浅谈行为决策及其理论研究的发展过程

论文关键词:行为决策　理性决策　直感思维

论文摘要:首先以理性决策为参照体对”行为决策”的概念、理论及其研究范式进行对比分析，然后将行为决策理论研究的发展过程分为三个阶段，并对每阶段的研究重点进行阐述，揭示行为决策理论研究的最新进展。

自从卡尼曼(Kahneman)以“把来自心理学研究领域的综合洞察力应用在经济学当中，尤其是在不确定情况下的行为判断和决策方面做出了突出贡献”而获得2002年度诺贝尔经济学奖后，出现了不少有关行为决策在经济、金融领域应用而产生的“行为经济学”、“行为金融学”的介绍性文章，但关于“行为决策”本身的概念和研究发展的介绍却较少，并且不同文献提到“行为决策”一词时，内涵和外延经常是不同的，容易使人混淆。因此，本文在对大量零散的文献资料进行梳理分析的基础上，首先以理性决策为参照对“行为决策”的概念、理论及其研究范式进行了比较分析，然后将行为决策的理论研究划分为三个阶段，并对每一阶段的研究重点进行介绍，让人们了解“行为决策”已经不仅仅“研究决策者的直感判断过程或决策思维过程”，而是在归纳直感判断过程所产生的行为特征或偏差的基础上，进一步研究含有行为变量的决策模型以替代传统的理性决策模型。这对人们利用行为决策的理论和方法解决实际问题极具现实意义。

1行为决策:一种决策方式

所谓决策，就是为了解决某种问题而从多种替代方案中选择一种行动方案的过程。人们在做决策时，有时会有意识地通过逻辑推理预测不同方案的可能后果，然后按照某种准则做出抉择;但有时也会凭直感进行抉择。这样从思维角度可以将决策分为两大类:理性决策和行为决策。李怀祖教授主编的《决策理论导引》中说:以左半脑逻辑思维为主的决策过程相应于理性决策，而以右半脑直觉思维为主的决策过程相应于行为决策。由此可见，这里“行为决策”一词是指和“以逻辑思维为主的决策过程”相对应的一种决策思维过程，是一种实际存在的决策方式。

《决策分析》是二十世纪五十年代诞生于西方的核心的决策理论，它推崇并帮助人们进行理性决策，而东方传统的佛学则崇尚直觉思维，鼓励人们靠意念来进行行为决策。在实际管理中，这两种极端的情况都很少，绝大多数是这两种方式相互交替、共同起作用来完成决策的，不过根据问题性质和环境确定性程度的不同，这两种决策方式发挥作用的程度有所不同。比如发生在操作层面并有现成或常规解决方案的决策问题，往往以理性决策为主;而企事业单位的高层管理者所面对的新颖的、结构不清而涉及面广的复杂问题，则多以依赖直觉判断的行为决策为主。

2行为决策:一种决策理论

从现代决策理论的发展过程和研究范式来看，决策理论分为两种:一种是理性决策(理论)，另一种是行为决策(理论)。2002年前占主导地位的是以期望效用理论为基础的理性决策理论方法，随着理性决策悖论的研究和行为经济学的兴起，行为决策的理论越来越引起人们的兴趣。

2. 1理性决策理论及其研究范式

从二十世纪中叶冯诺曼一摩根斯坦提出效用理论和萨维奇提出贝叶斯决策理论之后，理性决策理论得到充分的发展。该理论的基本前提是:决策者是完全理性的—能够获得准确有用的信息并拥有无限的、可用于加工生成数据的资源，完全能够推导出对自己最优的选择。其目的是为决策者提供一套规则，以便在综合其偏好和对不确定前景信念的基础上，选择出满意的方案。理性决策理论的研究有三个特点:(1)以决策者的现状为分析基础，在此基础上清晰地显示决策者的推理过程并力求使全过程符合一致性原则;(2)对后果进行预测，并在预测的基础上按决策准则做出评价和抉择;(3)符合概率论的各种定律，运用严格的逻辑演绎和数学定量分析方法。

由此可见，理性决策理论是探讨“应该怎样做”的规范式研究的理论，它提供解决问题的程式化步骤。研究中主要采用以演绎法为特征的理论分析，其研究范式是从抽象的简单的假设和公理出发，针对问题，采用公理化逻辑推理方法，演绎出数学模型和结论。该理论的基础是数理统计和运筹学(见图1中A)。另外，该理论把主要注意力放在决策问题的描述和具体的决策分析方法上，对决策者本身的认知局限性、经历以及情绪等心理因素对决策的影响讨论得较少。

2, 2行为决策理论及其研究范式

“当理性决策研究方兴未艾之际，一些学者却从心理学角度加以审视，考察这些理论在行为中的真实性，人们的实际决策行为是否和冯诺曼一摩根斯坦及萨维奇的理论相符?如果不符，又有哪些原因?这就引发了行为决策理论的研究。行为决策理论的研究也有三个特点:(1)出发点是决策者的行为，以实际调查为依据，对在不同环境中观察到的行为进行比较，然后归纳出结论。(2)研究集中在决策者的认知和主观心理过程，如人们在做决策时的动机、态度和期望等，而不是这些行为所完成的实际业绩。即关注决策行为背后的心理解释，而不是对决策正误的评价。(3)从认知心理学的角度，研究决策者在判断和选择中信息的处理机制及其所受的内外部环境的影响，进而提炼出理性决策理论所没有考虑到的行为变量，修正和完善理性决策模型。如Kahneman在前景理论中所做的那样:用财富的变化量代替绝对量、决策权重代替概率，这比预期效用值理论更符合决策的实际。

由此可见，行为决策是探讨“人们实际中是怎样决策”以及“为什么会这样决策”的描述性和解释性研究相结合的理论。研究中主要采用实证研究方法，其研究范式是先提出有关人们决策行为特征的假设，然后从实验、统计调查、访谈等方法中得到的现实资料来证实或证伪所提出的假设，从而得出结论。该理论的基础是心理学(见图1中B)，特别是认知心理学和社会心理学。

综上所述可知，理性决策理论假设人们是完全理性的，告诉人们应该采用怎样的逻辑步骤或模型去决策;而行为决策是通过实证的方法研究人们的实际决策过程，描述决策者真实的决策行为，从中归纳出行为特征并从认知和心理方面进行解释，提炼行为变量并改进理性决策模型。从决策理论发展过程看，先有理性决策，然后出现行为决策;但从研究内容的逻辑关系看，以描述性研究为主要特征的行为决策应该是规范性研究(理性决策)的先行阶段。

3行为决策理论的发展过程

从研究内容来看，行为决策理论的发展可以分为三个阶段。

3. 1第一阶段:判断和选择的信息处理过程的研究阶段

1953年提出的阿莱斯悖论、1961年提出的埃尔斯伯格悖论等理性决策的悖论引起了研究者开始探索人们实际的“决策过程”，但促成这方面研究成果的出现主要是由于认知心理学的发展。过去心理学家曾认为“大脑”是一个“刺激一反馈”的机器，而从二十世纪六十年代开始，旧的比喻被渐渐遗弃，而将大脑比喻成一个“信息处理器”的理论渐渐主导了认知心理学，同时这个比喻又引出了诸如“问题解决”、“决策过程”等新的研究课题。

在这一阶段，“行为决策”的研究对象一般分为“判断”和“选择”两大类:“判断”在研究中的含义是:人们在估计某一事物发生概率的时候，整个决策过程是如何进行的;“选择”在研究中的含义是:人们在面对多个可选事物的情况下，是如何做挑选的。研究的框架基于认知心理学:认为人的判断和选择过程实际是信息处理过程，该过程有四个环节:信息获取、信息处理、信息输出、信息反馈。研究内容是:通过大量的实证研究，探索和描述人们在“判断”和“选择”中是如何具体进行每个环节。

行为决策的实质性研究源于心理学家，后来部分心理学家、生理学家和医学家等继续从人脑处理信息的角度进行深人研究;而部分心理学家则和经济学家、管理学家在经济理论和管理实践中进行应用研究，其成果不仅有效地解释了许多令人迷惑的经济现象，提供了令人欣喜的管理策略，而且极大地推动了行为决策本身的理论发展，逐渐形成管理领域中的行为决策理论。本文以下部分就是沿着管理领域中的行为决策理论的发展进行阐述。

3. 2第二阶段:与理性决策模型对照研究阶段

从二十世纪七十年代中期开始，学者们将第一阶段的研究成果和理性决策模型进行对照研究后发现:1、人的认知并不符合理性模式，在有限认知能力的限制下，面对不确定、不完全的、复杂的信息，人的认知与理性模式相比常常产生系统性的偏差。2、现实生活中，决策不仅以现状为基础，而且也会考虑到现状产生的过程，即历史会以一种非完全理性的方式影响到对未来的决策。3、人们在运用各种经验去判断未来事件出现的概率时，往往会系统性地破坏概率论中各种定则。决策者本人对各种因素重要性的权衡、对随机性的判断受环境、个人知识结构、情绪的强烈影响。

这一阶段主要采用实验、观察、访谈等实证研究方法。研究内容主要是:揭示人们决策过程中的“判断”与“选择”行为与理性决策模型前提的不一致之处;解释其背后的原因;指出传统理论的不足。研究和应用领域也扩大到微观经济决策、宏观经济决策和管理决策领域，特别是对金融证券投资的研究取得了突破性进展，从而产生了“行为经济学”及其分支“行为金融学”。

第二阶段影响最大的学者是Tversky和Kahneman，他们把认知心理学的研究成果运用到经济决策中，发现人们的“三类认知偏向”，并根据不确定条件下人们的真实决策行为，提出了“前景理论”奠定了“行为经济学”理论的基础。另外，经济学教授Thaler, Shefrin, Hsee等人也提出“心理账户”、“行为生命周期假说”、“衡量能力”等理论，增强了对决策者行为的解释力和预测力。

3. 3第三阶段:行为变量嵌入理性决策模型阶段

Kahneman获得2002年度诺贝尔经济学奖，标志着行为决策的研究成果得到理论界的认可。因此，行为决策的研究重点也不再是对传统理论的挑战，而是概括行为特征，提炼行为变量，然后将其运用到理性决策的分析框架方面(见图1中折线MN所示)。改善和替代后的决策模型不仅考虑客观的备选方案以及环境对它们的影响，而且包含了决策者认知局限性、主观心理因素以及环境对决策者的心理影响等因素。这样得到了普适性更强的模型，传统的理性决策模型成为这个模型的特例。

以描述性研究为主要内容的行为决策应该是规范性研究的先行阶段，因此行为决策的描述性研究不仅仅是为了解释决策行为，更重要的是为决策者提供更实用的决策指导和决策工具。因此，和传统的理性决策在建模、应用领域的融合是行为决策逐步走向成熟的一个标志。

这一阶段的研究内容是:首先，识别具体领域的传统决策模型及其假设;第二步，揭示理论和实际不一致现象，而这种不一致现象是由于人的认知能力、心理因素所导致的;第三步，归纳行为特征，增加行为变量或用考虑行为因素后的变量替代原模型中的变量，得到新的决策模型;第四步，检验新模型，寻找该模型的新推论，并论证其对谬与否。

例如，Tversky和Kahneman注意到“期望效用值”理论的前提是人们为风险规避者，模型中效用值是财富绝对水平的函数，权重是发生的概率;同时他们仔细研究该理论的悖论，并通过大量的实验和观察，发现人们具有下述行为特征:(1)人们快乐或痛苦的真正因素不是财富本身的最终值，而是财富的变化值—相对于某一参考值的变化:“获得”或“损失”;(2)人们只有在面对“获得”时才倾向于“风险规避”，而当面临“损失”时，则倾向于“追求风险”;(3)人们往往特别看重确定性的后果;(4)人们常常会强调小概率事件而忽视一般或者高概率事件。他们据此归纳出价值函数和决策权重函数，用“价值”和“决策权重”分别替代期望效用值理论中的“效用值”和“概率”，得到一个能够更加准确地描述人们在不确定条件下实际决策行为的模型一“前景理论”。这不仅很好地解释了“阿莱悖论”、“股权溢价之谜”等长期让人们困惑的现象，而且在市场营销、人力资源管理、宏观政策制定等方面取得很好的应用收效。

总之，目前行为决策研究的目的不再是证明或指责“理性决策”的不足，而是开始将人们在直觉决策中的行为特征融人理性决策模型之中，为决策者提供更有预测力的决策工具，为解释人们决策行为、解决实际问题提供了更加行之有效的理论依据和方法。