我国商业银行经济效率及影响因素分析

摘要：本文在取得银行投入品价格信息的基础上，利用DEA模型测度了我国9家商业银行(包括4大国有商业银行和5家股份制商业银行)1997―2001期间的经济效率；进而建立计量经济模型，从微观层面对影响我国商业银行经济效率的因素进行了回归分析，结果表明银行自由资本比例、贷款质量、人力资源质量和经营管理水平是影响银行经济效率的关键因素。

关键词：商业银行；数据包络分析(DEA)；经济效率；影响因素

中图分类号：F830

文献标识码：A

文章编号：1002―2848―2006(01)―0045―00

一、引　言

中国加入WTO以后，根据《服务贸易总协定》、 《金融服务协议》以及中美双边协议的规定，我国将 要逐步取消在华外资银行的一些行政限制，对外资 银行实行同等国民待遇，中资商业银行原有的市场 准入方面的优势将不复存在，将与外资银行在乎等 的金融环境下层开竞争。随着金融市场的逐步开 放，外资银行尤其是具有强大综合实力的国际跨国 银行纷纷进入中国金融市场，这无疑要对中国的商 业银行带来巨大的冲击和挑战，商业银行间的竞争 将更为激烈，我国的商业银行要在激烈的市场竞争 发展壮大，必须提高自身的竞争力，而银行的效率是 商业银行竞争力的综合体现，只有效率高的银行才 能在激烈的市场竞争中立于不败之地。传统理论认 为效率来自规模经济和范围经济，但是根据查阅到 的大量中外文献研究指出，银行管理层进行成本控 制和最大化产出能力配置的X效率比规模和范围 效率更加重要，比较一致的观点认为，对于同等规模 和产品组合的银行而言，银行业的平均成本比行业 可能的最低值要高出20％，而由于规模和产品组合 不当造成的无效率则不到成本的5甲o。也就是 说银行业至少有20％的成本被管理无效率侵蚀掉 了。因此，研究我国银行的经济效率及其影响因素， 对提高我国商业银行效率，使其在中国加入WTO的 背景下有效地与外资银行进行竞争有着重要现实意 义。

经济效率：包括技术效率(technicalefficiency) 和配置效率(allocationefficiency)。技术效率是指 技术不变、产出一定时通过有效管理使银行投入量 的减少。配置效率是指通过合理的配置投入品比例 来降低成本。

国外文献中测算商业银行经济效率的方法有很 多，目前国内测算商业银行经济效率的研究很少，在 为数不多的文献中所使用的方法大多是DEA方法 (DataEnvelopmentAnalysis)，而且都忽略了价格，仅 仅关注技术效率而不是经济效率，所以本文将价格 信息纳入DEA模型，计算我国商业银行的经济效 率，并对具体影响因素进行分析。