防范金融风险规避连锁效应论文

编者按：本文主要从对信用风险的防范；对流动性风险和利率风险的防范；对操作风险的防范进行论述。其中，主要包括：防范和化解风险已成为国内各家商业银行共同面对问题中的重中之重、信用风险是我国商业银行所面临的最大风险，其中最主要的信用风险是信贷风险、利用国际先进技术和手段尽快建立符合国际标准的银行风险评价体系、流动性风险始终是我国商业银行面临的最基本风险、第三方面要推出商业银行驾驭风险的新产品、推出远期利率合约、利率掉期、利率期权、债券指数期权等产品、操作风险是我国商业银行目前急需控制的日常风险等，具体请详见。

近年来，随着社会主义市场经济体制的不断完善和金融体制改革的进一步深化，防范和化解风险已成为国内各家商业银行共同面对问题中的重中之重。当前我国商业银行发展中主要面临信用、流动性、利率和操作四方面的风险。本人根据多年在金融系统的工作积累，对商业银行经营风险的管理与控制提出一些浅显思考。

一、对信用风险的防范。

信用风险是我国商业银行所面临的最大风险，其中最主要的信用风险是信贷风险。信贷资产在整个资产结构中所占比重较大，是银行资金运用的主渠道，也是银行风险控制的一项主要内容。防范信用风险应落实到贷款“三查”的全过程。需要建立完善的内控机制和激励机制，在各个业务环节做到权利和责任的统一，笔者认为除严格落实贷后问责制、审贷分离等措施外，对审批项目的有关人员也应根据其履行职责的能力进行严格的考核；利用国际先进技术和手段尽快建立符合国际标准的银行风险评价体系，根据资产的不同风险类别制定不同的资产价格，这样不仅可以降低信用风险，而且可以提高银行利润，通过产品差异化扩大市场份额；建立先进的客户基础数据库并对有关数据及时进行更新，实现对客户风险的动态化管理；通过对资产投资方案的机会成本进行对比，适时对资产结构进行优化调整，以保持最佳的资产配置效果；采用金融新产品减少和控制信用风险，如利用贷款证券化等信用衍生品来达到提前收回债券和转移信用风险的目的，实现风险组合管理。

二、对流动性风险和利率风险的防范。

流动性风险始终是我国商业银行面临的最基本风险，是其它风险在商业银行整体经营方面的综合体现。要控制流动性风险首先要构建完善的内部风险管理机制，风险管理机制的完善主要是对资金管理体制进行创新，对资金实行集中统一管理。基层行的各项资金来源全额上存管理行的资金部门，基层行的各项资金运用由管理行进行统一配置。通过资金集中，建立资金统一的管理和操作平台，实现流动性、利率风险管理与信用风险管理的适度分离，提高风险管理的效率和水平。资金集中管理后各项资金的配置权集中到上级行，上级行建立起完备的经济、金融信息网络系统和风险监控预警系统，并配备较高素质的专业人员及时对市场的变化和所管理的下级行资金利用情况作出科学准确的分析和判断，在资金配置过程中，应强化对各种风险的量化分析，注意期限结构上的配比，防范利率和流动性风险，同时通过自身经营积累，不断补充自有资本金，增强抵御流动性风险和利率风险的能力。其次健全独立的内部风险管理体系，各商业银行内部设立专门的利率风险监管的控制部门，该部门直接对银行董事会或行长负责，制定明确的利率风险管理及监控规程，划分利率授权权限和责任。通过确定反映市场变化同时兼顾各部门利益的内部利率，引导资金向高收益、低风险的项目集中，降低总体风险，实现全行战略发展意图。第三方面要推出商业银行驾驭风险的新产品。虽然在产品创新方面目前在制度、监管等方面还存在障碍，但是可以采取分步走的战略。第一步先根据国内金融市场发展趋势，进行衍生产品的基础准备。包括进行市场调查收集基础数据、建立和修订模型等。第二步开发和运用主动负债或提高资产流动性的产品，改善资产负债组合，如发行次级债券。尝试创造连接不同市场的产品，将存款与债券市场、存款与货币市场收益挂钩，如货币市场基金、结构性存款等。待政策放松和市场逐步完善后，推出远期利率合约、利率掉期、利率期权、债券指数期权等产品。通过研究利率市场化条件下的资金交易，特别是衍生金融工具的交易，消除全行的风险敞口，防范和化解利率风险。

三、对操作风险的防范。

操作风险是我国商业银行目前急需控制的日常风险。操作风险在于银行内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈,未能及时做出反应而导致银行财务损失,或使银行的利益在其他方面受到损失。操作风险的其他方面还包括信息技术系统的重大失效或其他灾难等事件。做好操作风险的防范工作，首先银行要加强内部风险控制文化的建设。除要求有关人员具备良好的道德素质和业务素质外，还应按照现代化商业银行管理理念经常对各级管理者和业务人员进行培训。其次加强内控制度建设，操作风险的管理在很大程度上依赖于科学、完善的内控制度。在制定严格明晰的业务操作规程的同时，加强对行为人的管理，要建立科学合理的考核和激励机制。此外，应利用现代先进科技手段，建立高效的操作风险防范和监督系统，如非现场稽核系统可以涵盖全行所有资产、负债和表外业务，实现全面、连续、实时的风险预警与监控，可以完成对营业机构从整体经营情况到具体业务数据的非现场稽核，非现场稽核系统的风险点自动筛选、预警等功能，对风险监控可明细到业务品种及每一个操作环节。

商业银行是以信用为基础、以经营货币借贷和结算业务为主的高负债高风险行业。银行经营风险具有隐蔽性和扩散性的特点，一旦银行经营风险转化成现实损失，将对整个国民经济产生连锁效应。因此，建立有效的风险防范和控制机制，对商业银行有着非常重要的意义。