银行市场风险分析及对策范文

银行市场风险分析及对策篇1

关键词：银行数据挖掘；理论分析；典型算法；应用及效用

中图分类号：TP311.13

银行是现代经济的标志，也是现代经济活动中不可或缺的环节和工具，从银行诞生应用以来，银行业就需要处理大量的经营数据，银行数据记录手段也经历了数个阶段，从白纸黑字的账本到计算机信息化时代的银行数据信息系统，银行数据业务可以在业务交易流程、数据库建设、金融风险评估和经营决策分析等方面发挥极其重要的作用。从银行业本身的发展来看，商业银行的规模和类型都在逐年丰富，信息化和数字化的银行业务模式也逐渐成为商业银行的运行模本；现代银行更加重视客户本位思考，通过多样化的市场需求分析手段，可以为客户提供极具个性化的银行业务产品服务，吸引更多的潜在客户群；同时现代银行的风险管控意识更强，在市场经济节奏更快的当今社会，银行经营决策的风险评估效果决定了现代银行的经营走向；再者是网络终端服务和移动终端服务的迅猛发展，银行交易手段更加丰富，网上银行、手机银行、移动证券交易等等电子支付交易方式的发展给现代银行带来了新的机遇和挑战，这一切都需要现代银行在数据处理分析能力上有新的应对措施。

1 数据挖掘和数据效用理论基础

数据挖掘的通用定义指的是从现有的大量存储数据中，采用数据撷取的方式，搜寻出感兴趣的、有价值的数据点或数据模块的数据处理技术。数据挖掘广泛地应用于商业金融领域，基于既定的商业化分析目标，可以依托于企业内部的金融数据系统进行数据分析，最终获得需要的商业经营规律和市场发展规律，并且能够在成熟的数据挖掘模型的支持下与其他分析工具和分析技术相结合，形成商业化的数据挖掘分析系统和分析软件。数据挖掘的功能需求决定了数据挖掘是一个典型的学科交叉项目，现代银行受到业务拓展发展的需求，在其数据挖掘技术的运用中广泛地的结合了数据库技术、智能学习技术、统计分析技术、模式识别技术、人工智能技术和神经网络技术，数据挖掘常分为六个技术类别：聚类、分类、估值、预测、相关性分组和关联规则分析、描述和可视化分析。

对数据资料的重视性促使了现代银行对数据利用效率的不懈追求，现代化经营模式中，数据已经成为最为重要的无形商品，作为商品的数据资料，其资本性和营利性决定了信息数据的效益最大化，由于数据资料的复制成本低、附加值高且利润丰厚的特点，数据信息价值理论已经成为数据效用分析的主要理论模式。

2 银行数据挖掘的应用分析

2.1 数据挖掘在银行客户需求分析中的应用

现代银行针对客户资料和消费记录都建立了功能庞大的消费市场数据库系统，对银行客户的个人资料、账户信息、交易历史记录、业务服务历史记录、理财数据和个人理财风险评估等进行了数据库仓储式分析，基于成熟的数据仓库逻辑分析模型，可以对每一个银行客户进行多维度消费分析，以交易历史纪录为例，交易历史纪录作为该分析维度下的分析主键字段，在其下端进行次元维度分析，对交易类型、交易金额、消费地点、存贷款交易、电子银行消费、手机银行消费、证券消费等进行子健分析，但是也要考虑到不同主键之间存在着较大的关联性，此时可以考虑在客户数据仓库分析中建立星形数据模，在关联数据子健上进行数据溢出处理。在数据挖掘中主要采用的是聚类算法，在对客户数据进行详细的数据仓库建立之后，可以对客户进行数据特征值标定（如商业价值、交易类型、风险倾向等），以便于进行客户分类，在用户细分时，行为特征是主要的特征，自然属性是辅助的特性。

表1 聚类汇总表

业务类型 纸黄金 基金理财 外汇 个人金融 债券 贷款

业务渠道 柜台 电话银行 网上银汉 手机银行 自主服务 中间交易

由此可以得到详细的客户聚类，例如以年龄段为标准的20-30岁阶段用户（业务类型为纸黄金，业务渠道为网银和自助服务）、30-40岁阶段用户（业务类型为外汇和金融，业务渠道为柜台和自助）、40-50岁阶段（业务类型为基金债券，业务渠道为柜台服务）。

基于SQL Server Analysis Services分析工具，在银行原始交易数据库中进行聚类分析，选用Microsoft聚类算法对交易日志中的指定页进行类型搜索，在后处理模块中可以查看聚类分析结果。聚类算法进行数据挖掘时需要原始数据具有较强的分类性和数据关联性，才能在数据挖掘中针对特定数据属性和数据聚类进行分析，并且获得该属性在任意聚类中的数据分布情况，由此可以精确的知道特定类型客户的银行消费习惯和消费倾向，有助于银行稳固现有客户群，吸引潜在客户群体。

2.2 数据挖掘在银行决策分析中的应用

银行经营的各个环节都基本实现了信息化管理，银行综合业务系统为其提供了基础业务操作平台和统一账务处理系统平台，能够帮助银行实现有效的资源整合和集中管理。数据挖掘技术的应用能够全面提升银行系统的内控管理和风险管控水平，为银行的内部决策提供有效的数据支撑。

表2 数据挖掘与银行决策关系

数据源 数据处理 数据存储 决策分析

交易数据

客户信息

管理信息

外部信息 数据抽取

数据整合

数据加载 数据仓库 经营状况决策分析

数据监控 数据节点1 资产负债决策分析

数据刷新 数据节点2 风险管理决策分析

数据包装 数据节点3 客户需求决策分析

数据公布 数据节点4 银行财务决策分析

为了保障银行的经营效益、提升业务覆盖范围并预防经营风险，银行需要及时掌握市场动态并且做出经营调整，数据挖掘技术能够跟踪分析银行经营过程中的各个基本要素环节，通过比对分析自身产品的营收现状、竞争对手的经营现状，以及对资产负债率、银行坏账率和金融产品的销量，可以及时为决策层提供参考数据。商业银行的风险管控是其保障经济效益的关键，数据挖掘系统的关键性作用体现在对银行业务的全方位、多角度的可靠性分析和风险评估，基于银行内部的风险模型参数，在成熟的模式识别技术和智能分析技术的辅助下，可以提前对经营风险进行预判，以减少成本损失为风险数据挖掘模型约束，以保障经营效益最大化为风险决策目标，以调控决策方式为风险决策手段，可以进一步提高银行的资产质量。财务风险控制中数据挖掘的具体应用如下图所示：

图1 数据挖掘在银行财务决策分析中的应用分析

3 银行数据挖掘的效用分析

3.1 数据挖掘在银行风险控制中的效用

风险控制是银行日常经营活动中的核心内容，通常来看可以分为定性控制和定量控制两种方式，定性控制的关键是建立一套有效的风险控制管理体系，在多流程决策体系的协作下，构成风险管理知识，以非结构化数据的形式保存并流转使用；定量控制则更看重对经营实时数据的管理效率，建立一个基于客户需求和市场规律的量化风险控制体系统框架。银行信用评估体系要求银行用于信用评级的数据必须具备一定年限和质量标准，对数据样本量、样本时效性、业务覆盖范围、数据来源都有明确的要求。数据挖掘对于银行风险控制的关键性作用主要体现在对于银行信用风险控制、银行市场风险评估和银行操作风险管理上。

在信用风险控制上，数据挖掘主要是针对信用关键指标：违约率、违约损失率、违约暴露和违约期限进行针对性的数据挖掘分析，结合银行的信用评级动态变化和银行信用置信度的波动规律，在银行交易数据库中采用数据关联分析方法，对概念分层数据进行多层挖掘，提高数据挖掘的精准度；在对市场风险控制上，数据挖掘技术主要集中在市场风险识别和市场动态分析两方面，通过分析银行特征值数据在各种风险环境下的数据概率分布值，可以构建银行内部的市场风险模型，结合遗传算法和智能分析，可以针对市场发展规律进行智能风险评估决策；对于市场的偶然和不确定行为，通常数据挖掘会采用预测（predication）、时序分析模式（time-series model），通过遍历历史交易数据，能够对偶然性市场行为进行概念排序，采用模糊分析（fuzzy method）、证据理论（Evidence theory）等方法进行决策分析。

3.2 数据挖掘在银行产品创新中的效用

产品创新是提升银行市场竞争力的根本手段，数据挖掘的重要性则体现在数据分析准确性和有效性上，首先是对业务流程效率的数据分析，对于总行、分行、支行和营业网点的银行结构进行业务处理效能分析，通过实际交易数据和历史交易数据进行比对分析，可以有效的找出实际业务模式中的最大风险点，设计或优化业务流程，明确录入、审核、授权各岗位的职责，从而运用创新手段控制流程风险；采用产品规划的方法指导新产品的设计流程工作，则需要在产品设计理念、产品市场定位、产品竞争优势分析和产品风险控制上进行数据分析，通过数据挖掘技术可以在银行内部历史数据、行业共享数据和商业数据的基础上进行特征属性挖掘，并最终为新产品的量化定型提供有效的数据参考，并未新产品的市场价值进行定性和定量预测分析。

4 结束语

信息化时代背景下金融业的供需地位发生巨大转变，金融数据也从经营资料开始向数据商业化发展。基于详尽的量化数据系统，现代银行可以在高效数据分析模型的基础上对银行数据进行二次开发，提供数据分析服务。本文通过阐述银行数据的数据结构，分析了对银行海量数据进行数据挖掘的主要方法和应用模式，并评估现行银行数据挖掘方法的有效性和经济效益价值，为进一步提升银行数据挖掘的效能提供了新的思路。

参考文献：

[1]丁剑敏.数据挖掘技术及其在商业银行中的应用[J].市场周刊・财经论坛，2013（04）.

[2]宓文斌.数据挖掘在银行信贷业务中的应用[M].上海：上海交通大学，2012.

[3]王佳丽.财务诊断中的数据挖掘运用研究[D].南宁：广西大学，2012（05）.

作者简介：于上上（1993.12-），女，吉林长春人，本科在读，研究方向：统计学；陈璐（1993.1-），女，安徽池州人，本科在读，研究方向：数理统计；孙璐（1993.5-），女，黑龙江哈尔滨人，本科在读，研究方向：金融数学；白天（1992.2-），男，辽宁辽阳人，本科在读，学生党支部书记，研究方向：金融数学。

银行市场风险分析及对策篇2

[关键词]利率市场化;商业银行;财务管理

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2015.12.023

商业银行的财务管理处于市场经济中，对财务风险管理是主要内容。商业银行生存权决定于对利率市场化的变革，也只有这样商业银行才会具有存贷款利率的定价权。商业银行只有详细了解利率市场化对自己的影响，才能采取一定的应对方法，也才能适应利率市场化的发展。完善的货币市场和利率市场化使商业银行受到了极大的冲击，与此同时，商业银行也应该从中找到生存的空间。

1利率市场化下财务管理存在的问题

商业银行必须清楚利率市场化对自己的影响，才能制定应对的措施，也才能适应利率市场化的发展。

1.1对数据分析和决策功能重视不足

基层商业银行财务管理，没有对金融市场的利率以及汇率进行足够的分析，没有运用先进的科技技术对利率趋势进行有效的研究分析，对利率的风险没有进行有效的防范，不能运用正确的数据对利率的预测理论与方法进行分析，以致财务管理不能正常的进行。同时，商业银行不能对投资决策实施可行性的研究与分析，最终导致财务管理的决策不能正常实施。地方政府偏重于政绩，对一些投资活动介入，一部分管理者为个人私利违规操作，如果投资失败就会给国家以及银行造成不可挽回的损失。银行财务管理受到经济、法律以及文化等环境的影响，财务管理人员缺乏相应的风险意识，没有完善的管理系统，导致决策功能严重不足。

1.2利率市场化扩大了商业银行的利率风险

商业银行面临利率市场化，其利率风险显得越来越突出。商业银行的资金如果经常处于剩余状态，国债投资或在中央银行进行存储，在利率上升时，就会形成很大的损失。如果利率敏感性资产与利率敏感性负债数量两部分内容关系不均衡时，就会导致商业银行具有利率敏感性缺口风险。存贷款利率的经常变化以及利率高低变化都会导致利率的结构风险。利率变动，客户就会提前退款，进而会使银行处于损失风险之中，这样银行就会被动。商业银行在这种利率波动下，就会导致客户采纳选择权，这样就会导致商业银行无形中承担了内含选择权风险。贷款合约违约的可能性，会随着利率水平在利率市场化进程中的上升而增大。利率水平的增高进而使银行自身的道德风险随之增高。

1.3管理系统不完善，财务决策缺乏科学性

商业银行管理体系中，商业银行实施垂直管理与双线负责制管理的方式。下级机构的财务负责人的任免与评判，都是通过上级机构来进行的。同时，商业银行的总部会对其分支机构的人员安排进行调整。这种内部控制系统往往会导致财务管理体制发生分散，致使商业银行不能对财务进行集中管理，无形中就会使商业银行的财务管理效率降低了。商业银行的财务管理系统如果管理不到位，就不能应对各种风险。商业银行内控制度资源如果没有得到很好的配置运用，内部控制也就不能处于正常的管理状态。形不成有机的组合，致使资金的安全与高效运营就会受到影响。银行中的经验决策与主管决策，也会使银行的财务决策出现漏洞，就导致了财务风险的产生。

1.4银行资本结构失衡，信用风险过高

商业银行对各种风险进行防御的措施中，银行的营业、保护与管理功能是最后的防御措施。如果银行的资本结构不能平衡，银行就不能对财务风险的控制很好的掌握。同时，银行对客户的按期支付与还本付息不能正常进行，还会出现存款挤兑的现象。同时，商业银行在信贷方面占用了大量的资金，如果借款人不能按期还贷，自然就会发生债务危机，就会形成贷款风险。由于一些企业的信誉度欠缺，将会导致商业银行资产质量大面积的下滑，最终影响银行的安全性与流动性，形成极大的财务风险。

2利率市场化下商业银行的经营管理策略分析

商业银行通过一系列的管理制度与应对对策，就能改变自身的缺点，进而在利率市场化下赢得效益。

2.1加强外部审计，完善金融监管模式

商业银行的监督审计应该与国际接轨，通过专门的会计事务所等外部审计机构进行审计，进而促进完善内部控制，把银行的风险降低到最低。商业银行应该对其财务管理的大环境进行详细的分析与研究，并进行很好的掌握，充分认清财务管理的发展规律以及发展方向，然后制定出恰当的措施，对财务管理的系统进行很好的完善，使之能够适应外部的环境，并能够使内部的财务管理得到更好的改进。财务管理工作的实施中，是否能够对银行工作有促进作用，财务的决策对其有直接的影响。商业银行管理者的决策中，经验决策与主管决策会对商业银行的工作形成极大的错误引导，会使银行的决策偏离正确方向。商业银行应该通过定量计算分析的方法，对影响正确决策的因素及原因进行详细分析研究，使主观臆断的决策减少对科学决策的影响。项目决策过程中对有可能产生财务风险的情况，进行综合考虑，实施较小的风险方案，进而使财务管理的目标实现得到保证。

2.2建立健全利率风险管理机构

商业银行只有对财务管理机构进行有效的设置，才能使财务规章制度得到完善与实施，也才能使财务管理的各项基础工作到位。这样，就提高了财务管理人员的素质。商业银行的各种风险预防，必须通过对外部环境的认真分析与研究，找出其规律，运用相应的措施与制度，使财务管理的方法得到良好的调整。同时，商业银行还应运用财务风险控制体系与成本控制体系对其财务管理系统进行管理。商业银行贷款价格的制定权，在利率市场化下得以实现。同时，人情利率与政策性漏洞风险也会随之出现。利率市场化条件下，商业银行落后的管理体制导致其管理会出现很大的失误，进而导致商业银行的决策出现很大的风险，从而加大了银行利率变动的体制风险。银行之间的服务质量与营销体制在利率管制的情况下，是商业银行之间竞争的主要内容。利率市场化后，商业银行的资金价格就会成为主要的竞争内容。

2.3提高会计信息质量与决策的科学化水平

财务管理中的会计信息质量与管理工作有很大的关系。只要理顺了商业银行内部的财务关系，使银行内部财务管理之间的职责明确了，工作人员的积极性也就调动起来了。财务管理人员的信息量提高了，就会对财务风险有清楚的认识，那么财务决策的水平进而就会提高。财务管理决策者必须对准确的经济信息进行全面搜集与分析，不能根据经验与主观判断，减少决策失误，避免造成很大的经济损失。建立必要的监督制约机制，对违章操作进行有效的监督，就会减小形成较大的风险的可能。

2.4改善银行自身资本结构，加快信用评价体系建设

商业银行对资本充足率应该进行动态的调整，使其稳定在巴塞尔协议规定的8%以上。然而，资本充足率不能过高。期间，对负债结构也应该进行合理的分析安排，对不同的负债期限结构进行恰当的调整，这样才能使银行的流动性经常维持在正常的水平，进而使商业银行抵抗风险的能力增强了。提高银行的信用评级结果的准确性，实施严格的数据标准，加快信用评级体系建设，进一步使商业银行的抵抗财务风险能力提高。

3结论

基层商业银行只要抓住利率市场化的机遇，对财务管理中的问题采取有效的措施，进行及时的改进，提高利率的风险管理水平，就一定会获得高效的发展，提高自己在市场中的竞争力。利率市场化为商业银行提供了外部宽大的发展空间，增强了商业银行全面竞争的价格手段，提高了商业银行竞争的能力。同时，商业银行新的金融工具与服务，具有利润增长源，都得益于利率市场化。

参考文献：

[1]刘佳子.利率市场化对我国城市商业银行的影响[D].济南：山东大学，2013.

[2]李磊.我国商业银行理财产品的发展问题研究[D].长春：吉林大学，2013.

[3]刘欢.利率市场化与商业银行服务创新研究[D].北京：首都经济贸易大学，2014.

[4]刘任重，丹.我国城市商业银行财务管理存在问题及对策研究[J].中国市场，2014（5）.

银行市场风险分析及对策篇3

关键词:商业银行 资本充足率 信用风险 市场风险 操作风险

商业银行资本具有多种功能，其关键作用是吸收意外损失和消除银行的不稳定因素。资本充足率是银行资本金与风险资产的比率，是衡量银行经营安全性和稳健性的重要指标。资本充足率是商业银行谋求自身发展的自我约束机制，是金融监管机构使用的统一的监管尺度。

《巴塞尔协议》规定了商业银行的资本构成，并且对资本充足性的测定作了说明。2004年6月修订的《新巴塞尔资本协议》提出银行面临的不再是相互独立的单一风险，而是由信用风险、市场风险和操作风险相互联系渗透的风险体系，需要银行进行全面风险管理。为此，在现实银行经营活动中，商业银行应综合考虑新协议提出的三类风险，通过控制信用风险、市场风险和操作风险来提高资本充足率。

信用风险控制策略

信用风险是指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。信用风险存在于一切信用活动中，而商业银行的信贷业务面临的信用风险最大。始于2007年的美国次贷危机最后演变为全球性的金融危机，而且对实体经济产生了巨大冲击。究其根源，就商业银行而言，作为贷款人放松了审慎经营原则，扩大了次级信贷市场的信用风险。

由此可见，严重的信用风险不仅威胁到银行自身的经营安全，还有可能冲击整个银行信用体系的稳健，引发货币危机和金融危机。商业银行应对信用风险进行识别、衡量、处理和评估，从而减少或避免经济损失，在一定收益水平下使信用风险最小化。

(一)建立科学有效的信用风险管理系统

商业银行应加强对内部评级系统的管理，建立全面的、高质量的信用数据库，提供更多有关损失发生时的资料，以形成有效的量化分析。在执行层面上，要逐步实现风险管理横向延伸、纵向管理，管理结构应兼顾风险控制的任务目标和以客户为中心、市场盈利最大化的最终目标。在决策层面上，商业银行要建立以风险识别、风险衡量和风险监控为主要内容的科学的风险决策体系，坚持公正和透明的原则。在评价层面上，商业银行通过内部和外部审计对风险管理程序进行检查，了解确认风险管理的有效性。

此外，在加强商业银行现有评估系统的同时发展独立的信用评估中介机构，运用外部力量加强对借款人进行监督与评估，以增强市场的公开性和透明性，有效解决交易双方信息不对称的问题。

(二)建立科学规范的内部控制制度

首先，商业银行要完善信用分析制度，即确定贷款质量和贷款人还本付息的能力，可以借鉴西方商业银行提出的6C原则，即品德(Character)、能力(Capacity)、资本(Capital)、担保或抵押(Collateral)、环境(Condition)、连续性(Continuity)。银行应该根据自身特殊情况拟订一套完整的评级方案，并设立专门部门对企业进行评级。其次，商业银行要注意企业的贷前量化分析，即对贷款的企业进行各项财务指标的综合分析。再次，商业银行要建立科学的分析预警体制，合理的分析预警体制可以帮助其有效地避免呆账、坏账的发生，减小银行潜在的风险。同时，银行也应避免贷款的过度集中，尽可能分散化地选择客户，从而将信用风险进行分散，确保稳健经营。最后，商业银行要严格依法放贷，保证贷款资金的保值。

(三)调整优化商业银行资产结构

商业银行要通过调整资产结构来减少风险加权资产。《新巴塞尔资本协议》中规定要对表外业务的信用风险计提资本，将表外项目通过信用系数转换为对等数量的银行贷款。一些信用转换系数较低的业务如投标保函、履约保函等往往是能为银行带来较高收益的优良业务，并且获得的利润能转增资本金，这样商业银行能通过大力开展这些业务提高资本充足率。此外，实施资产证券化或资产出售则可以把风险加权较高的贷款和其他资产转化为现金，降低资产方的风险水平和加权风险资产的总额，相应地提高资本充足率。 转贴于

市场风险控制策略

市场风险是指因市场风险因子的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。金融市场化改革的深入将会带来市场的广化和深化，这两种情况会造成商业银行资产组合日趋复杂，组合市值的波动将更加明显。同时，商业银行在大力发展中间业务和表外业务时，所面临的市场风险将越来越明显化、复杂化。因此，商业银行需要制定合理的策略来控制市场风险。

(一)商业银行市场风险的规避策略

商业银行市场风险的回避策略即指商业银行根据一定原则采取相应的措施规避风险。例如在无法准确预测利率变动趋势以及不可能完全自主地控制资产负债结构进而改变资金缺口时，商业银行应采取缩小资金缺口甚至零缺口资金配置策略来规避利率风险。

同样，也可以通过轧平外汇头寸以避免外汇风险敞口，或利用货币、汇率互换来避免汇率风险。

(二)商业银行市场风险的分散策略

商业银行市场风险的分散策略是指通过投资组合的多样化来分散风险，实现收益最大化。商业银行要通过确定组合管理目标、制定组合管理政策、构建证券组合、修订证券组合资产结构以及对其进行业绩评估来分散风险。例如，在债券市场中，银行应分散地投资多种债券，可使银行盈亏相抵，面临的非系统性风险总体上将缩小。对于外汇风险分散，银行可以通过采取持有多币种外汇头寸(或黄金头寸)来实现，这样就可以用其中某些外汇汇率上升的收益来弥补某些外汇汇率下跌的损失。

(三)商业银行市场风险的转移策略

商业银行市场风险的转移策略是指银行通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。随着金融创新的不断发展，商业银行也可通过金融衍生工具有效规避利率风险，如远期利率协议、利率期货、利率互换和利率期权。这些金融衍生工具能帮助银行消化系统风险，为现货市场提供了一条转移价格风险的渠道，从而将市场价格变动导致的风险从正常的实际经营活动中分离出来。

操作风险控制策略

操作风险是指由不完善或存在问题的内部程序、人员及系统和外部事件所造成损失的风险，其中包括法律风险。随着《新巴塞尔资本协议》将其列为与信用风险、市场风险并列的三大风险，操作风险日益成为银行业监管的重要领域。与其他风险不同，操作风险内在于银行的业务操作，并且几乎涉及银行经营管理的所有方面。加强对操作风险的管理和控制已成为商业银行亟需解决的问题。

(一)建立完善的操作风险管理组织架构商业银行应建立完善的操作风险管理组织架构以确保操作风险管理活动被有效地理解和执行。采用集权、分权相结合的职能型组织架构，在操作风险战略决策的制定和管理上实行最大限度的集权，在风险控制的具体实施上设立多个部门联合操作，是一种科学的管理组织形式。同时，商业银行应注重基层机构的管理，以其执行效果作为评价、验证管理绩效的标准，全面提升整个系统的管理水平。

(二)开发先进的操作风险管理工具

商业银行应由粗放的检查控制手段转化为细致的管理风格，即深入了解分析风险要素，对风险进行识别衡量，并对关键环节实行日常监督机制和预警机制，制定重大风险事件的报告和处理流程。此外，商业银行要致力于进一步开发包括操作风险管理在内的综合管理系统，全面实现商业银行业务操作和管理的信息化，用计算机代替大量简单重复的、低效率的手工操作，实现计算机系统的硬控制。

(三)加强内部监控和外部监督

商业银行的内部审计不仅要求对风险管理制度、风险控制流程以及制约机制执行情况进行全面的监督，更要求对这些制度、流程、机制本身的科学性进行审核。外部监管部门应将商业银行操作风险监管的主要精力放在提高操作风险控制体系、防范机制的合理性和完整性上。同时，监管部门应制定统一的操作风险监管标准或业务指引，帮助商业银行在管理操作风险时明确方向。监管部门还应改进监管方式，定期组织各商业银行交流操作风险管理的经验，对潜在的操作风险迹象及时预警。

综上所述，提高银行的资本充足率是保持银行稳健发展的重要保障。商业银行要保持良好的经营理念、超前的风险意识，创建先进的管理办法，建立完善的法人治理结构、有效的考评机制，通过对信用风险、市场风险和操作风险进行处理控制提高资本充足率，以提高自身的综合实力和竞争力。

参考文献

1.庄毓敏.商业银行业务与经营.中国人民大学出版社，2007

2.许多，蒋正军.多渠道提高国有商业银行的资本充足率.中国金融，2004(4)

3.苏春余.巴塞尔银行监管委员会的相关规则[A].中国物价出版社，2004

4.柳永明，李宏.商业银行风险管理[M].上海人民出版社，2007

银行市场风险分析及对策篇4

中国房地产业经过十多年的发展已逐步走向理性，但是房地产投资的收益与风险并存。在房地产投资过程中，政治环境风险、经济体制改革风险、产业政策风险、房地产制度变革风险、金融政策变化风险、环保政策变化风险和法律风险等，均对房地产投资者收益目标的实现产生巨大的影响，从而给投资者带来风险。

房地产业的发展需要金融业的支持。房地产开发投资数额巨大。投资回收周期较长。占用的资金及支付的利息多，企业的自我积累根本不可能保证连续投入资金的需要，如果没有金融支持，企业就会发生资金周转困难甚至发生财务危机。房地产个人住房消费也需要金融业的大力支持。国际上房价收入比约为三比一至六比一，而我国这个比率要更高一些，平均大约为八比一至十二比一，个别城市有的甚至更高。这意味着，我国城市一个家庭要在禁绝一切消费的情况下，积累至少8-12年才能买得起一套住房。但是借助于住房消费信贷，家庭的积累过程就会大大缩短，住房消费可以提前实现。对于房地产企业来说，这无异于缩短了销售时间加快了资金周转，减少了资金占用和利息支付，从而增加了利润。

房地产信贷是金融业的一项重要内容。房地产金融一般可分为开发信贷和消费信贷，据世界各国统计，住房金融有两个“三七开”之说，一个“三七开”是国内各项贷款中大约有30%是给房地产业，另一个“三七开”是房地产业贷款中的70%是贷给个人买房的，另外30%是贷给开发商。中国房地产金融从无到有，从小到大，发展十分迅速，而且发展空间非常大。

统计数据显示，房地产开发和个人住房消费信贷增长逐年上升。1998年房地产开发贷款余额为2028.92万元，2003年扩大到6657.35亿元，是1998年的3.2倍。同时，个人住房消费信贷也快速增长。2003年与1998年相比，个人住房消费贷款增加了11353.58亿元，增长了26.64倍。尽管如此，目前我国的房地产金融市场发展还很不充分，存在着明显的滞后和不均衡现象。主要表现为：

房地产融资渠道单一，房地产开发资金过多依赖于银行贷款，使房地产投资的市场风险和融资信用风险集中于商业银行。中国房协副会长顾云昌把房地产与银行业过去5年紧密合作的时光比作“蜜月”，他说：“我们和银行之间的这种蜜月太舒服了，所以没有想到第三者或其他更多渠道，银行业也乐意为我们服务，但银行确实也因此承担了巨大风险。”据估算，80％左右的土地购置和房地产开发资金都直接或间接来自商业银行信贷。在目前的房地产市场资金链中，商业银行基本参与了房地产开发的全过程。通过住房消费贷款、房地产开发贷款、建筑企业流动性贷款和土地储备贷款等，商业银行实际上直接或间接地承受了房地产市场运行中各个环节的市场风险和信用风险。有关方面资料表明，四大国有商业银行剥离的1.4万亿不良资产30%是与房地产相关。

房地产金融市场结构单一，没有形成完整的房地产金融体系。缺乏多层次的房地产金融市场机构体系，缺乏多元化、规范化的房地产金融市场体系，缺乏独立、有效的房地产金融市场中介服务体系，没有形成完备的房地产金融一级市场，尚未建立房地产金融二级市场。据央行研究局的报告，2002年房地产上市公司的股权融资占全部房地产企业的资金来源不足0.5%；房地产债券融资所占房地产开发企业的资金来源中的比重也由1999年的0.21%，下降到2002年的不足0.01%；近年来，房地产资金信托较为活跃，据不完全统计，2003年上半年推出的房地产资金信托计划也不过20亿元，微乎其微。房地产信托起源于美国20世纪60年代，经历了迅速发展、衰落、复苏、稳定发展的过程，现在美国大约有300个房地产投资信托，他们的总资产超过3000亿美元，大约2/3在国家级的股票交易所上市，已成为美国房地产证券化的主要形式。由于其在产权、资本、经营上具有的优势，其发展已为世人所瞩目，英国、日本等发达国家也纷纷效仿。

对房地产金融市场的监管和调控机制还很不完善。目前，我国房地产金融市场的法规建设相对于房地产市场发展而言还是相当滞后的，除《商业银行法》中有关银行设立和资金运用规定外，还没有专门的房地产金融监管框架，房地产金融业务的有关规范也有待制订。

我国个人征信系统尚未建立，商业银行难以对贷款人的贷款行为和资信状况进行充分严格的调查监控，个人住房消费信贷的发展可能存在违约风险。目前，中国商业性个人住房贷款不良贷款率不到0.5％，住房公积金个人住房贷款的不良贷款率仅为0.24％，这对改善银行资产质量起到了十分重要的作用。但按照国际惯例，个人房贷的风险暴露期通常为3年到8年，而中国的个人住房信贷业务是最近3年才开始发展起来的。一般来讲，个人信贷业务会给银行带来以下风险：一是信用风险，即借款人由于某种原因（如失业或突发事件）而不能按期足额偿还银行贷款的情况；二是流动性风险，即由于银行资金过度集中投放于期限较长的个人房贷业务，从而使商业银行面临流动性危机；三是操作风险，是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险；四是利率风险，即由于利率的变化而使商业银行遭受损失的情况；五是市场风险，即由于整个房地产市场大幅下滑，从而波及商业银行并给银行造成损失的情况；六是政策风险，即由于有关房地产市场或个人房贷业务相关政策的出台而使商业银行受到影响的情况。

银行房地产信贷风险防范措施

政府要增强对房地产宏观调控的前瞻性和科学性，改善对房地产市场的监督管理，完善调控手段，提高调控能力，促使房地产业稳定、健康、有序地均衡发展，防止大起大落，防范房地产泡沫的产生。为此必须首先加强房地产市场统计工作，完善全国房地产市场信息系统，建立健全房地产市场预警预报体系。通过全面、准确、及时地采集房地产市场运行中的相关数据，并对影响市场发展的相关数据进行分析、公布，政府可以全面、及时、准确地掌握我国房地产市场运行情况，加强对房地产市场的监控和指导，以实现对我国房地产市场运行情

况的预警和对房地产投资、消费的引导。其次政府要设计合理、严密的房地产税制，引导土地持有者合理提高土地使用效益，抑制土地的过度投机。比如对土地空（闲）置征税，以鼓励持有人积极投资开发，提高囤积投机的成本；征收土地增值税，土地增值税能有效地抑制土地投机，且能将由社会引起的土地增值通过增值税的形式部分返还给社会，体现了社会公正；征收土地保有税，以刺激土地供给等。

银监会应加快发挥在社会信用基础和市场诚信制度建设中的重要作用，完善监管手段，提高监管能力，充分发挥其监管作用和服务功能。激励诚信行为，促使各经济主体在日常信用活动中养成守信习惯，彼此建立起互信、互利的信用关系，确立失信成本递增的违约制裁机制，严惩欺骗和违约行为，在全社会范围内营造起诚实守信的氛围和环境，促进金融稳定。

我国应当大力发展多元化的房地产金融市场，形成具有多种金融资产和金融工具的房地产二级金融市场，以达到分散银行信贷风险的目的。房地产对于银行依赖性过大，不利于自身发展，同时商业银行过度的房地产贷款，有悖于商业银行的“三性”原则。因为商业银行的资金主要是吸收社会存款，投向期限较长的房地产项目，不符合银行资产的流动性、安全性的要求，容易造成清偿危机，产生金融风险。在成熟规范的市场中，房地产开发和经营的融资不仅应有债权融资和股权融资两种基本形式，在一级市场以外，还应存在着发达的证券化二级市场。在这个二级市场上，各种房地产金融工具同时存在，包括投资基金、信托证券、指数化证券等等。房地产证券化可以促使房地产经营专业化，导致资源的合理配置。

加快住房按揭贷款证券化进程，降低银行按揭贷款风险。随着我国住房商品化加快，个人住房贷款将迅速增加。当到一定规模时，商业银行会面临较大的资金缺口，以及资金来源的短期性与住房贷款资金需求长期性矛盾，这无疑会带来新的金融风险。从国际经验看，一旦经济不景气，呆坏帐比例容易升高，而实施住房贷款证券化，可以分散该业务面临的金融风险。通过实施住房贷款证券化，使整个住房金融市场与资本市场有机互动，可以扩大商业银行的融资规模，同时还会带来良性的连锁效应，提高银行资产的流动性、降低银行开展住房贷款业务成本。

房地产企业自身应苦练内功，做强作大，增强管理能力、市场竞争能力、风险控制能力和诚信度，提高抗风险能力。作为资金密集型产业，房地产业的规模经济效应较其它行业尤为明显。规模小，开发商的单位成本居高不下，在广告策划、营销推广、环境改造、配套设施、物业管理等方面规模较大的公司占有明显优势。此外，规模大，尤其是具有较强现金实力的开发商在选择项目最佳开发时间上也具有主动权。因此房地产业内部适度的资本集中，能有效地节约房地产开发和经营成本，提高抗风险能力。

商业银行自身应加强管理，提高风险防范能力。首先商业银行要建立和完善房地产市场分析、预测和监测指标体系，建立和扩大房地产市场信息来源，及时关注各地房地产市场的发展变化情况，提高对房地产市场发展形势的分析预测能力；要加强产业政策研究，制订与产业政策相互协调的房地产信贷政策；要加强对房地产行业周期波动的研究，防范市场风险于未然。其次信贷从业人员必须牢固树立风险意识和良好的职业道德意识，在调查环节尽职尽责，认真做好贷前调查工作，及时分析信贷业务的客户风险和经营风险，研究信贷风险防范措施。信贷审批人员应在审批环节严格把关：首先要分析项目是否符合国家宏观政策。其次要分析项目投资资金组成的合理性和来源的可靠性；项目资本金比例是否达到国家规定的比例，自有资金是否到位，部分销（预）售收入作为投资来源是否可行等。三是要分析项目总投资的合理性；如建安成本是否过高等。四是分析项目的合法合规性；结合“四证”分析有无超规划、超容积率等情况。五是分析项目抗风险能力；结合成本、净现金流量、投资收益率、敏感性因素分析等指标进行分析。六是分析项目的市场前景及其竞争力；要结合产品价格、项目所在地的位置、规划布局和建筑设计、开发商的品牌等因素分析。七是分析担保措施；抵押物是否足值、变现能力是否强，保证人保证能力如何等。八是分析企业的财务状况、资信状况、开发经验、经营管理能力和风险意识及风险控制能力。

内容摘要：随着经济体制改革的不断深入，国家有关部门就加强金融宏观调控作用、促进房地产市场持续健康发展出台了一系列措施。因此，在房地产投资风险分析和风险防范方面作一些思考，具有特定的现实意义。本文分析了房地产投资的风险，揭示了房地产金融投资风险的成因，并提出了银行房地产信贷的风险防范措施。以期在房地产金融风险防范方面能引以借鉴。

银行市场风险分析及对策篇5

【关键词】商业银行 风险管理 意识 控制

商业银行是现代经济运行的核心，在市场配置资源、推动经济结构调整和发展方式转变等方面发挥了独特作用。而风险管理又是商业银行业务核心的核心，在当前市场经济条件下，随着一系列金融衍生品的迅猛发展和金融工具的不断创新，商业银行逐渐面临的各种风险越来越大，风险种类越来越多。2008年1月，有着近150年悠久历史的法国兴业银行，因为期货交易员杰罗姆·凯维埃尔在未经授权的情况下大量购买欧洲股指期货，形成了49亿欧元的巨额亏空，直接导致了发行银行的倒闭，给商业银行的内部控制敲响了警钟，加强商业银行的内部控制已经刻不容缓。

一、我国商业银行风险管理现状

商业银行实质上就是经营各种风险的企业，每天都在与风险打交道，商业银行的业务发展始终总是伴随着风险，因为商业银行的业务核心就是在一定的风险偏好下通过管理各种风险以获得收益，所以风险管理与收益创造二者相辅相成。风险管理体系的完善程度以及能否有效运转将与当地民生的改善和平安金融目标的实现息息相关。风险管理水平的能力已经构成了商业银行的核心竞争力之一。

改革开放30多年以来，我国金融体系发生了一系列重大的结构性转变，金融体系在这种复杂的金融环境下日趋完善。当前，我国商业银行在重视不断借鉴国际先进风险管理观念和经验的同时，也逐步意识到业务风险控制的重要性，开始逐渐把业务风险管理作为商业银行管理重心的重心，为此，很多商业银行制定了资产负债比例管理细则等相关规定，从此，推动商业银行风险管理工作走上了定量分析与定性分析相结合的轨道。2003年银监会成立，意味着商业银行风险管理进入了一个崭新的阶段。金融监管机构对商业银行的监督检查也在逐步加强，在2005年银监会了《商业银行市场风险管理指引》，该《指引》充分借鉴了世界上先进银行市场风险管理的实践经验，针对我国商业银行风险管理体系薄弱的现状，提出市场风险管理的基本要求和指导性意见，有益地填补了我国监管法规体系中缺乏风险管理指引这一空白。该《指引》要求各个商业银行加强市场风险，信用风险以及操作风险这三大核心风险管理，确保各商业银行在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营，自觉维护良好的金融市场秩序。

二、我国商业银行风险管理中出现的问题

（一）风险管理的意识淡薄，对风险管理认识不到位

我国商业银行管理阶层对于风险控制问题意识浅薄，管理能力薄弱，还仍然仅停留在层层分解指标的层次上，这是由于自身缺乏完善的风险管理体制，在风险运作，产权制度管理上，缺乏有效的激励和约束机制。目前，我国商业银行缺少风险管理文化，不重视对风险管理的培训和教育，导致商业银行在操作中，风险管理的意识薄弱，对风险的认识严重不足。在现有商业银行的风险管理中，依旧是对银行人员的职业道德进行防范，误认为工作人员的职业道德是风险管理的核心，没有做到从文化层面去认识和理解风险管理，从而风险意识也就比较薄弱，不能正确地认识和防范。

（二）风险管理缺乏完整的控制机制和法律约束

相关的法律体系以及市场调控机制也需要进一步地完善。虽然近年来有一系列金融法规的颁布，我国金融业法律体系的大体框架逐步构建完善，但是仍然存在不容忽视的问题。由于这些法律缺乏可操作性，造成实际工作中有法不依，执法不严的现象十分严重，由于法律意识淡薄，无视信用记录重要性的现象十分严重，造成信用秩序混乱。另外，由于体制机制的因素，商业银行一直处于垄断经营的状态，商业银行缺乏公平竞争的意识，缺乏合理适度的同业竞争，使得商业银行危机管理意识淡薄，没有创新的动力，发展脚步缓慢，业务品种简单，在日益激烈的市场竞争中摇摇欲坠。

（三）风险管理的具体工作流程缺乏规范

目前我国商业银行风险管理工作流程上主要分为对资产风险的重组、转化、清收及处置等管理，但很多银行往往将风险管理重心集中在贷后管理上。而忽略或轻视对资产风险的贷前、贷中的防范控制，风险管理体系在业务流程方面缺乏完善性。除此之外，很多商业银行内部各个业务部门对各自所管辖业务的风险分组管理，缺乏内部统一协调的管理目标和风险信息及时沟通机制；而真正的风险集中管理部门对分散在各个业务部门的业务风险管理无法真正发挥协助检查和业务督导作用，往往会造成不良贷款刚清理又冒出的问题。

我国商业银行在风险管理中，多是依靠以前的经验，先进的风险管理技术并没有使用，我国的商业银行并没有形成适合发展的风险管理制度和方法，风险管理缺乏一个完善的规范系统，现在商业银行所做的风险管理多是对风险事故的应急处理，不能做到事前的防范和事中的预警，风险管理的流程不够规范、严谨。不能及时搜集相关的风险管理信息，并且信息在相关的部门不能有效地流通，也就做不到对信息及时的处理，从而影响到风险管理工作的进行。

（四）风险管理技术和方法较为落后

当前阶段绝大多数商业银行内部所使用的风险分析管理工具及技术相对落后，仍然以经验分析为主，重视定性分析，但量化分析手段薄弱，从而导致风险管理工作主观性比较强。

在2011年乃至“十二五”期间，商业银行所处的生存发展环境发生明显的变化：国家相关部门先后颁布了一系列政策关于加快经济增长方式转变和经济结构调整，并将此提上重要的议事议程，并已经成为各个行业未来发展的宏观政策导向。随着国家进一步加强稳步推进利率市场化改革的动作和进一步推进汇率市场形成机制改革，在此宏观政策背景下，金融市场自由程度进一步深化，金融业务脱媒，融资主体依赖于新兴渠道融资等现象日益加剧，同业业务竞争日趋激烈。使得银行风险管理变得日趋复杂，商业风险管理难度越来越大，商业银行即将面临更高境界的风险管理要求，这是大势所趋。

三、商业银行风险管理的具体措施

商业银行是以盈利为目的的，因此需要面对市场的竞争，所以其经营会面临着各种各样的风险，如果不能有效地进行风险管理，就会对商业银行的经营造成影响，对商业银行进行规范的风险管理很有必要。

1.对风险进行识别

（1）对商业银行面临的风险要做到及时的识别，使风险信息能够及时的流通，并对风险进行判断，然后找到正确的应对措施。要运用科学合理的方法和手段，对信息进行收集，并要分析风险的种类和发生的原因，对风险做出科学的判断和识别，避免风险来临时，没有目的的主观臆断；（2）对风险进行计量，采用先进的风险技术，对风险进行量化分析，分析出风险发生的可能性及相关程度；（3）对风险进行监测，完善的风险监测系统可以有助于提高风险管理的质量。在风险监测中，应该注意两方面情况：首先，风险监测需要适时，能够及时掌握风险的信息和变化情况，这样才能及时的应对；第二，对风险进行定量分析和定性分析，重视风险管理的效果，及时进行调整和变更。

2.建立风险管理信息系统

通过先进的技术手段，及时获得风险的信息，以便随时对信息进行处理，做好风险的分析和判读，提出具体的应对方案。风险管理信息系统是搜集风险信息的平台，对风险的相关信息及时地搜集和整理，然后对信息进行处理，为风险决策提供依据。信息管理系统主要包括以下几个部分：（1）收集数据，采用现代化的先进技术，对信息进行收集，尤其是变化快，时常更新的经济信息，要格外重视；（2）处理数据，数据处理中心对收集到的数据进行集中的处理，及时提供收集的数据所反映的信息；（3）传递信息，及时地将分析到的信息传递到风险决策部门，对风险进行应对。

3.完善风险管理的控制机制

风险管理完善的控制机制可以对风险进行事前的防范和监督，并且在事中进行预警和控制，在风险发生后及时地处理和解决。风险管理机制的完善可以提高商业银行的管理水平，能搞增强银行风险管理的能力，对风险进行有效的控制和应对，不至于在风险来临时，盲目无措。完善的风险管理控制机制需要做到以下几步：（1）加强对员工的培训和教育，使员工正确地认识风险，并且具备基本的应对和处理能力；（2）银行需要成立一个专门的风险管理监督机构，对风险管理工作进行监督，促使风险管理工作有序进行；（3）银行的风险管理实行责任制，把责任落实到个人，这样就可以提高银行的风险管理意识；（4）及时对国际环境和经济形势进行观察、分析，及时有效地应对，做出措施的调整和更改，使风险应对措施能够发挥作用。

4.提高风险管理人员的素质

在众多管理理论的诸多核心要素中，人一直都是最具有决定性的核心因素。因此，我们应坚持以人为本，坚定不移地推进商业银行分线管理体制改革。目前，我国商业银行急需培养一支有判断力、有洞察力并掌握世界先进风险管理技术知识的人才队伍。因为随着业务规模的不断发展，商业银行总会遇到层出不穷的新问题，而如何妥善处理这些新问题，使之朝着合理先进的管理方向发展，就需要更快的银行内部风险评估机制，这就对我国商业银行业务风险管理从业人员提出了更高要求。为此，我们现阶段要把握好进人与用人的关系，要加强员工的业务素质教育和管理技能培训，建立一系列先进风险管理类培训计划，逐步提高员工对银行风险管理新技术、新方法的掌握程度和熟练程度，并运用自如地与实际工作结合起来。并将这种培训学习机制作为长期系统工程，在银行内部形成人才竞争机制。

四、结束语

商业银行在风险管理过程中，既要坚持为业务发展做好一系列服务的理念，还要正确处理好平衡“资本、风险和收益”三者之间的关系。在业务发展过程中，不能忽略业务风险底线，对于不能把握、不能正确评估、或者不能认清的风险业务要予以拒绝。商业银行的风险管理要以市场为导向，及时把握市场的经济动向，了解发展进程中可能遇到的各种风险，为风险管理做好充分的准备。

参考文献

[1]祁群.商业银行经营管理[M].北京：北京大学出版社，2005 .

[2]镇六平，蔡三锐.浅析我国商业银行信用风险管理[J].经济研究导刊， 2012（05）.

[3]安玉雪. 基于我国商业银行风险管理对策探讨[J].特区经济，2012（02）.

[4]李海红，张武. 中国商业银行风险管理存在的问题及对策分析[J].黑龙江金融，2009（10）.

银行市场风险分析及对策篇6

关键词：利率市场化；机遇；风险；银行业；对策

中图分类号：F832.3 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）06-0-01

2013年7月，中国政府结合目前国内现有的金融环境，对于利率市场化做出了深入地改革，全面放开金融机构贷款利率，令国内的金融形式产生了极大的、积极的变化。在现有的金融模式下，贷款利率由金融机构根据自身的发展在不违反商业原则的情况下可以自主确定，同时消除了票据贴现利率管制。利率市场化将利率的最终确立放入在完全竞争的市场当中，这样对于银行来讲，由从前的主管利率管制变为被动的接受者，故而有其积极的一面，同时也带来了很多不可控的风险因素。

一、利率市场化对银行业的影响

1.风险层面的影响

我国的利率市场化对于银行业来讲造成了一定的经营风险，限于国内银行业的发展有着一定的不足，没有历经市场竞争大环境，也缺乏对于竞争的可控性，这样就会在处理如利率风险、流动性风险的问题时缺乏足够的经验，故而会造成一定的缺失。我国进一步推行利率市场化后，整体的期限错配风险提升，利率敏感性资产也超出了负债，控制了净利差收入，故而如不能够采取有效的对策，势必会在逐渐加剧的市场竞争环境中处于不利的地位。在利率市场化条件下，银行的收益率曲线风险加剧，在资金的逆向短期操作状态下，短期利率完全可能会高于长期，这样完全地颠覆了收益率曲线，造成了整个资金链的风险性，进一步看利率市场化会影响到企业和个人融资的需求，进而对于资金的流动性产生影响。

2.利于市场化为银行业带来的机遇

我国的利率市场化对于银行业的发展或者：利率市场化同时为商业银行带来良好的发展机遇，推动商业银行扩大经营自、促进金融创新、提升管理水平及优化客户结构等。利率市场化有利于扩大商业银行经营自。或者：利率市场化为商业银行配置资源提供了比较好的基础，在利率市场化的条件下，银行获得了自主的定价权，资金价格能有效地反映资金的供求关系，从而推动经营结构优化和资源的最优配置。一方面，商业银行可以充分地考虑目标收益、经营成本、客户的风险差异等因素，从而确定不同的利率水平，实行优质、优价与风险相匹配和有差别化的价格战略；另一方面，银行可以实施主动的负债管理，优化负债结构，降低经营成本。

二、利率市场化后银行业的对应举措

1.风险管理层面的加强

利率市场化后，银行业一定要根据自身经营状况推行固定利率下的浮动利率。这样能够保证自身能够准确地计算成本和估价收益，从源头上保证自身的营收能够满足预期，控制利率波动风险。同时要时刻把握市场利率的变动情况，这样能够及时滴保证负债成本不会增加，一旦利率的波动降低了盈利资产的收益，就一定要重新来进行资产负债结构的优化，使其盈利资产和负债成本之间呈现一种正相关的发展趋势，确保自身的缺口调整政策能够保证营收。通过全面的资产及负债的流动性风险管理，能够帮助银行有效地规避利率变动带来的不利影响，同时还要敏感地处理现金流量的问题，强化风险管理指标的管控，实现有预警、有处理的全面组织机构架设，才能够保证风险压力测试的完善，从而实现风险管理层面的要素完成。

2.业务层面的提高

在利率市场化后一定要消化掉政策带来的不利影响，通过整体金融环境的准确分析来保证自身营收的提升。在业务层面上有针对性地优化资产负债业务的流程和绩效，同时保证负债业务的细化，如提高活期或小额储蓄的资金量。在资产业务上要根据自身资金规模来进行放贷，绝不能够采取以量补差的方式来提高营收，需要根据目标客户群来进行优化，从而在等量资金的情况下提高贷款收益率。同时根据企业的需求，有限选择能够承受较高利率的客户，在保证存贷比不会超过警戒线的前提下实现业务的完善。银行还应当实现业务转型的市场需求，通过中间业务的不断拓展和产品创新来提高营收，这样能够极大地降低对于存贷利差的依赖，目前国内大多数银行的中间业务都较为的稀少和简单，故而无法满足日益增长的市场需求，在这样一种状况下，谁如果能够优先占据市场的主动权，势必会提高自身品牌及其竞争力的优势，故而业务层面的偏重和提高有着极大的作用。整体来看，银行业一定要以市场为导向来进行二次创业，这样才能够在风险逐步增加的金融环境下不断地发展和前行。

三、结论

综上所述，在当下的金融环境下，银行业需要根据个人和企业之间的利率预期来帮助其自身提高流动性，这样才能够降低流动性风险。银行需要根据自身的资金规模来有效地实现风险定价权的倾斜，拓宽消费贷款的领域，还可以将贸易融资作为重点发展的业务，提高银行的最终受益。银行业需要大力发展中间业务，加大自身产品和市场的匹配度及竞争力。还要注意的是，银行一旦发现资金利率缺口时，一定要及时地针对利率资产和负债进行调整，同时在业务流程和产品创新上要及时地掌握市场需求，这样才能够帮助银行在利率市场化的大环境下不断地发展。

参考文献：

[1]舒芜.商业银行如何在利率市场化中求存[J].上海国资，2012（07）.

[2]邓秀萍.利率市场化对商业银行的冲击及对策[J].青海金融，2012（04）.

[3]贺双庆.我国利率市场化问题探析[J].商场现代化，2013（17）.

[4]张书玮.利率市场化对我国中小商业银行的影响与对策[J].时代金融，2011（09）.

[5]余敏.利率市场化对我国商业银行的影响及对策研究[J].中外企业家，2013（16）.

[6]佟春鹏.利率市场化对银行业并购的影响[D].北京交通大学，2013.

[7]刘丹.利率市场化对银行经营的影响分析及应对策略浅析[J].金融经济，2011（16）.

银行市场风险分析及对策篇7

关键词：成本压力风险管理对策分析

一、金融危机下商业银行面临的成本压力

（一）金融全球化带来的竞争成本压力

随着我国对外资银行的逐步全面开放，国内商业银行目前所面临的金融市场竞争日趋激烈，外资银行由于资产规模大、经营机制灵活，凭借其熟悉国际金融业务、不良资产相对较少、经营自较大、员工待遇高等优势，与国内商业银行在金融市场份额、高效投资领域、优质客户群体、高级专业人才等方面争夺一席之地，而妄想取得金融市场的持久竞争优势，银行之间的成本竞争首当其冲。

（二）利率市场化所形成的决策成本压力

目前国内商业银行的主要收入来源仍然来自于利差收入，随着我国利率市场化政策的逐步推行，银行赢利空间日趋减少。在日趋激烈的竞争环境下，金融机构为了吸引客户，必然使出价格竞争的武器，最终导致存贷款利差的逐步减少，赢利空间日趋紧缩。金融产品价格的市场化，商业银行之间的竞争逐渐转向以价格竞争为主。

（三）银行经营理念转变形成的成本降低压力

国内商业银行经营理念的确立经过了一个不断发展与深化的过程，从最初追求的市场份额与业务规模，到确立利润最大化为目标，再到初步确立以价值最大化为目标，商业银行经营理念不断向科学化的方向发展。成本作为银行价值的耗减项，在收入一定的条件下，降低成本可以增加银行价值。

（四）研发金融创新产品产生的成本压力

中国商业银行面临的经营环境正发生着重大变化，在商业银行从同质化竞争向特色化经营思路的转变过程中，必须不断地开发新产品，为客户提供更多更好的服务。这就需要加强市场调研，增加对客户有效需求的收集、分析和市场研发等方面的成本投入。

二、金融危机对商业银行风险管理的影响

1、金融危机加剧了商业银行资金回收的困难。

金融危机对我国出口企业的直接影响就是国外进口商的偿付能力下降,货款收回的风险加大,加剧了资金回收的困难。尤其是对危机的严重程度没有准确预测的企业,生产的大批产品出口无路,库存积压,占用了大量资金,致使企业资金链断裂,无法偿还银行贷款,银行资金回收更加困难。

2、金融危机引发了货币政策的调整,利率的调整增加了商业银行市场风险。

由于受到经济下行风险增加的影响,我国央行从2008年9月16日开始下调银行存贷款基准利率。目前来看,利率变化给商业银行带来的风险主要有两方面:一是利率变化对商业银行利差收入的影响。不对称的存贷款利率变动直接引起商业银行净利差减少。二是利率变化对商业银行资金业务的影响。货币市场资金面的日趋宽松降低了商业银行各项资金业务的盈利预期。

3、金融危机产生的大量坏账,增加了商业银行流动性风险。

由于经济下行长期持续,企业坏账增加明显,偿债能力下降,资金普遍缺乏,信用状况脆弱,容易造成由点带面的违约风险的发生。对居民来说,一旦经济进入下行周期,失业现象大量增加,购房者的收入水平下降,还款能力得不到保证,于是借款人的风险转为抵押风险,同时经济衰退使得房价急速下跌造成房屋的变现能力下降,抵押风险进一步转变为商业银行的不良债权或损失。

三、商业银行加强风险管理的启示及对策分析

1、明确风险管理的战略定位。

商业银行需要将风险管理纳入全行发展战略规划之内,在商业银行治理层面建立符合战略定位的科学、完整、高效、可控的全面风险管理体系,并与业务发展战略进行组合管理。通过科学的风险管理模式实现对银行内各种类型风险的全面有效管理;通过创新先进的风险识别、衡量、监测、控制和转移,实现对风险的全过程管理;通过合理明确的职能划分,实现风险管理职责在各业务部门之间、上下级之间的有效协调和联动管理,最终实现以促进业务发展为根本的增值型的风险管理体系的建立。

2、商业银行应注意采取多种风险防范及化解措施加强风险管理。

(1)实施精细化管理,有效控制信用风险。

首先要加强行业分析和研究,密切关注国家产业政策的变化,及时调整信贷政策,防范有关行业信贷风险。其次加强贷款管理,从源头控制信贷风险,周密分析企业或集团之间是否存在互相提供担保情况,防范企业或集团资金链断裂风险,维护和提高信贷资产质量。对于已经发生的不良贷款,应该加强不良贷款的催收管理。

(2)加强市场风险管理。

首先,商业银行应注意发挥和培育人力资本、客户基础、协同销售、投资规模等方面的优势,加大在个贷、理财及其他中间业务上的金融创新步伐,抓住机遇,突出重点,打造中间业务品牌,努力形成发展中间业务的良性机制。其次,积极应对利率波动加大给商业银行的市场风险管理能力带来的压力,完善风险定价机制,提高风险定价能力。

(3)加强流动性风险管理。

商业银行应提高流动性的日常管理水平,加强存、贷款资金的流量监测和融入、融出资金的流量管理。注意均衡安排投资,以实现支付安全和较低的备付率水平,将流动性风险和效益有机结合。更重要的是尝试对未来可能出现的经济增长回落,准备金率、利率或汇率的调整,房价波动、股票市场波动等约束条件可能引发的流动性风险,进行预警性的压力测试以及情景分析、敏感性分析,以提高应对经济周期的能力。

(4)加强操作风险管理。

密切关注和前三种风险相关的操作风险的发生,完善内控合规管理,确保业务运营安全。商业银行要进行更深入的研究,采取更积极的措施完善风险管理的体系,并对已有的风险管理体系进行更全面的审视,从而通过发现并解决经济下行中商业银行风险管理中存在的问题,进一步增强银行自身的风险管理经验和能力,更好地促进持续稳健经营。

3.制定应急处理方案,防范于未然。

商业银行不仅应采取各种风险计量方法对在正常市场情况下所承受的各类风险进行分析,还应当通过压力测试来估算出现一些极端不利的情况时可能对我行造成的潜在损失,并制定极端风险情形下的应急处理方案,以减少银行可能发生的损失和银行声誉可能受到的伤害。

4.进一步加强全行员工风险意识的培训。

银行市场风险分析及对策篇8

1 建立存款保险制度对我国银行业的影响及应对措施

2 金融控股公司式的混业经营发展中存在的问题

3 浅析我国股票发行注册制改革的前提条件的完善与发展

4 我国中小商业银行的风险分析

5 论互联网金融风险防范与监管的分析

6 互联网金融对商业银行的冲击及其对策研究

7 金融控股公司式的混业经营发展中存在的问题以及解决办法

8 人民币国际化过程中的限制性因素及应付措施

9 我国中小商业银行的风险分析

10 人民币国际化的潜在危险分析

11 人民币升值后提高我国外贸企业国际竞争力的举措

12 人民币国际化的现实障碍与对策分析

13 人民币贬值对我国房地产市场的影响

14 论互联网金融风险防范与监管的分析

15 浅谈我国第三方支付的风险及监管

16 我国互联网金融的风险与风险防范

17 国有商业银行县域支行发展研究

18 利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理创新

19 经济新常态下的农村小额贷款发展

20 人民币国际化对中国商业银行影响的研究

21 浅析外汇期货在我国的发展前景

22 从日元国际化看人民币国际化

23 欧洲负利率及其经济影响

24 我国汽车金融现状问题及对策

25 ××省农村支付环境现状及政策建议

26 我国房地产信托投资基金的发展探究

27 美联储量化宽松对石油价格的影响及中国的对策

28 ××省私募股权投资市场的发展现状

29 民营银行的发展及问题分析

30 我国绿色信贷的发展问题分析

31 中国外汇储备问题研究与对策

32 地方债务风险与银行信贷的关系

33 ××省小额贷款公司问题的研究

34 信用卡风险防范问题的研究

35 我国第三方理财机构调研

36 互联网金融的监管及对策分析

37 ××省农村信用社信贷支农的发展障碍及对策

38 我国中小商业银行发展的问题及对策分析

39 我国货币政策对股票市场的影响

40 我国互联网金融存在的风险及其防范

41 我国民营银行发展的难点及对策探究

42 p2p网贷的风险探析及防控对策   

43 我国小微企业融资难题与对策

44 我国互联网金融理财产品的风险与控制研究

45 我国外汇储备的成本与收益及管理建议

46 股指期货对我国证券市场的影响

47 基于P2P网贷的互联网金融行业研究

48 当前我国P2P网贷内部风险管理问题研究

49 个人住房抵押贷款抵押物风险探究

50 中信银行对公信贷贷后风险管理研究

51 建立存款保险制度对我国银行业的影响及应对措施

52 ××省农业保险发展问题研究

53 小微企业融资困难问题及其对策研究

54 在中国推行以房养老的障碍及对策分析

55 个人住房抵押贷款违约风险管理分析

56 ××省农村信用社操作风险研究

57 中小银行支持小微企业发展策略研究

58 P2P平台与小微企业融资合作可持续性的探讨

59 互联网消费金融发展研究

60 我国商业银行汽车金融业务的发展路径分析

61 中小企业私募债信用风险及对策分析

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