我国存在最优政府规模曲线吗

作者简介：钟正生（1976），男，安徽合肥人，中国人民大学经济学院博士生，主要究方向为新制度经济学和新政治经济学。

饶晓辉（1973），男，江西上饶人，江西财经大学讲师，上海财经大学博士生，主要研究方向为西方经济理论。

摘 要：本文运用格兰杰方法对我国1978-2004年政府支出与经济增长的因果关系进行检验，结果表明：经济增长是我国政府规模的格兰杰原因，但政府规模不是经济增长的格兰杰原因。这一结论说明我国并不存在最优政府规模曲线，但验证了瓦格纳定律，同时也为我国现阶段的财政政策取向提供了有益的参照。

关键词：最优政府规模；瓦格纳定律；格兰杰因果检验

一、引言

20世纪80年代以来，以Romer（1986）、Barro（1990，1991）、Lucas（1988）、Rebelo（1991）为代表的内生增长理论认为：经济的长期增长率是由一系列内生变量所决定的，稳态人均收入水平也未必趋同；财政政策不仅具有结构效应（即财政政策可以通过诸如提高物质与人力资本存量水平等方式提高长期经济增长率），还具有水平效应。所以大量有关增长理论的文献转而研究财政政策（其中重要关注政府支出）影响经济增长的机制，实证研究的结论却不尽一致。

Barro（1990）指出，按政府支出和税收衡量的政府规模的扩大会对经济增长产生双重效应：税收的增加降低了经济中的激励，从而降低了经济增长率；政府支出的增加提高了资本的边际生产率，从而提高了经济增长率。当一国政府规模较小时，后一效应占主导地位，但政府规模较大时，前一效应将占主导地位。因而，政府规模的扩大对经济增长的影响并不是线性的，也即存在政府最优规模。这样，Barro得出政府规模与经济增长之间存在着倒“U”关系的结论。Yavas（1998)指出：若经济的稳态水平较低，政府规模的扩大将会提高稳态的产出水平；若经济的稳态水平已经很高，则政府规模的扩大只会降低稳态的产出水平。他认为，造成这种非线性关系的主要原因在于：在经济稳态水平较低的不发达国家中，绝大部分政府支出用于兴建基础设施，而基础设施能极大地提高私人部门的生产率；而在经济稳态水平较高的发达国家，其基础设施已经比较完善，所以政府支出主要集中于社会福利项目上，而社会福利项目在促进私人部门生产率提高方面的作用显然要比基础设施项目弱。Heitger（2001）指出，私人物品供给递增引致的政府规模的扩大不利于经济增长，而核心公共物品（如法律和秩序的维护、知识产权的保护、国家安全等）供给递增引致的政府规模的扩大则有助于经济增长。他同时指出了政府规模过大对经济增长的两种不利影响：高额税收降低了工作、投资和创新激励，私人物品的政府供应挤出了更有效率的私人部门供应。

Armey（1995）则明确提出了政府最优规模曲线（图1）。他指出：政府规模较小时，政府支出对产出的增强效应将占主导地位，此时政府规模的扩大将伴随着产出增加；但当政府规模达到某一临界点之后，产出的增强效应会递减，政府规模的进一步扩大就会阻碍产出增加。这意味着在该临界点（如图1的A点）上，政府支出的边际效应为零。图1 Armey最优政府规模曲线

上述研究政府支出和经济增长之间关系的文献都认为两者之间的关系是非线性的，从而存在政府的最优规模。这一论断也得到实证检验的支持。Vedder和Gallaway（1998）通过1947-1997年美国联邦政府支出和美国国内生产总值的数据拟合了Armey曲线，并估计美国联邦政府支出的最优规模为国内生产总值的17.45%。 Peden（1991）估计美国政府最优规模为国内生产总值的20%。Pevcin（2004）利用西欧12个国家37年的混合数据拟合了Armey曲线，得出这些国家的政府最优规模为国内生产总值的37%-46%。

国内对我国政府规模与经济增长之间关系的实证研究较少（马树才，2005），本文利用我国1974-2004年的政府支出和国内生产总值数据对我国政府规模与经济增长之间的关系进行了检验。

二、研究方法与数据来源

1．研究方法

我们采用Barro（1990）方法，利用如下计量模型估计政府规模与经济增长之间的关系：

GDPt=α+β1EXPt+β2EXP2t+μt（1）

t=1978,1979,…,2004

其中：GDP=D（gdp）/gdp, gdp 为实际国内生产总值，D表示对变量进行一阶差分，GDP代表了国内生产总值年度增长率；EXP是政府实际支出与实际国内生产总值的比重，我们用这一指标衡量政府规模（下文如不作特殊说明，均不考虑税收）；α,β1,β2是模型中待估计的参数；μ为随机扰动项。

线性项EXP系数β1度量政府规模扩大对经济增长的正向影响，预期符号为正；EXP平方项的系数β2度量伴随政府规模扩大的任何负面影响，预期符号为负。

图2 我国实际国内生产总值和政府规模变化趋势（1978-2004年）

2．数据来源

模型中的变量包括国内生产总值和政府财政支出两项。对于国内生产总值，我们选择中国1978-2004年实际国内生产总值（以1978年为基准）的数据。图2左图表明了1978-2004年我国实际国内生产总值增长率的走势。对于政府支出，我们选择了样本期间经过调整的实际政府支出的数据。图2右图显示了样本期间实际政府支出占国内生产总值比率的走势。从中可以发现我国在上个世纪90年代之后的国内生产总值增长率先是急剧上涨，然后呈相对比较稳定的轻微下降趋势；而我国政府规模先是在上个世纪80年代中期之后急剧下降，到90年代中期之后又稳步上涨，2002年之后趋于平稳。从中我们发现至少在90年代之后这段时期，经济增长与政府规模之间存在比较明显的负相关关系。

所有数据都经过国内生产总值折涨指数（deflator）调整，使之变为实际数据。数据来源于1978年到2004年历年的《中国统计年鉴》。由于《中国统计年鉴》上只有国内生产指数而没有国内生产总值折涨指数，我们这里借鉴马树才（2005）的做法，用如下公式进行变换：

Deflator=GDPiGDPiindex×GDP1978indexGDP1978

其中，GDPi代表了第i年名义国内生产总值，GDPiindex代表了第i年国内生产总值指数，GDP1978index代表了1978年国内生产总值指数（1978=100），GDP1978代表了1978年国内生产总值。经过调整的数据见附表因版面所限，附表从略，如有需要，请与作者联系。

三、实证检验与结论

1．初步回归结果

利用附表数据对计量方程（1）进行回归，结果见方程（2）和表1。

GDP=0.1731-0.862408EXP+1.83608EXP2（2）

表1实际国内生产总值与政府规模关系的估计

因变量αβ1β2R2F-statD.W.

GDP0.1731-0.8624081.836080.164.161.42（3.1973）（1.7913）*（-1.9362）* 注：括号里为t统计量，*表示在5%的水平下显著,其中样本数量为26。

表1回归结果显示，β1为-0.862408,符号为负，这与我们预期的结果相反，但与图2中我国90年代中期之后国内生产总值和政府规模的变化趋势比较吻合。系数β2的符号也与理论所预测的相反。这就说明了在此非线性回归模型中，我国政府规模与经济增长之间并不存在着所谓的倒U型Armey最优政府规模曲线。因此我们也不能找出曲线的拐点，即根据回归结果推导我国政府的最优规模的数量。

为何在大多数发达国家经济增长过程中呈现的最优政府规模曲线在我国没有出现？考虑到每个国家经济增长历程的特殊性，我们推测可能存在两个方面的原因：一是在此期间我国经济稳态水平较低，基础设施的建设和市场秩序的维护都需要大量政府支出，因此政府规模扩大对经济增长的边际效应一直为正，两者之间的关系是正相关的，所以在此时间段内尚无法推算最优的政府规模。相应的政策含义就应该是积极扩大政府预算的规模，同时优化政府支出的结构，以实现潜在最高的经济增长率。二是在此期间我国经济稳态水平虽然相比西方发达国家仍然较低，但政府规模扩大对经济增长的边际效应一直为负，两者之间的关系是负相关的，所以在此时间段内最优政府规模也无法确定。相应的政策含义就应该是政府规模已经过高，或者政府支出结构出现失调，从而阻碍了潜在的高速经济增长。这样，削减政府预算规模，或者优化政府支出的机构就成为财政政策的重心所在了。究竟哪种推测比较符合这一时期我国的实际？这需要我们检验政府支出和经济增长之间的因果关系，这样我们才可以推断政府支出对经济增长的边际效应是正还是负，从而做出最优政策选择。我们先进行单位根检验，这是进行因果关系检验的前提。

2．单位根检验

我们对1978-2004年度中国政府支出占国内生产总值的比例（EXP)与国内生产总值（GDP)进行单位根检验。结果发现EXP 与GDP均为非平稳性时间序列。我们采用差分法处理这两个非平稳时间序列，结果见表2。其中ΔEXP和ΔGDP分别表示对相关变量取一阶差分值。从表2可知，经过处理后的时间序列在1%和10%的显著水平之下都是平稳的，同时也是一阶单整的。所以我们可以利用格兰杰因果关系检验分析这两个变量序列之间的因果关系。

3．因果关系检验

尽管回归分析解释了一个变量与另外一些变量之间的相关关系，但并不一定意味着它们之间存在因果关系。因此我们必须对政府规模与经济增长之间的因果关系进行检验，以验明两个变量之间的影响方向。根据凯恩斯理论，政府支出的增加可以弥补有效需求的不足，进而带来经济产出的扩张。而根据瓦格纳定律，公共物品的收入需求弹性为正，所以经济产出水平的增加也会带来政府支出的增加。两者都说明了政府规模与经济增长两个变量之间存在着相关关系，但对于两个变量影响方向却有着截然不同的观点和分析逻辑。例如，Conte和Darrat（1988）利用格兰杰因果关系分析了22个OECD国家1960-1984年实际国内生产总值与政府总支出占国内生产总值比重的关系，检验结果总体上拒绝了OECD国家政府支出扩张造成经济增长下降的假说；他们还发现其中的9个国家存在从经济增长到政府支出的反馈效应。所以他们的结论验证了瓦格纳定律。

表3是我们得出的政府支出规模与经济增长格兰杰因果关系检验的结果。表中的表示对变量进行一阶差分。

从表3可知，在最优滞后2期时，在10%的置信度下，政府规模不是经济增长的格兰杰原因，而经济增长是政府规模的格兰杰原因（这一点恰好验证了瓦格纳定理）。所以在这一时期我国政府规模扩大并没有促进经济增长，政府规模对经济增长的边际效应不为正（导致这一现象的可能原因在总结性评论中会有简要提及）。这就说明我国之所以没有呈现西方发达国家那样的经验最优政府规模曲线，是因为这一时期政府规模的边际效应处于递减阶段，从而无法推得政府的最优规模。同时，这也说明现阶段我国政府支出占国内生产总值比重过高，或者政府支出结构出现偏差。

四、总结性评论

主流经济学家认为当政府规模超过某一临界值时，它对经济增长的负面作用将占据主导地位。因而，政府规模与经济增长之间存在一个倒U型的Armey最优政府规模曲线。本文对中国1978-2004年政府规模与经济增长之间的关系进行检验，结果表明这一时期我国政府规模与经济增长之间并不存在倒U型曲线关系。本文还通过政府规模与经济增长的因果关系检验，得出在1978-2004年期间我国经济增长是政府规模扩大的原因，但政府规模却不是经济增长的原因的结论。这从一个侧面说明，这一时期我国政府规模对经济增长的边际效应一直为负，从而无法确定政府的最优规模。换句话说，只有当我国经济经历一个比较完整的发展阶段之后，如西方国家的经验政府规模最优曲线才会呈现出来，那时才可以确定最优的政府规模。

随着我国经济的持续快速发展，人均收入水平不断提高，加之转型过程中不可避免的无序和震荡，人们对于公共管理服务和法律秩序服务的需求也会不断增加，对该类公共物品的较高收入需求弹性较好地解释了经济增长是政府支出规模的格兰杰原因。检验结果中政府规模不是经济增长的格兰杰原因似乎有悖常理，因为众所周知我国经济的持续快速增长在很大程度上是依靠政府投资拉动的（在此我们可以看到“投资缺口”理论的影子）。对此可能的解释是，随着我国政府支出水平的不断提高，政府投资对私人投资的挤出效应也不断加剧。检验结果中两者因果关系的方向表明我国政府规模的扩大受到某些约束条件的限制，可能抑制了私人部门的投资动力和效率，从而政府没有在经济增长中发挥应有的作用。政府规模扩大对经济增长的边际效应为负的结论也启示我们：我国现阶段政府预算水平可能过高了，或者政府支出存在结构性问题。正如前文所示，上个世纪90年代中期之后政府规模的扩大确实带来经济增长率的略微下降，所以我们应该将有限的政府资源投入到私人部门没有能力或意愿从事的领域，促进私人部门投资的边际生产率，而不是“与民争利”，这样才可能实现我们所期望的稳定而高速的经济增长。当然，本文旨在对我国政府规模和经济增长的关系进行初步检验，我国在研究时期之内并不存在政府最优规模的结论也为财政政策的制订提供某种参照。两者之间复杂的作用机理（例如瓦格纳定律的理论基础以及我国挤出效应的经验度量）则是进一步的理论和实证研究的方向。

参考文献：

马树才． 2005． 经济增长与最优财政支出规模研究［J］． 统计研究(1)．

ARMEY D. 1995． The freedom revolution［M］． Washington：Regnery Bourgeois ．

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