浅析经济周期下的银行信贷风险

摘要：近年来随着我国加入WTO，国民经济也进入高速发展期，国内的商业银行也取得了长足的发展。然而在这一高速发展过程中，特别是在经济周期下，商业银行的信贷风险一直是影响我国商业银行的发展的重要因素。经济运行中所呈现出的周期性的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复，对银行的信贷风险产生重大的影响，本文笔者主要从经济周期的角度对商业银行信贷风险进行探讨。

关键词：经济周期 银行信贷风险 防范

前言

经济周期又称商业周期、景气循环，它是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。是国民总产出、总收入和总就业的波动，是国民收入或总体经济活动扩张与紧缩的交替或周期性波动变化。过去我们一般把它分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段，现在一般叫做衰退、谷底、扩张和顶峰四个阶段。

信贷风险的类型可以从总体上划分为市场性风险和非市场性风险两类。市场性风险主要来自企业(借款人)的生产和销售风险(即借款人在商品的生产和销售过程中，由市场条件和生产技术等因素变动而引起的风险；非市场风险主要指自然和社会风险。自然风险是指由于自然因素使借款人蒙受经济损失无法偿还信贷本息的风险；社会风险是指由于个人或团体在社会上的行为引起的风险。

一、背景

改革开放以来，我国GDP年均增幅为9.8%，这一增长速度在全球范围内创造了奇迹。随着美国次贷危机引发的金融危机全面爆发，全球经济瞬时陷入停滞。在此影响下，我国经济增长也放缓了“脚步”，时间跨度最长的一轮经济增长周期显现向下拐点。今年以来，我国宏观经济政策出现三次重大调整。年初是“两防”，防经济过热和防通货膨胀；年中是“一保一控”，保经济增长和控制通货膨胀；年末是全面保持经济增长。在经济周期出现向下拐点时，为了保增长，政府开始反周期调控，“国十条、金九条”等政策相继密集出台。在扩大内需保增长的大势下，央行信贷规模控制全面放开。商业银行也经历了“无钱可贷――有钱难贷――争抢项目”的悲喜过程。面对4万亿中央投资拉动的“大蛋糕”，银行纷纷“抢食”。截至12月10日，各家银行已公布的计划信贷总规模就接近13701亿元。在“一片形势大好”的背景下，业内一些专家却想到了另一层面。他们担心国内银行业相对薄弱的风险管理体系是否能应对可以预见的信贷规模超速扩张，他们担心新一轮扩张后，银行是否似1978年那样再次留下巨额不良资产。因此，如何很好的应对经济周期下的银行信贷风险，顺理成章的成为急切要解决的课题。

二、经济周期下商业银行信贷风险影响因素

一般来讲，影响商业银行的信贷风险主要因素有商业银行在信贷的亲周期性、借款人方面的信贷风险和银行经营管理方面的信贷风险。

（一）商业银行在信贷的亲周期性

商业银行在信贷经营活动中表现出明显的亲周期性。在宏观经济周期的扩张阶段，信贷需求旺盛，银行此时也往往过于乐观，对风险估计不足而制定出较为激进的经营政策。信贷的过度扩张使得部分资金进入低盈利、高风险的项目。当宏观经济步入衰退收缩时，低盈利、高风险项目风险不断暴露，银行不良资产增加，银行对未来经济产生悲观情绪，此时银行可能会制定出保守的经营政策，甚至会过度收缩信贷规模，导致银行惜贷现象的发生，使得部分经营稳健的企业出现融资困难，使其正常的经营受到影响，致使银行不良资产进一步增加。

（二）借款人方面的信贷风险

来之借贷人方面的信贷风险主要是体现在四方面：1、借款人的收入波动和道德风险。2、借款人蓄意诈骗贷款。3、借款人多头贷款或透支，导致信贷风险上升。4、抵押物难以变现，贷款担保形同虚设。

（三）银行经营管理方面的信贷风险

1、基础工作薄弱，信贷档案资料缺漏严重。2、贷款“三查”制度执行不力。“三查”工作做得不深不细，这是信贷风险产生的主要原因。3、银行管理缺乏系统性，致使潜在风险增大。4、内部监督机制不健全，忽视对管理者的管理。 5、违规账外经营严重。违规账外经营是目前商业银行信贷管理中的一个重要问题。

三、经济周期波动下信贷风险防范的思考

（一）保持信贷业务可持续稳健发展

保持信贷业务可持续稳健发展是信贷经营的根本目标。商业银行在经济周期波动中可能表现出的过于乐观或过于悲观，往往会使信贷总量过度扩张或过度收缩，信贷资产质量大起大落，严重阻碍了商业银行的健康发展，甚至会危及银行的生存，因此，商业银行必须把可持续稳健发展作为信贷经营的根本目标

（二）信贷资源合理配置

信贷资源合理配置是完成目标的主要手段。无论经济繁荣或衰退，机遇和风险总是并存的，银行应前瞻性地预测宏观经济走势，适度逆周期地调整信贷政策和信贷授权，提前有针对性地进行行业结构、客户结构、产品结构调整，优化信贷资源配置，为经济周期波动中信贷业务保持健康发展奠定基础。

（三）保持“审慎、稳健”的信贷经营理念

保持“审慎、稳健”的信贷经营理念是实现目标的有力保障。“审慎、稳健”的信贷经营理念，就是要求在经济繁荣时信贷经营保持谨慎心态，不能过于乐观；在经济萧条时避免大幅调整信贷政策，保持政策的稳定性和连续性。在计量贷款风险时不能过分依赖企业历史和近期经营指标，而必须对未来发展情况准确预判，保持信贷投放的适度均衡和贷款质量的持续稳定。

（四）建立周期性的信贷风险计量模型来提升信贷风险管理水平

建立适当的经济周期信贷风险计量模型，对商业银行进行信贷风险预警和管理具有现实意义。目前来看，大部分风险计量模型多采用“外推法”，违约率或信贷质量的变化只是评级机械式延伸的结果，显然这些计量方法，不适应计量由于宏观经济波动而引起的系统性风险变化的需要。因此，商业银行可以考虑改进信贷风险计量模型。一方面要建立至少跨越一个完整经济周期的违约数据库，完善数据库的建设，以此缓解数据期限跨度不够导致违约率易产生偏差的问题。另一方面要设计更为科学的计量风险模型，利用历史数据找出经济繁荣时期和衰退时期不同的违约区分指标，在考虑经济周期各个阶段指标差异的基础上，对信贷风险进行计量。

（五）建立好完善的实时监控体系

对贷款风险进行分类，分类分级监管，并对贷款人违约风险程度进行分析测算和跟踪监控。同时加大监测检查力度，提高监督工作效率。一是要切实加大专业检查力度，充分发挥风险监测、稽核检查的职能作用，按季对信贷资产质量变化情况进行监测分析；对新增贷款的质量进行监督考核；对发放的贷款情况组织AB角错岗进行检查。二是要消除部门检查各管一行的弊端和缺憾，增强各部门的整体合力和有效性，建立信息共享机制，达到共同控制信贷风险的目的。三是要落实主管职能部门的工作责任，做到分工合理、团结协作、规范高效、责任明确、相互牵制从而提高各部门做好信贷风险防范工作的自觉性，全面提升识别风险和防范风险的整体功能，促进银行信贷事业健康发展。

四、结语

总之，在当前全球金融危机的影响下，我国的经济下行的风险大大增加，这就需要我们商业银行更加关注经济周期下银行信贷风险的影响因素，同时需要我们商业银行保持好信贷业务可持续稳健发展和信贷资源合理配置，保持好“审慎、稳健”的信贷经营理念，并建立好周期性的信贷风险计量模型，完善的实时监控体系来提升信贷风险管理水平。

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