博弈视角下金融部门与侦查部门协作研究

摘 要：现阶段我国大量的资金交易信息还只局限在金融部门，侦查部门不能随意获取，所以金融部门掌握着大量的一手资料，其是否有积极性去发现大额与可疑信息并提交给侦查部门，对公安机关打击犯罪有着重要作用。本文旨在博弈视角下分析金融部门和侦查部门的成本收益，通过加大处罚力度，建立相应的利益补偿机制，建立情报收集和分析的专门机构和机制，完善声誉机制，健全法律法规，从而改变各方原有成本收益函数，作出有利于社会整体的策略选择。

关键词：博弈；金融部门；侦查部门协作；大额与可疑信息报告

大额与可疑信息报告制度是指金融机构对可能构成非法活动的异常交易应予以特别注意，存在可疑时应立即向主管机关报告。中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，是负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的专门机构，可能涉及犯罪的移送给公安机关。

在传统的侦查机关与其他部门协作研究中，往往是以侦查主体为中心，侦查行为中的其他参与者只是被视为侦查客体的一部分；而在博弈论的研究中来看，这些参与者与侦查主体一样，都是平等地位的参与者，是所有这些参与者的互动决定了博弈的结局，即是金融部门与侦查部门的互动决定了双方合作的结果。本文在研究中将金融部门分为金融机构和监管机构。金融机构主要包括银行、证券公司、保险公司和信托、租赁公司等，它们是资金流存的主要机构，也是大额与可疑信息的主要发现者；监管机构主要包括中国人民银行、银监会、证监会和保监会。金融机构大多是自主经营、自负盈亏的公司性质组织，监管机构主要代表国家行使监督管理职能，显而易见两者的性质不同，其利益诉求必然不同，在大额与可疑信息报告制度中，以及与侦查部门协作时所选择的策略也会不同。以下通过对协作各方的成本收益分析，研究影响我国金融部门与侦查部门协作的内在因素。

一、金融机构的成本与收益

我国从2006相继颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规要求，金融机构需要核对其真实身份信息并保存大额和可疑资金交易记录至少5年；由专人负责对大额和可疑资金交易进行记录、分析和报告。金融机构及其工作人员有义务识别可疑交易。金融机构应当依照法律、行政法规等有关规定协助、配合司法机关和行政执法机关侦查和调查活动，进行查询、冻结、扣划等。同时还明确了金融机构不履行上述行为应负行政及法律责任。由此金融机构在大额与可疑信息报告方面无庸质疑需要增加成本，归纳起来大致可以分为三类：一是运营成本，即金融机构发现、提供可疑信息的实际耗费，以及逃避监管机构监管所耗费的成本。为了获得每个客户的真实信息及资金动向，金融机构势必需要投入大量的人力、物力和财力去搜集信息并报告给监管机构，包括雇员成本、制度成本、检查成本、档案管理成本、培训成本、失去客户损失等；二是声誉成本，为了吸引更多的非法资金流入该金融机构，必须提高其松弛金融监管的可信度，而这必然对金融机构的声誉带来负面效应；三是监管机构处罚成本。同时，金融机构不执行大额与可疑信息报告制度还能获得收益，如公款私存、超范围吸收存款、将来路不明的资金转入储蓄账户或随意放宽账户设立条件和金融交易审查标准、直接支付大额现金、不执行金融机构内部制度等违规操作所带来的非法利益。

另一方面，金融机构如果配合执行大额与可疑信息报告制度，得到监管机构的认可，将能够从中央银行获得再贷款、帖现的好处，并避免不必要的处罚。

二、监管机构的成本与收益

监管机构在大额与可疑信息报告制度中需要付出的成本与金融机构相比大体相似，比如制度成本、培训成本、雇员成本、检查成本、补贴成本等。补贴成本是监管机构所独有的成本，是指对金融机构的补贴（含贴现、再贷款等政策性补贴手段）。

其收益在于：（1）铲除刑事犯罪、腐败的土壤，维护社会稳定。如果对大额与可疑信息不报告，犯罪分子可以充分、合法、自由地使用他们的非法所得，为更大的犯罪活动提供支持。（2）维护国家在国际社会的威信。金融机构内资金的异常流动情况，各国政府都极为关注，它对国民经济健康发展以及发现犯罪都起到重要作用，一个国家在这方面的薄弱，将影响其在国际社会的威信。（3）保护金融业的安全。大量非法资金长期自由的出入金融机构，势必成为一国金融业健康的巨大隐患。（4）影响国际经济合作机会。外商投资首先看中的是国内良好的经济秩序和投资环境，如果国家的经济运行不正常，资金的异常流动不能得到监管，他就不敢轻易地把钱投人境内。

三、侦查部门的成本与收益

侦查部门如果能够及时收到金融部门的大额与可疑信息报告，对于打击犯罪将起到巨大的帮助，降低犯罪率，提高破案率，维护社会稳定，提升侦查机关的社会形象，挽回国家损失；另一方面，侦查部门要实现上述收益，是需要对这些信息进行进一步的分析、调查的，这又要耗费侦查部门一定的筛查成本。

上述三方作为“理性经济人”，在进行策略选择时，必然是在比较分析“收益”与“成本”之后，遵守自身效用最大化原则做出“理性”选择。

四、监管机构和金融机构的博弈

金融机构和监管机构的成本与收益情况在一定程度上受到对方行动的影响。这样，一方的行动选择将受到另一方行动选择的影响，反过来又影响到另一方的行动选择。例如，金融机构选择是否执行大额与可疑信息报告规定，则要根据它面临的监督机制来选择。如果监管较松，并且不进行大额与可疑信息报告的机会成本较小，则金融机构可能不执行信息报告制度；如果监管严格，不进行信息报告的机会成本较大，则金融机构可能严格执行信息报告制度。对于监管机构而言，如果放松监管，则不仅无法达到有效打击犯罪的目的，对社会的稳定和经济发展将带来损害；而且会造成监管困难，极大的提高打击犯罪的成本。

金融机构与监管机构处在信息不对称的情况，金融机构先会假定监管机构是一个强大的监管者，如果冒犯则会受到严厉的惩罚，那么金融机构受到经济利益的趋动，最明智的选择是静观察监管机构的举动。监管机构出台一些举措包括一些惩罚措施，大额与可疑信息不报告的金融机构就会收敛，这也是金融机构最优的选择。金融机构最初没有真正的了解监管机构，而当长期的试探后，发现监管机构不过如此，或者发现了经过腐败行为可以使得其得不到应有的处罚，那么金融机构就会认为监管机构不过如此。其实，金融机构是通过观察监管机构的行为不断修正对其的看法，从而敢于以身试法。

五、监管机构和侦查部门的博弈

监管机构和侦查部门都代表着国家，为国家利益服务，但毕竟是不同主体，本身仍存在着成本与收益的核算，从前面的成本收益分析中可以看出成本大多是需要本部门付出，而收益大多是国家的。我们现在制定有大额与可疑信息报告制度，在没有外在的强制力约束时，双方是否可以自动实施协作呢？

假定监管机构努力监管，将收到的大额与可疑信息及时送达侦查部门，侦查部门迅速行动查处犯罪，这样的配合双方都需要付出一定的成本，但有利于实现社会效益的最大化，；假定监管机构努力监管，付出成本，将收到的信息及时送达侦查部门，但侦查部门懈于查处，可以减少本部门劳动耗费，但不利于打击犯罪，或者监管部门懈于监管，付出的成本减少，侦查部门无法及时得到可疑信息，只能通过别的渠道去发现和打击犯罪，需要付出更大的成本，双方的这种不配合会使自身利益增加，但导致社会收益减少；最后如果监管部门和侦查部门都不配合，双方无需付出多余成本，自身收益最大，但对社会来说既不利于金融业的稳定也不利于打击犯罪，社会效益最差。因此可以得出如下博弈矩阵：

金融部门

配合 不配合

侦查部门 配合 （5，5） （-5，15）

不配合 （15，-5） （10，10）

在金融部门与侦查部门的双方博弈过程中，如果双方都选择配合，则可以获得很好的社会效益。但由于每一方都从自身利益最大化出发，导致最后双方都选择不配合。于是，不合作便是该博弈的占优策略均衡，这也是我们在现实中看到的监管机构对向侦查部门提供信息的积极性并不高，侦查部门常常是迫于具体案件的办案压力才去找金融部门。于是出现了一个问题，从个体角度出发所选择的占优策略，从社会整体来看，却是最差的结局，出现了与囚徒困境同样的问题。

六、结论和建议

从前文分析可以看出，金融机构、监管机构和侦查部门作为理性经济人，从自身的成本收益角度出发，选择的策略都是利己而不利于整体，所以需要通过外部力量改变其成本收益函数，从而改变其策略选择。

（一）加大处罚力度

监管机构对已经查明的金融机构故意“不报告”的行为，要加大惩罚力度。理性经济人是在分析成本与收益的基础上作出选择，通过加大处罚力度，增加金融机构“不报告”行为的机会成本，有利于减少金融机构“不报告”的概率；同时处罚力度越大监管机构所需的查处概率就越小，也可以减少对金融机构的监督成本。

（二）建立相应的利益补偿机制

金融机构、监管机构和侦查部门在大额与可疑信息报告制度中都需要付出一定的成本，金融机构去收集、监管机构去监管、侦查部门去调查，才能使这些信息发挥出应有的作用，维持经济健康发展，维护社会和谐稳定。如果国家对有效信息（有效信息是指该异常信息确为犯罪信息，且最终为国家挽回了损失。）的获取予以一定程度或形式的补偿，比如从制度设计上进行补偿，如再贷款、贴现等方面，或返还一定比例所查获的赃款，使各方有较高的“报告”净收益，通过这种激励，不但可以提高各方的努力程度，而且还可以提高信息报告、分析和调查的有效性。

（三）建立情报收集和分析的专门机构和机制

通过借鉴国际先进经验，可以考虑建立独立的金融犯罪情报收集和分析中心。该中心主要职责是要求金融机构向其报告大额与可疑金融交易信息，对报送的情况进行分析、整理，对可疑金融交易，报金融监管部门调查；对有犯罪嫌疑的，向公安机关报告。该中心可建立相应的信息数据库，公安机关根据法律规定也可进人该信息库进行调查，获取有关的信息和资料。

（四）完善声誉机制

在完全信息状态下，有限次重复博弈将导致参与人的非合作行为。Kreps、Milgrom、Robert和Wilson于1982年提出的声誉模型通过将不完全信息引入重复博弈，证明了参与人对其他参与人的收益函数或策略空间的不完全信息对均衡结果有重要影响，只要博弈重复的次数足够多，有限次博弈中会出现合作行为。这个模型简称KMRW模型，从该模型可以得出精炼贝叶斯均衡，只要T（博弈次数）>3，非合作阶段的总数等于2，于T无关。[1]

声誉模型表明即使是有限次重复博弈也可以实现合作，但声誉机制发生作用需要一定的条件：一是，当事人不合作信息及时被观察到并且该信息能够快速、准确地传播出去。如果一方选择背叛的信息不能为其他人所知，他就不会讲信誉，也就不会有建立声誉的积极性或激励；二是长期的交往能够形成对未来的稳定预期。这种稳定预期是基于声誉机制契约实施的前提和基础。所以，在侦查部门和金融部门之间应加强信息交流，定期公布金融机构在大额与可疑信息报告制度中表现较好和较差的前几名，对一些监管机构和侦查部门经典合作案例进行宣传，使双方合作所带来的利益充分彰显，对长期合作能够形成稳定预期，合作一定能带来收益，而不合作一定会带来损失。这样各方为了维护自身的声誉，并获得长足发展，不得不采取相应措施来获得社会公众的信任。

（五）健全法律法规

用法律法规明确各自的责任和义务，做到有法可依、执法必严、违法必纠；建立起规范可行的行业准则和操作制度，使各方真正积极地参与到大额与可疑信息报告制度建设中来，通过法律手段创造良好的外部环境。

参考文献：

[1] 朱宝明.我国银行业反洗钱的成本与收益分析—从博奕论的视角[J].金融研究，2004年第4期.

[2] 裘晓.博弈视角下反洗钱机制过程中的成本收益分析[J].时代金融，2008年11月总第380期.

[3] 杨胜刚，何靖，曾翼.反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托问题研究[J].金融研究，2007年第1期.

基金项目：本文系中央高校基本科研业务费项目成果，项目编号为2011sk28。