标， 具有在确定和非确定环境中追求自身利益最大化的判断和决策能力，还要求他们具有在存在交互作用的博弈环境中完美的判断和预测能力：不仅要求人们自身有完美的理性，还要求人们相互信任对方的理性，有“理性的共同知识”。这正是博弈论所遇到的一个最大的困惑。

人们在处理企业战略的长远理性时，由于有限远见和有限计算能力的制约，往往采取分阶段的方法，将战略目标分为短期、中期和长期目标来进行管理，而战略博弈的动态性意味着战略中长期的管理效率常常是递减的，若设局中人的远见时段范围为T，事实上战略管理的进程应是一个T的不断向前平移的动态过程。

演化博弈论的进展为理性另辟蹊径，人们不再把人模型化为超级理性的博弈方，演化博弈论研究表明，博弈均衡是达到均衡的均衡过程的函数，人们在达到一个博弈均衡中，常常使用试错的方式，通过模仿和学习，从一种优势策略转向另一种优势策略。期间，均衡过程某些细节会对均衡有重要的影响，它们对战略管理论具有一定的指导作用。然而，战略管理过程强调局中人的“有限理性”而非“完全无理性”，又充分重视局中人的理性开发，毕竟人类是处于完全理性与完全非理性之间的智慧生物，企业战略管理的目的或意愿是期望博弈局势朝着有利于自身有利的方向发展。

（二）信息不完全不对称

现代非合作博弈论的最大成就就在于它成功地将信息这一变量引入博弈要素之中，这也是它区别于以往的零和矩阵对策论的显著标志，也是现代博弈论得以成功运用于社会科学，特别是经济、管理各领域的重要原因。然而目前看来，决策分析学关注的是不完全信息下的决策机制，不断地获取信息，通过贝叶斯学习，有利于降低不确定性，提高决策效率。而不完全信息博弈研究较多关注的是局中人的信息不对称。

博弈论研究表明，局中人无论具有信息优势或劣势都有增加支付水平的可能，即在市场竞争中，有时具有“先动优势”，有时具有“后动优势”，这与博弈局势有关，因此博弈中行动的次序和时机对博弈均衡结果将产生重要影响，它们都为战略管理过程提供有效的理论指导。企业战略管理中，企业的核心信息往往是私人信息。而企业的战略意图是要经过信息转化，通过战略承诺形成有利的博弈局势来达到战略目标的实现。例如在Milgrom-Robert垄断限制定价模型中，垄断企业的成本结构是私人信息，它是不能让潜在的竞争对手观察出来的，而产品价格既是利润函数的变量，又是信号传递的载体，意图是要告诉那些潜在的进入者进入是无利可图的，从而实现阻止其他企业进入的目标。

（三）战略评价的满意准则

战略是一个企业的长期目标和目的的确定，以及为实现此目标所必须采取的行动和对资源的分配。可见战略一方面与企业的长期目标和“大”决策相联系，另一方面战略实施的真正涵义是使公司能适应和影响不断变化的环境，强调企业行为模式和企业类型与目标的一致性。因此，完全量化评价企业战略的成功标准是困难的，应该定性和定量结合，应该从多元的、发展的、综合的、全面评估。当以量化博弈模型来考查战略选择时，局中人时刻都在权衡着风险与收益，当局面优势时，稳步获取满意的利益成为上策。

（四）支付函数的不确定性

在目前的博弈论模型中，支付函数常假设为确定性函数。这与现实中的情况有较大出入，如果说完全信息的静态博弈情形中支付函数以确定性函数表示还尚可理解的话，那么在不完全信息的动态博弈局势中，局中人对支付函数的了解应是不完全的，且随着博弈进程而深入，函数的定义需要不断地修正。因此在这样一个充满不确定性的过程中，使逆向归纳法则来进行博弈分析显然是不现实的，事实上人们在现实的思维中，是正向归纳和逆向归纳的综合运用，这对战略管理的博弈建模和分析提出了新的挑战。

四、 企业竞争战略博弈模型的建立——以电信企业为例

在寡头垄断的市场结构中，电信企业的战略选择要依赖于竞争对手的行为，这与在垄断时的最大化行为有很大区别。因此特别设计了一个未来的3G建网博弈。

移动通信领域目前只有中国移动和中国联通两家运营商，3G牌照发放之后，中国电信和中国网通也将成为移动运营商。政府通过3G对移动通信市场结构的塑造仅限于决定发放3G牌照的数量，而之后移动通信领域的市场格局将向什么方向演进，则完全取决于各运营商之间的策略博弈。由于一个四方多阶段博弈过于复杂，因此只构造一个中国电信和中国移动的双方建网博弈，其博弈思想对于四方博弈而言是相同的。

移动和电信在决定3G建网初期要考虑这样一个问题：即网络容量的选择。由于3G代表移动通信的发展趋势，因此各大运营商都会快速建网是没有疑问的，但在快速建网的前提下，网络容量是可以选择的，毕竟对移动而言，3G和2G是替代竞争的关系。对移动和电信，博弈的关键问题在于确定收益矩阵中的收益值，由于3G还是一个没有发生的事情，即使发生也无从得知移动与电信的真实成本和收益，因此博弈中的收益值设定是一种定性的设置。这种定性设置的特点是，虽然不是准确值，但各收益值之间的大小关系都是准确的，因此对于博弈的均衡而言，不会有任何误导的影响。

（一）关于通信产业的假设

1、移动通信是个人通信的发展趋势，无线通信具有方便和成本低的优势，未来可能会替代有线通信。在这样的假设下，传统固话运营商必然会竭尽全力的进入移动通信领域。

2、中国移动和中国电信同时拿到3G牌照，双方同时行动。

3、存在价格规制， 移动通信价格总体走低， 但不能低于成本打价格战。

4、3G网络建设需要时间，网络质量的提高要逐步进行，在建网阶段，3G网络容量和网络质量成反比。

（二）关于中国电信的假设

1、在3G时代仍然能维持固话领域的垄断经营。

2、具有较强的移动语音业务发展能力， 但缺少移动数据业务发展能力。

3、在移动通信建网和运营方面缺少经验和能力。

4、为了突破3G网络的临界容量以及形成规模经济，短期追求最大化市场份额。

（三）关于中国移动的假设

1、2G和2.5 G网络能很好的满足现有的移动语音业务和普通移动数据业务的需求。

2、移动语音业务和移动数据业务的服务质量比较高，具有良好的移动运营商的企业品牌和企业形象。

3、一定时期内，移动语音业务收入仍是公司收入的主要来源，移动数据业务的收入相对较小。

4、统筹考虑2G和3G网，追求企业利润最大化。

中国移动和中国电信在3G网络容量选择上都有两种策略， 大容量或小容量。假设移动大容量建网的收益为Vbm，移动小容量建网的收益为Vlm；电信大容量建网的收益为Vbt， 电信小容量建网的收益为Vlt。相应的，移动和电信的收益矩阵见图1：

首先考虑移动和电信都选择大容量3G网络的情况，即（大容量，大容量）策略组合：对于移动而言，大容量建网投资比较大，由于2G和3G的替代竞争，因此3G用户主要是转自于2G网络用户，在3G网络由于竞争没有多大收益的同时， 2G网络收入减少，整体而言出现收益损失，因此，可令Vbm=-V。对于电信而言，大容量建网投资比较大， 由于移动同时也大容量建网， 因此进入移动通信领域会又受到较大阻力， 会有一定收益损失，但由于网络价值仍在，只是市场开拓比较困难， 同时可以突破网络容量和利用规模经济， 因此，可令Vbt=-V/2。

考虑移动选择小容量建网、电信选择大容量建网的情况，即（小容量，大容量）策略组合：

对于移动而言，小容量3G建网的投资小，而且2G和3G替代竞争效果不强，相反可以实现一定程度互补，并可以利用2G网络来阻止电信的3G市场开拓，可维持较高利润。因此，可令Vlm= V。对电信而言，由于移动采用3G小容量建网模式，电信大容量3G建网可比较顺利进入市场并有一定的收益，但收益显然不及移动，因此，可令Vbt = V/2。考虑移动选择大容量建网、电信选择小容量建网的情况，即（大容量，小容量）策略组合：对于移动而言，投资大，自己的2G与3G替代竞争，导致总体无收益，可令Vbm=0。对于电信而言，小容量建网的模式等于放弃进入，没有收益，可令Vlt=0。

考虑移动选择小容量、电信选择小容量建网的情况，即（小容量，小容量）策略组合：对于移动而言，2G与3G实现互补，可以从容进行网络升级，2G和3G都会带来一定收益，因此，可令Vlm=V。对于电信而言，3G网络显然无法与移动竞争，加上网络容量小，等于无法真正进入移动通信市场，可令Vlt=0。综上所述，将收益值代入支付矩阵，得如下矩阵（见图2）。

显然，对于移动而言，小容量建网是占优策略。对于电信而言，没有占优策略，但由于小容量建网是移动的占优策略，在移动小容量建网的前提下，电信将采取大容量建网策略。博弈的纳什均衡是（小容量，大容量），即移动采取小容量建网策略，而电信采取大容量建网策略，相应的收益情况是，移动收益为V，电信的收益为V/2。

五、结论

博弈理论在企业战略中的应用，不限于告诉人们在一个静态的博弈中受制于博弈均衡，而是启示人们在竞争中思变，通过改变博弈要素（参与者、附加结、规则、策略和范围）中的一个或多个要素，打破旧的均衡实现新的均衡而获得优势。本文对指导我国企业制定竞争战略有一定的借鉴作用，但是由于建模技术的限制，本文的战略模型也有一定的局限性，还有待进一步按照博弈论的思想充实和完善。

参考文献：

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博弈论管理学篇7

一、资本市场是典型的博弈竞局

从博弈论角度看，资本市场具备了一般博弈的全部要素，是典型的博弈竞局。

1、资本市场的博弈主体。资本市场作为证券交易和资本融通的场所，其博弈主体主要有股份公司、投资者、交易所、券商、证监会等。这些主体之间实际上都是博弈关系：股份公司和投资者之间是一种是否（以某一价格）发行股票和是否提供资金的博弈；投资者与投资者之间是一种是否买进股票和卖出股票的博弈关系；券商和公司之间是一种是否愿意承销股票的关系；证监会与其他市场参与者之间是一种约束与遵守、监管与反监管的博弈关系。这些参与者构成了资本市场的博弈主体。

2、资本市场博弈的目标函数。资本市场博弈者都是理性的“人”，具有明确的目标函数。股份公司的目标是在发行费用最低的前提下，以较高的价格发行股票，筹集最多的资金；投资者买卖证券的目的就是获得股息分红或低买高卖，赚取价差，实现投资收益最大化；券商在证券发行时的目标是赚取更多的承销费，在证券经纪时则希望交易量越大越好，以获得更多的佣金收入；交易所在股市低迷时希望庄家炒作，活跃股市，在股市过热时则希望投资者理性行动，防止过度泡沫化；庄家炒作时希望散户（中小投资者）跟风，以便进出；散户交易时希望跟庄又不希望被套，赚钱而又规避风险；证监会的目标则是希望资本市场活跃而规范，希望高效运行而又持续等。因此，博弈者都有明确的目标函数，资本市场实际上就是博弈者单独决策、追求利益最大化的场所。

3、资本市场博弈者的相互和对抗。传统的技术分析理论把资本市场看成是一个不受博弈者自身行为影响的客观系统，没有考虑到人的操作行为对市场的影响。实际上，资本市场博弈者之间不是孤立的，而是直接作用、相互影响的，每个主体的决策不仅影响自己的行为，而且影响他人的行为，进而影响整个资本市场的运动，特别是当资金量大时对市场的影响更大。博弈论把资本市场看作一个竞局，市场参与者处于博弈对抗中，投资决策就是一个博弈过程。博弈计算过程必须要有对手意识，考虑对手的存在，考虑到对手的多种可能的选择，同时还要考虑到对手决策时也会考虑到我的存在和我的多种选择的可能等。从博弈论角度分析资本市场，更注重博弈者之间的这种相互影响和对抗。

4、资本市场的博弈“规则”。资本市场的博弈并不是杂乱无章的，而是在一定规则约束下运行的。这些规则就是“博弈规则”，博弈规则的集合就是经济学上所说的“制度”。资本市场上的规则是多种多样的，包括有关、法规、规章、条例、章程、政策等。从结构上讲可以分为组织制度、发行制度、上市制度、交易制度、监管制度、信息披露制度等主要方面。具体来说，宏观上包括《公司法》、《证券法》、《信托法》、《基金法》等大法，微观上还有各种有关发行、上市、交易的规则和条例等。博弈规则对资本市场博弈者来说，是一种“共同知识”，是一种公开信息，是博弈者行动决策的依据。博弈规则是资本市场正常运行的制度保障，资本市场监管当局的主要职责就是通过博弈规则的制定和市场制度的完善而求得资本市场的公平交易和安全运行，否则，没有“博弈规则”和相应制度，资本市场就无异于完全投机的“赌局”，只能是一片混乱，不会持久地存在和发展下去。

显然，从博弈论角度看，资本市场是一个典型的博弈竞局，把资本市场看作博弈竞局更接近于资本市场的实际状态。

二、资本市场博弈的信息问题

资本市场博弈中信息是一个重要因素，更是博弈胜负的关键。我认为资本市场是信息最重要、信息最集中、信息最不对称、信息时效性最强、信息价值体现最充分的市场。

1、信息是资本市场的“轴心”和“生命”。首先，信息是决定证券价格的基本因素，不同的资本市场上价格对信息的反映程度是不同的，据此资本市场可以相应地划分为弱式、半强式、强式市场三种类型，三种类型市场的效率和成熟程度是不同的。而且，信息是资本市场有效运行的内在要素，它是市场参与者进行证券交易、进而实现资本融通的决策基础；市场参与者既是信息需求者，同时又是信息供给者，它们的交易活动既需要信息，又会产生和显示信息；资本市场既是资本交换的场所，又是信息交换的场所，正是从这个角度讲，可以说资本市场也是一个信息市场。

2、资本市场博弈的信息是不完全的。这是因为资本市场有两个方面的不确定性：第一，资本市场外部环境状态的不确定性。包括国家的经济政策、市场监管当局的监管政策、实物市场的状况和上市公司的经营状况等，这些因素是资本市场博弈竞局外部的力量，硬性影响着竞局的发展，市场博弈者只能接受而没有能力改变它。这些外部信息对资本市场博弈者来说是“不完全”的。第二，资本市场内部的不确定性。资本市场本身信息也是不完全的，例如投资者对其他投资者的市场操作行为和状态缺乏了解，即对市场博弈状态缺乏了解。通过行情报价人们只能看到股价的涨涨跌跌，而不可能知道这股价涨跌背后是谁在推动，每个人的行为都隐藏在背后，博弈过程信息极不完备。而且退一步讲，即使获取了这些微观信息也不能直接指导操作，因为没有办法直接计算这么多人各自采取行动对市场的影响，而只能用统计的分析，但统计方法本身必然带来随机误差，所以这种不确定性是内生的不可避免的。不管是外部信息还是内部信息，对于每一个博弈者而言都是不完全的，因此资本市场是一种不完全信息博弈竞局。

3、资本市场博弈信息也是最不对称的。在资本市场博弈中，信息不仅是不完全的，而且是不对称的。表现在：（1）有些人能通过特殊的信息渠道获取其他人所不具有的信息，例如上市公司的内幕消息、庄家持仓情况的信息等；（2）有些人掌握了比较快捷的信息传递通道，能更快地获得市场公开信息。（3）即使是获取信息方面是平等的，不同人掌握的信息分析方法和分析工具不同，从原始信息中加工和提取有价值信息的情况也不同。（4）庄家至少了解自己的仓位情况，获取信息的能力更强，因而在市场博弈信息方面天生就比散户更具优势。（5）广大散户在信息占有方面处于最底层，多数人不仅不能得到优于他人的信息，即使公开信息都无法有效利用，甚至对许多公开信息都不知道。这样，现实资本市场上，信息的分布是不对称的，总有一些市场博弈者必其他博弈者占有更多的信息。无疑，具有较多信息的博弈者在竞局中处于优势地位，而信息少的博弈者则处于不利地位。现实资本市场博弈中庄家之所以常常战胜散户，主要就是信息不对称造成的。

4、资本市场信息的不完全和不对称，不仅直接影响着博弈者的经济利益的差别，而且会引起“劣股驱逐良股”的逆向选择和道德风险等效应，更为严重的是会引起市场交易的不公平，降低市场运行效率，引起市场萎缩甚至市场失败。

信息在资本市场的重要性要求我们在资本市场运行、管理和制度设计中给予信息因素以足够的重视，建立完善的强制性信息披露制度，以减缓资本市场信息不对称程度，实现资本市场的公平交易和有序运行。 三、资本市场博弈的“零和”性

博弈按照收益分配结果可以分为零和博弈和非零和博弈两种类型。零和博弈指的是博弈各方收益的和正好为零，即博弈中一方博弈者所得到的收益恰好是另一方博弈者的损失。非零和博弈是指所有的博弈者的收益（支付）的和不为零，是一种变和博弈。变和博弈又包括正和博弈和负和博弈两种情况。一般来看，资本市场应该是一种变和博弈：在这里，市场交易费用如交易税、佣金等是一种负的因素，从市场上抽走资金；上市公司利润分配如现金派息是一种正的因素，它向市场注入资金。两种因素同时存在、共同作用的结果，资本市场应该是一种变和博弈；到底是一种负和博弈，还是一种正和博弈，就看正负两种因素那一方力量大。总的来说，资本市场基本上是一个负和博弈或是总和很小的正和博弈，近似地都可以看作是零和博弈（杨新宇，2000）。资本市场的情况是交易费用（税收和佣金）较高，而分红派息比例很低，所以是显著的“负和博弈”。

资本市场总体上的“零和博弈”特征，可以帮助我们理解人们通常的一个疑惑：为什么投资者总是“输多赢少”。（1）作为一种零和竞局，甚至是更严酷的负和竞局，考虑到交易费用的支出，股市实际的平均线不是不赚不赔而是输，结果处于平均线附近的投资者实际上都是赔钱的。（2）输赢的分布也是不平均的，庄家由于资本、信息、技术、人才等方面的优势，一般为赢家，而中小投资者（散户）多为输家。可见，资本市场“零和博弈”甚至“负和博弈”的特征是决定投资者“输多赢少”的根本原因。

四、资本市场博弈的现实性

博弈论的是理想博弈。理想博弈是上的，一般假设博弈者是理性的人，以自身利益最大化为目标，有足够的智力做出正确的和决策。理想博弈排除了人的行为不确定性对博弈的，其演化方向仅仅取决于博弈规则，带有很强的必然性。理想博弈有自己稳定的最优解，当博弈达到均衡状态时，任何一方若离开这一均衡点都会利益受损，因而没有积极性改变策略。理想博弈是从各种现实博弈中抽象出来的，是对复杂的现实博弈的简化和“理想化”。

资本市场显然不是理想博弈。资本市场的参与者都是现实的人，不可能达到理性人的境界，他们的类型多种多样，智力有高有低，能力有限，在市场中的决策和计算不可能完全正确，而且经常出现错误，在现实中参与者的一个错误就可能完全改变博弈竞局的态势。这些因素决定了资本市场不可能是理想博弈，而是现实博弈。

资本市场博弈的现实性并不否认博弈论对资本市场研究的指导作用。由于理想博弈毕竟来源于现实博弈，因而博弈论对现实博弈具有启发性意义。（1）虽然现实资本市场博弈中对单个投资者的行为很难把握，但是，所有投资者的整体行为还是可以研究和分析的，资本市场整体的运动还是有一定的，博弈论可以从整体上对资本市场博弈进行分析和研究，发挥其理论指导作用。（2）资本市场作为信息不完全、多方参与的现实博弈竞局，传统理论是很难分析的，但我们可以运用博弈论中“海萨尼转换”原理，将资本市场的不完全信息博弈转换成“完全但不完美信息博弈”，从而使股市变得可分析。（3）资本市场又是一种“概率性”博弈，也就是说，投资者的行为虽然是不确定的，但根据由大量统计得出的主观概率判断进行决策，可以提高决策的性，避免盲目性，从而有利于在现实博弈中取胜。

五、结论

以上分析，我们的结论是：（1）资本市场是众多投资者参与的、相互作用、利益争夺的博弈场所，是一种典型的博弈竞局；（2）资本市场博弈是在严格的“规则”约束下运行的，规则的集合就是“制度”，缺乏“制度”约束的股市无异于“”，制度建设是资本市场管理的头等大事；（3）在这种博弈中，信息是至关重要的，可以说是信息不完全且最不对称的博弈竞局；（4）资本市场博弈具有“零和博弈”甚至是“负和博弈”的特征，总是表现为投资者“输多赢少”的结果；（5）资本市场不是一种理想博弈，而是一种“真刀实枪”的现实博弈，具有极强的对抗性和残酷性。显然，资本市场的博弈性是其有生俱来的特征，是资本市场真实状态的反映。

张维迎，1996：博弈论与信息学[M]，上海三联书店、上海人民出版社。

杨新宇，2000：股市博弈论[M]，西安，陕西师范大学出版社。

博弈论管理学篇8

 

随着理论体系的进一步深化和完善，新古典体系不断拓展其理论的解释领域将原先许多主要由演化经济学考察的经济现象也纳入其理论分析框架中。例如，新古典的产业组织理论尝试解释“技术创新、企业规模和市场结构的关系”(多纳德。海和德里克。莫瑞斯，2001);新制度经济学尝试解释制度变迁问题(诺斯等，1994);新増长理论通过建立内生増长模型，尝试解释技术进步和经济増长的关系(巴罗和萨拉伊马丁，2000)。而这些原先都属于演化经济学的传统研究领域。此外，新古典经济学还论述了其理论与演化经济学在经济行为预测上的一致性，认为新古典的理性最大化行为能够从自然选择过程中推导出来，演化模型得出的结果与新古典模型是相同的，两者是可兼容的，并且宣称是新古典演化主义(Friedman,1953)。这些理论发展在一定程度上巩固了新古典经济学的主流地位。

 

但是，新古典经济学对上述领域的解释还是存在明显的不足。产业组织理论主要研究市场结构对企业各种行为和绩效的影响，并没有真正关注技术创新所引致的产业组织演变和经济结构变革。这种静态的均衡分析远离了熊彼特的演化思想(安东内利，2006)。新制度经济学则将制度变迁视为从一种均衡向另一种均衡的瞬时移动，并不考察制度失衡后个体间的互动和协调过程(诺斯等，1994)。新増长理论也将经济増长视为移动均衡的过程，它假设企业知道所有可供选择的技术机会集合及其自身生产函数所处的位置，技术进步是源自企业有意识和明确的R&)投资决策，经济增长并不涉及任何知识增长过程(纳尔逊，2004)同样地，并不是所有的演化模型都能得出与新古典模型相同的结果，演化模型必须满足以下四个主要条件才能确保所有生存者的行为是利润最大化:多样性(variety)行为连续性、利润引起的增长和有限的路径依赖

 

可见，在许多领域中，新古典经济学并不能完全取代演化经济学的解释。而且，随着行为经济学和实验经济学的兴起，新古典的理性选择范式受到越来越多的质疑，“有限理性”的概念得到了更多经济学家。从上个世纪80年代起，以Nelson和Winter(1982)为代表的新熊彼特主义掀起了演化经济学复兴的浪潮。在过去的20年里，演化经济学发展速度更加迅猛。通过对Econlit数据库中经济学文献的统计，Silva和Teixeira(2⑴6)发现，在过去50年有关演化的经济学文献中，90%的文章是1990年以后发表。因此，经济学中有关演化主题的研究日益增多。一些经济学家甚至认为，经济学的研究范式出现了演化转向，演化经济学可能再次成为主流经济与此同时，新古典经济学的分析方法也在发生变化，从原先一般均衡理论的均衡分析转向博弈论的纳什均衡分析，进而又拓展为演化博弈的趋向均衡分析

 

其中，演化博弈的发展和现代演化经济学的复兴几乎处于相同时期—些学者将演化博弈视为新古典经济学和演化经济学的交流和结合，认为演化博弈能够调和均衡理论和演化理论的范式冲突，也体现了主流经济学对演化经济学的吸收和接纳有些学者甚至认为，演化博弈的发展可能促使演化经济学成为主流在一项有关演化经济学现状和未来的问卷调查中发现，许多经济学家都认为，演化博弈是演化经济学未来最有发展前景的理论之一。

 

但是，从理论发展脉络上看，演化博弈和现代演化经济学却是独立发展起来的，而且各自的分析方法也存在明显的差异当然，独立发展并不意味着毫无联系。但现代经济学却很少深入研究这两种理论的关联。这可能是因为大多数博弈论者并不熟悉演化理论，反之，演化论者也不熟悉博弈论。很多学者仅仅凭借学术直觉，要么认为演化博弈是传统博弈论的拓展，属于新古典体系，它与演化经济学本身并没有联系;要么认为演化博弈能够为演化经济学提供合适的数理模型，是演化经济学的重要进展，甚至能够促使演化经济学再次成为主流。就演化博弈对于演化经济学的作用而言，前者判断过于悲观，后者判断则过于乐观。那么，演化博弈和演化经济学之间到底是什么关系?演化博弈是否能够推动演化经济学的发展，并且成为演化经济学今后重点研究的领域之一?或者它更像是新古典经济学的一种乔装，与先前的新古典演化主义一样，尽管其模型中包含演化过程，实质却是为了证明进而重复新古典经济学的结论?显然，正确理解演化博弈在演化经济学中的作用和局限，对于理清演化博弈和演化经济学未来发展方向都是十分必要和重要的。

 

二、演化博弈的基本分析结构及其发展

 

普遍认为，演化博弈理论的形成和发展大致经历三个阶段:首先，当博弈论在经济学中广泛运用时，生物学家从中得到启示，尝试运用博弈论中策略互动思想，建构各种生物竞争演化模型，包括动物竞争、性别分配以及植物的成长和发展等这个阶段实际上是博弈论在生物学中的运用;接着，生物学家根据生物演化的自身规律，对传统博弈论进行改造，包括将传统博弈论中支付函数转化为生物适应度函数引入突变机制将传统的纳什均衡精炼为演化稳定均衡，1973)以及引入选择机制建构复制者动态。这个阶段是演化博弈正式形成阶段;随后，鉴于演化博弈对传统博弈的拓展(例如，放松理性假设、精炼纳什均衡以及考察动态调整过程)，经济学家又反过来借鉴生物学家的思想，将演化博弈运用到经济学中，这又进一步推动演化博弈的发展，包括从演化稳定均衡发展到随机稳定均衡,从确定性的复制者动态模型发展为随机的个体学习动态模型等

 

实际上，演化博弈的思想较早还可以追溯到约翰。纳什对均衡概念的阐释。纳什在其博士论文中指出，均衡概念存在两种解释方式:一种是理性主义的解释，另一种就是“大规模行动的解释”。前一种是经典博弈论的解释方式，后一种实际上是演化博弈的解释方式。纳什认为均衡的实现并不一定要假设参与者对博弈结构拥有全部知识，以及个体拥有复杂的推理能力，只要假设参与者在决策时都能够从具有相对优势的各种纯策略中积累相关经验信息(例如，学习收益高的策略)，经过一段时间的策略调整，也能达到均衡状态。因此，演化博弈的思想早就存在于纳什的博弈理论中。在一些学者看来，演化博弈是博弈论的另一种思考视角，它属于博弈论的研究范畴(Schmidt,2004)。事实上，演化博弈的发展主要也是由众多优秀的博弈论学者推动的。

 

但是，纳什也不是最早提出演化博弈思想的学者。尽管很难考证纳什的“大规模行动”是否受到生物学家的影响，但却可以在更早的许多生态模型和生物种群模型中清晰地发现演化博弈思想。例如，Logistic増长模型、Lokta和Volteira的捕食与被捕食(predatoiipiey)模型以及在此基础上发展的各种生物互动模型等。Vincent和Brown(2005)指出，只要建立各种演化策略同适应度和种群増长率的关系，上述这些种群动态模型都可以被转化为演化博弈模型。他们进一步指出，演化博弈的核心思想早就存在于达尔文的自然选择理论中，可以将其称为达尔文主义博弈(Darwiniangame)因此，演化博弈的兴起既受到博弈论的影响，也受到生物演化的影响。它不应该仅仅属于博弈论的研究范畴，还应该属于演化理论的研究范畴。

 

(一)演化博弈的基本分析结构

 

1.博弈框架

 

与经典博弈一样，演化博弈首先必须存在一个博弈框架。这个博弈框架主要指博弈的结构和规则。演化博弈总是在特定的博弈结构和规则下进行的。而特定的技术和制度条件决定了特定的博弈结构和规则。这也意味着演化博弈是在特定技术和制度条件下进行。但是，与经典博弈不同的是，演化博弈认为参与者并不拥有博弈结构和规则的全部知识，相反，参与者的知识是相当有限的。而且，参与者通常是通过某种传递机制而非理性选择获得策略。尽管博弈的次数可能是无穷的，但是，在每次博弈中，参与者通常都是从大群体中随机选择出来，参与者之间缺乏了解再次博弈的概率也较低。因此，参与者不会像重复博弈那样尝试通过声誉机制来影响对方未来的行动(Friedman,1998)

 

2.适应度函数(fitnessfunction)

 

演化博弈必须将经典博弈中的支付函数转化为适应度函数。适应度是生物演化理论的核心概念，它用来描述基因的繁殖能力。在演化博弈模型中，某种策略的适应度可以被简单理解为采用该策略人数在每期博弈后的増长率。适应度函数则可以被视为策略与适应度的映射关系。在生物演化领域，适应度函数的定义是比较精确和确定的。但是，在社会经济演化领域中，适应度函数的定义则相对模糊和不确定。某种策略的适应度不仅仅取决于它在博弈中获取的支付，还可能取决于特定社会文化背景下人们对该策略的各种主观道德评价，以及个体对该策略的学习能力和个体间的社会互动模式。但是，为了简化分析，许多演化博弈模型都直接将个体的博弈支付等同于适应度。由于参与者是随机挑选的，某个纯策略的适应度取决于该策略的期望收益，后者又依赖于策略的频率分布。因此，适应度函数是频率依赖(frequencydependence)。此外，适应度函数有时还依赖于群体规模(人数)。

 

3.演化过程:选择机制和变异机制

 

演化博弈有别于传统博弈的重要特征之一是，它着重考察了群体规模和策略频率的演化过程。演化博弈的演化过程主要包含两个机制，变异机制和选择机制(Weibull，1995)。类似于传统达尔文主义，演化博弈也不深入考察遗传机制，通常简单假定遗传是通过无性生殖传递的，后代拥有与祖先相同的策略。由于将适应度视为个体生产后代的数量，复制过程(或遗传过程)实际上与选择过程是同一个过程。这种复制与选择相互重合的过程也充分体现在复制者动态模型中。而且，尽管演化博弈也强调变异机制的重要性，但是，它的变异机制是相当有限的，主要指在既定策略空间中个体策略的随机变动，并不包含新策略的产生。普遍认为，在演化博弈中，变异机制主要是为了检验演化均衡的稳定性。因此，演化博弈对演化过程的建模主要依赖于选择机制。复制者动态是一种典型的基于选择机制的确定性和非线性的演化博弈模型。在此模型上加入策略的随机变动，就构成了一个包含选择机制和变异机制的综合演化博弈模型，通常也被称为复制者一变异者模型(Nowak，2006)。