中国工商银行风险预警指标体系的构建

【摘 要】本文通过对中国工商银行面临的风险分析，阐述了中国工商银行风险预警指标体系的系统性指标和非系统性指标，指出了中国工商银行风险预警指标体系的预警阀值；介绍了中国工商银行风险预警指标体系的风险预警信号的形成。

【关键词】中国工商银行；风险预警；指标体系；构建

一、中国工商银行面临的风险分析

（1）市场化的价格使得中国工商银行的收益波动更加大。

随着中国工商银行在国际范围内开展业务，其资产当中外币计价部分所占的比重必然会越来越大，所以资产价值的波动性也越来越高，风险水平提高了。（2）面临金融风险传播速度加快、系统性影响加重的局势。金融创新活动日新月异，投资技术日益复杂，现代化的信息传播手段迅猛发展，致使引发银行风险的诸多单个因素称为紧密联系的系统环节，引发系统性风险的因素出现扩大趋势，使当前的金融活动的不稳定性更加突出，金融风险的扩散性、隐蔽性和突发性更加严重。（3）引发银行风险的因素出现高度复杂化的趋势。在金融市场高速发展和新产品层出不穷的环境中，日益高度复杂、规模庞大的金融衍生组合技术，使许多中国工商银行经营日趋盲目扩张。

二、中国工商银行风险预警指标体系的系统性指标和非系统性指标

系统性指标主要由与宏观经济运行基本指标密切相关的一些金融相对量指标构成。系统性指标包括经济增长状况指标、国际收支状况指标、财政货币状况指标和金融状况指标。非系统性指标用来检测各个中国工商银行自身的风险状况，亦即非系统性风险的状况。所谓非系统性风险是指中国工商银行由于经营不善从而造成损失的可能性。非系统性监测指标具体包括信用风险指标、流动性风险指标、资本风险指标和经营风险（又称为操作风险）指标。

三、中国工商银行风险预警指标体系的预警阀值

指标体系选定以后，要进一步对每一个指标确定不同风险状态的界限值，即预警阀值，它指达到可预兆发生金融危机时金融指标的数值，由安全点增减一定幅度而得到。增减幅度要根据具体指标的具体情况而定，需要参考历史数据、国际通用标准和一些专家的意见。在确定适合中国工商银行风险预警指标的阀值时，可以参照我国在银行经营稳健时期各项指标的数值，也可参照经济、金融背景相似国家在银行经营稳健的各项指标的数值，并根据历史上发生银行危机过程中有关指标数据变化情况来综合分析测定。

四、中国工商银行风险预警指标体系的风险预警信号的形成

数据处理是为了方便反映风险程度，将指标值映射为标准一致的分位数值。其基本思想就是将各项风险监测指标的可能取值范围标准化到从0%到100%的区间内，然后根据实际状况确定风险阀值以及相应的风险区间（分位数区间），进而用特定的统计方法综合各项风险监测指标所能反映的信息，形成特定的风险预警信号。通常的操作步骤是先统一设置不同风险区间的分数上下限，安全、基本安全、风险和严重风险的分位数区间分别确定为[0%，20%]，[21%，50%]，[51%，80%]，[81%，100%]；然后每一个指标值根据其在不同风险状态的警戒线上限和下限中的相对位置，按照相同的比例映射到分数上限和下限的对应位置。将指标值映射为分数值后，要对分数进行综合处理，用统计方法度量系统和非系统这两类风险，计算出各部分的综合分数，确定其风险程度。另外一类统计方法则是考虑到风险预警指标之间的非线性关系，从而应用人工神经网络方法等非线性模型。中国工商银行应当根据实际需求确定使用哪种统计方法。将非系统风险和系统风险指标确定后，就可以对二者进行加权平均而得出最后的风险预警指标的分位数。至于权重的选择，通常认为银行在经济运行中所处的地位非常重要而特殊，非系统性风险足够大时，会足以引发系统性风险，所以非系统性风险指标的权重通常设定为0.6，而相应地，系统风险指标的权重设定为0.4。为了直观地预报不同类型的警情，可以结合国家监测经济预警的做法，对警度采取类似交通管制的绿灯、蓝灯、黄灯和红灯信号来表示正常状态、低度风险警戒、中度风险警戒和高度风险警戒不同等级的警度，其分数范围（分数越大，风险越大）分别为，0%～20%（安全）、21 %～50%（基本安全）、51%～80%（风险）和80%～100%（严重风险）。其中，绿灯正常状态（无警），表示比较保守，风险极小，相应地可能会丧失一些收益机会；蓝灯代表低度风险警戒（轻警），表示风险小，在可以接受的范围内，静态监控即可；黄灯代表中度风险警戒（中警），表示己经出现一定的金融风险，金融机构需要提高监控力度，采取动态监控，及时反馈信息，并采取一定措施尽可能地化解风险；红灯代表高度风险警戒（重警），表示金融机构的风险己经很大，此时应采取一级警戒监控，以防备随时可能出现的严重影响金融稳定的事件。

参 考 文 献

[1]阮女何麋，朱杰，陈权宝.我国商业银行风险预警系统研究[J].科技经济市场.2010（1）