我国财政科技投入与经济增长的关系分析

中图分类号：F201 文献标识码：A

内容摘要：本文运用单位根检验、协整检验理论，研究1978―2009年度我国财政科技投入与经济增长的关系。国家财政用于科技的投入对经济增长具有重要的推动作用，而经济增长对财政科技投入有一定的拉动作用。GDP构成了国家财政科技投入的Granger原因，而国家财政科技投入只有在滞后2年时才构成GDP的Granger原因。

关键词：协整检验 财政科技投入 经济增长

研究背景

马克思曾预见，随着大工业的发展，现实财富的创造较少地取决于劳动时间和已耗费的劳动量，较多地取决于在劳动时间内所运用的动因的力量，相反地却取决于一般的科学水平和技术进步，或者说取决于科学在生产上的应用。以卢卡斯为代表的一批经济学家在对新古典经济增长理论重新认识的基础上，提出了新经济增长理论，将技术进步作为系统的内生变量，从生产率和技术进步方面研究经济增长，认为科学技术因素成为经济增长的决定因素。资本、劳动、技术是影响经济增长的直接因素，劳动和技术会受到对科学技术等经费投入的影响，政府对科技的支持力度是影响经济增长的间接因素之一。

“科学技术是第一生产力”，在科技上领先的国家和地区，在经济竞争上必然领先或处于优势地位。因此，世界各国政府都在不断加大政府财政对科技的投入，政府科技投入强度与经济增长关系的问题也成为理论界关注的重要问题之一。Porter（1990）等人从国家竞争力的角度出发，在科学技术方面对不同国家包括美国以及美国在不同产业中的竞争国的差异进行了比较。Barro & sala-I-Martin（1992）将财政支出进行了分类，着重研究了政府财政支出结构对经济增长的影响。Jaffe、Trajtenberg 和 Fogarty （2000）认为研发投入不仅会促进本产业的技术进步，而且有助于其它产业劳动生产率的提高，从而提升经济体的生产率水平。我国学者近几年也开始关注这一问题。单红梅（2006）采用广义柯布―道格拉斯生产函数研究了我国科技投入与经济增长之间的关系。米传民等（2004）对江苏省1997-2002 年的经费支出、科技人员投入和数据，通过灰色相对关联度分析了科技投入与经济增长的相关关系，其结论表明经费支出和科技人员投入均与经济增长有正相关关系，且科技人员投入对经济增长有着更为显著的促进作用。王海鹏（2005）通过实证分析发现我国科技投入和经济增长受到长期均衡的影响。在研究的样本期内，发现我国科技投入和GDP 具有长期的协整关系。根据协整方程，科技投入变动1%，导致GDP变动1.24%, 科技投入的增加对经济增长的促进作用是非常明显的。

上述文献主要存在三点不足：一是假定经济数据平稳。实际上很大一部分宏观经济数据具有时间趋势，显示出非平稳的特征，如果直接回归，可能导致虚假回归问题。

二是数据处理存在问题。在名义值换算实际值时，大多采用同一价格指数进行折实，这样的处理导致经济数据不能反映实际情况，运用数据得到的模型也就不能反映真实情况。

三是缺乏对两者互动关系的研究。因此本文的研究拟在前人研究的基础上，运用协整理论，利用1978-2009年度经济数据对科技投入与经济增长的关系进行实证分析，以期测算在该时间跨度中我国的科技投入对经济增长的长期和短期弹性，以及检验两者是否存在因果关系。

数据处理与分析方法

（一）数据来源与处理

在变量的选取过程中，考虑到数据的可得性因素。样本数据取1978一2009年的年度数据共23个，均来源于各期《中国统计年鉴》。本文用国家财政科技投入额（GIST）来反映我国政府财政科技的投入状况，用宏观经济总量指标―国内生产总值（GDP）来反映经济增长。为消除物价变动对GDP和政府财政科技投入的影响，运用国内生产总值指数和零售商品物价指数 （1978=100）对原始数据进行平减，以得到实际值。然后再进行对数变换。分别定义自然对数的实际GDP和科技投入为LGDP和LGIST，其一阶差分分别为DLGDP和DLGIST。

（二）单位根检验

在考察变量间的关系时，一般的做法是根据现有的样本资料建立比较合适的回归方程，一个常用的计量分析方法是普通最小二乘法（OLS）。然而，由于现实中的经济时间序列通常都是非平稳的，不符合平稳性的假定。为了避免“伪回归”问题，使回归有意义，首先对变量的平稳性进行检验，在此使用ADF法检验LGDP和LGIST的稳定性，检验结果如表1所示，这两个变量均是非平稳变量；但它们的一阶差分DLGDP和DLGIST在5%显著性水平下是平稳的，所以DLGDP和DLGIST为一阶单整，即I（1）序列。

（三）协整检验与误差修正模型

由上文可知，平稳性检验的结果是LGDP和LGIST都是一阶单整序列，符合进行协整检验的前提，可以对LGDP和LGIST进行协整检验，检验的目的是论证LGDP和LGIST是否存在长期稳定的关系。根据Engle 和Granger（1987）两步检验法，在只有两个时间序列时，只可能存在一个线性的协整关系。这种情况下，E-G两步法显得非常有效。首先用OLS 方法对LGDP 和LGS 进行协整回归，估计两序列的长期线性均衡关系。如果回归参差是平稳的，那么LGDP和LGIST是协整的，也就是说两变量之间存在长期稳定的“均衡”关系。通过最小二乘法可以得到回归方程：

LGDP=3.91007+1.1593LGIST（1）

(16.17) (27.73)

从协整方程（1）的估计结果看，回归方程拟合较好为96.24%，T统计量和F统计量都显著。设ECM为回归模型的残差，则ECM=LGDP-3.91007-1.1593LGIST。对残差ECM序列进行ADF 检验，以判断残差是否平稳，检验结果见表2所示。可以看出，残差ECM在5%的水平下拒绝原假设，是平稳序列，因此协整关系成立，说明我国的财政科技投入与经济增长存在长期均衡关系，财政科技投入增加1%，我国经济增长1.1593%。

根据Granger定理，一组具有协整关系的变量一定具有误差修正模型的表达形式存在。误差修正模型的原理是：两个经济变量之间存在长期均衡关系，但短期来看可能是失衡的；借助于误差修正机制，一个时期的失衡部分可以在下一个时期得到修正。运用误差修正模型可以刻画我国财政科技投入与经济增长之间的短期波动及调整机制。

DLGDPt=0.09385DLGISTt-0.0269 （LGDPt-1-3.91007-1.1593LGISTt-1）（2）

从财政科技投入与经济增长的误差修正模型（2）可以看出，误差修正项的系数为-0.0269，符合反响修正机制，表明短期的非均衡逐渐向长期的均衡状态趋紧；从短期动态关系来看，DLGIST的系数为0.9385，说明短期内财政科技投入增加1%，经济增长增加0.09385%。

（四）Granger因果关系检验

协整检验和误差修正模型只能表明财政科技投入与经济增长之间存在长期的均衡关系和短期的动态关系，但并不能确定两者是否具备统计意义上的因果关系，即是由财政科技投入的增加带来经济的增长、还是经济增长带来财政科技投入的增加，对此需要进一步验证。Granger因果检验要求变量必须平稳，因此对LGDP和LGIST的一阶差分进行Granger因果检验，根据AIC和SC最小化准则，在进行格兰杰因果检验时选取滞后期为2，检验结果如表3所示。可以看出，存在财政科技投入到经济增长的单向格兰杰因果关系，即财政科技投入变动是经济增长变动的格兰杰原因，而经济增长变动不是财政科技投入变动的格兰杰原因。

结论与建议

本文通过利用1978-2009 年的我国财政科技投入与GDP 样本数据，对政府科技投入与经济增长的关系进行了实证研究。通过研究发现：我国财政科技投入与GDP 均为一阶单整序列，它们之间存在着较强的相关关系，尽管各自的增长是非稳定的。但通过协整检验，它们之间却构成了长期稳定的均衡关系。通过计算和分析财政科技投入与GDP 建立的长期均衡模型中的系数可知，1.1593是GDP 关于财政科技投入额的长期弹性, 即财政科技投入每增加1个百分点， GDP 相应增加约1.1593个百分点, 表明财政科技投入对于经济增长有较为积极的拉动作用。相反，经济增长对科技投入的拉动作用并不明显。

（一）积极调整科技政策并强化财政科技投入

根据我国的历史经验，财政的科技投入不应该低于GDP的0.8%，否则没有最大限度的促进经济增长。我国财政科技投入占财政支出的比例从1978年的4.71%上升到1983年的5.61%，之后连续17年下降，下降到2000年的3.62%，近年来又有所回升，但也是在4%左右。近30年来，我国财政科技投入占GDP的比例是递减的，但在1988年前还不低于最有规模，其后财政科技支出下降而且明显偏低，尤其是1994―1998年财政科技支出占GDP的比重不足0.6%，远低于美国和德国0.9%，近年来也是在0.8%徘徊。

随着我国市场经济体制的不断完善，在财政收入和财政支出规模均大幅增长的同时，也在不断增加政府财政科技投入总量，但政府财政科技投入无论是在整个财政支出中的比重还是占GDP的比重不仅没有提高，反而出现了下降趋势，而且都比发达国家的相应阶段要低很多。因此，在现阶段，我国政府应采取积极措施，继续加大政府财政科技投入的力度，提高科技投入在财政支出中的比例，使其占GDP的比例逐步增加到1%以上。同时还要鼓励地方政府在科技投入方面的潜力，以保证政府财政科技投入在总量上得到极大的改善。

（二）建立完整的财政科技投入资金使用绩效考评体系

根据财政科技投入的目标和原则，选择适当的绩效考核方法，设计能够体现科研项目特点的财政科技投入资金考核指标体系，建立完备的财政科技投入资金使用绩效考核体系，同时还要具体制定绩效考核的工作过程，最好让不相关的第三方机构参与并对政府财政科技投入进行绩效考核，以达到公平公正的目的。同时通过各种方式充分调动各科研单位运用好财政科技资金的积极性，提高财政科技资金的使用效益。

参考文献：

1.单红梅.1991-2003年间中国科技投入经济效果的实证分析[J].系统工程，2006(9)

2.米传民，刘思峰，杨菊.江苏省科技投入与经济增长的灰色关联研究[J].科学学与科学技术管理，2004(1)

3.王海鹏.中国科技投入与经济增长的Granger 因果关系分析[J].系统工程，2003(7)

4.范柏乃，江蕾，罗佳明.中国经济增长与科技投入关系的实证研究[J].科研管理，2004(5)