电力用户信用动态综述

分析选取影响信用风险的可能的影响变量主要选择较易获得并充分反映企业特征的指标作为信用风险的影响变量，并且将信用评分（层次分析法）的结果作为一个虚拟变量（客户信用评分60分以上的客户为履约客户，记为“1”，60分以下的客户为违约客户，记为“0”），可以得到更高的预测精度。运用spss软件筛选变量，并得到Logistic公式中的技术系数用因变量Yi代表客户i的履约情况，1代表履约客户，0代表违约客户，pi用于表示电力客户履约发生的概率，1-pi为违约概率。X=（X1，X2，，Xn）表示n个客户的数据，Xi表示为第i个客户的数据信息。对模型整体显著性和各变量显著性等指标进行检验。风险预警使用Logistic模型，可以计算出企业的违约概率，进而可以对风险进行量化。但是不同企业的用电量是不同的，即不同企业违约对电力公司带来的损失是不同的。显然，用电大户带来的损失大，尽管违约概率很小，但是风险仍然可能很大；用电小的单位尽管违约概率大一些，但是由于用电量小，造成的损失会小很多。另外，由于用电客户的信用是变化的，如果出现一个客户的信用突然大规模下降，则此客户可能因为某些原因，即将违约，所以也要进行一定程度的预警。因此，结合客户的用电量V，履约概率p，以及当月信用N，前3个月的最大信用M，综合考虑风险得分，违约损失和信用下降程度，进行风险预警，过程有如下3个方面：（1）计算风险得分Sc=100p，如果得分小于预定值，表明该客户违约概率较大，则预警。（2）计算违约损失Da=（1-p）V，如果违约损失大于预定值，表明该客户的期望违约损失较大，则预警。（3）计算信用下降值De=M-N，如果De大于预定值，表明该客户信用下降程度较大，则预警。风险预警流程图如图1所示。此流程通过计算这3个方面的值，根据客户违约概率再对这3种预警情况进行累加，作为最后的预警。其中pe11，pe12，pe2，pe3分别为4个预定值。风险预警分为绿、橙、黄、红三级预警。首先根据风险得分值，对90~100分的客户，预警值1为0，70~90分的客户，预警值1为1，50~70分的客户，预警值1为3，30~50分的客户，预警值1为5；30分以下的客户，预警值1为7。其次根据风险得分值范围，按照风险得分与违约损失对比表和风险得分与信用下降对比表，计算违约损失预警值和信用下降预警值。最后将3项预警值相加。根据最终预警值，(0.25，1]为绿色预警，需要关注；(1，3]为黄色预警，需要预防；(3，5]为橙色预警，需要警告；5及以上为红色预警，需要严防。另外，如果某客户预警值为10以上，则此客户为大违约概率，信用持续下降的用电大户，需要时刻监控，甚至拉闸限电。

信用量化模型展示用电客户信用状况，并通过决策树的过滤，给出相应的文字说明。风险量化模型从选定的纬度展示用电客户信用风险状况，并通过决策树的过滤，给出相应的文字说明。风险预警与决策模型预警与决策结果分析用图表的形式从选定的纬度展示用电客户风险预警信息，并通过决策树的过滤，给出相应的文字说明，也可以对展示内容进行实时的再计算。系统配置模型配置功能提供对模型的运算公式进行配置，也可以调整模型的执行时间；决策树配置功能包括信用量化决策树配置功能、风险量化决策树配置功能、风险预警与决策决策树配置功能以及差异化服务决策树配置功能；指标配置功能对模型运算中使用到的指标进行配置。数据架构实现根据项目功能实现的实际需要，系统数据架构包括以下几种数据分类：营销基础数据、模型运算中间数据、分析结果信息数据、系统运营数据等。技术架构实现本系统按照多层架构体系，将界面控制、业务逻辑和数据映射分离，实现系统内部的松耦合，以灵活、快速地响应业务变化对系统的需求。系统层次结构总体上划分为接入层、界面展示层、模型运算层、模型数据层和基础数据层，通过各层次系统组件间服务的承载关系，实现系统功能基础层基础数据层提供了数据的最初来源，本系统的基础数据来自以数据仓库方式存储的初步处理后的基础数据和用于数据挖掘的维度数据，提供给模型运算层进行使用。业务层业务层是指本应用的业务所包含的内容以及实现方式。本系统中包括信用量化模型、风险量化模型、风险预警与决策模型、系统配置、系统管理等模块，系统业务模型的运算公式以OracleProcedures的形式存在，采用OracleJob方式调用运算公式实现定时计算，采用前台触发、后台Java代码实时调用运算公式的方式实现实时计算，并将运算后的结果保存以提供给界面展示层使用。访问层访问层负责对所有访问系统的接入方式进行安全认证、授权、监控和检测，本系统主要采用HTTP方式进行访问，通过WebService方式进行服务调用。

展示层界面展示层将处理后的数据以图表方式展示给用户，控制并实现页面的展示、数据的输入/输出，图表展现方式可与第三方界面层控件进行集成。系统集成实现应用集成实现本系统与其他业务应用系统，通过调用标准业务服务接口进行交互。应用集成接口提供统一的信息模型标准、统一的服务目录、服务的注册、和订阅机制，网站系统按照标准模型统一通过应用集成接口对外进行集成工作。应用集成接口采用标准的WebService技术实现。数据集成实现横向数据集成：通过数据中心实现本系统与营销系统的横向数据集成。数据交换频率：每日晚上定时同步一次。

作者：孔伟伟 张利益 郑斌 马景涛 单位：安徽南瑞继远软件有限公司