基于风险管理的住房公积金监管系统

【摘要】我国的住房公积金制度还处于发展的初期阶段，住房公积金管理中心也不是金融机构，在风险防范方面做的没有专业的金融机构完善；由于住房公积金制度存在的诸多缺陷，以及当前宏、微观经济环境复杂多变，现有公积金管理信息系统已无法满足住房公积金管理过程中所提出的全面风险管理要求，因此十分需要建立一套以住房公积金风险管理为主题的监管系统平台。

【关键词】公积金；风险管理；功能模块化；风险监控指标体系

【中图分类号】F8 【文献标识码】A

【文章编号】1007-4309（2013）03-0116-1.5

住房公积金作为政策性住房资金的主要来源，是房改政策的中心环节和住房保障体系的中坚。随着住房公积金制度的不断完善和快速发展，资金规模越来越大，对资金的安全运行和监督管理的要求越来越高，仅仅通过传统的检查、审计等常规现场监管手段已难以满足业务发展的需要。我国的住房公积金制度还处于发展的初期阶段，住房公积金管理中心也不是金融机构，在风险防范方面做的没有专业的金融机构完善；从业人员也缺乏防范风险的能力，这些弱点使得风险管理——这个住房公积金管理中的重要内容，同时也成为了住房公积金管理中的薄弱环节。随着住房公积金筹集规模越来越大和开展个人住房公积金贷款业务时间的增长，这些问题带给住房公积金管理中心的风险和潜在风险也在积聚。

长期以来，由于对住房公积金监管信息化没有战略规划，而信息化行业标准缺少、信息化层次低、管理过于粗放是制约住房公积金监管系统信息化建设的主要问题。已有的公积金监管系统往往也只是独立运行的管理信息系统，不但系统发挥效能有限，而且生命周期短；其功能上也是侧重于模拟手工处理流程，没有对内部业务活动和流程进行深化；同时，由于公积金管理系统中各个系统相对独立，软件结构大相径庭，数据格式没有统一的标准，功能简单，操作复杂，无法及时、准确的获取所需的信息。因此，对住房公积金的监管大多停留在静态监管层面，即管理中心只是定期的汇总数据，把相关报表定时的报送给监管机构，监管机构不能及时掌握资金的管理、使用情况，欠缺对数据的深层次整合、分析、挖掘和利用。

目前，各地公积金管理中心的信息系统是面向业务而开发的工作流程管理系统，经过多年的升级完善覆盖了公积金的各项业务，积累了大量的原始数据，在操作层面上实现了办公自动化，同时工作流的审批机制也在一定程度上降低了公积金管理过程中所遇到的操作风险。但是由于住房公积金制度存在的诸多缺陷，以及当前宏、微观经济环境复杂多变，现有公积金管理信息系统已无法满足住房公积金管理过程中所提出的全面风险管理要求，因此十分需要建立一套以住房公积金风险管理为主题的监管系统平台。

全国住房公积金风险监管系统平台的建设应该注重于有效提高住房资金管理中心和国家监管机构工作的效率和质量，借助风险管理方法和信息化技术手段，覆盖住房公积金风险管理的各个方面，优化风险监管工作的流程和管理方式，坚持“以需求为导向，以应用促发展”的方针，遵循“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施、网络互联、信息共享”的建设原则。风险监管系统平台的建设应借鉴金融机构风险监管的先进管理理念和技术手段，充分体现以下特点：

面向主题。“面向主题”这一特点是全国住房公积金风险监管系统平台与现有业务信息系统的最大区别，主要体现在监管系统平台是基于不同于现有业务系统的数据模型而设计开发的。具体而言，现有业务系统是根据每条业务线获取和记录数据的，比如从住房公积金的归集、提取、贷款等业务的办理过程中，记录每一笔业务所产生的数据。然而，风险监管系统平台将会以风险为对象，按照风险产生的来源和分类划分系统面向的主题，比如公积金的资产组合管理、保障性住房建设项目贷款管理等。在数据模型层面，监管系统将通过抽取、转换、加载等方法和过程集成，将现有系统所积累的大量原始数据录入数据仓库，然后基于数据仓库实现对住房公积金风险的识别、度量、评估和应对等监管工作。

系统功能模块化。风险监管系统平台应采用“系统功能模块化”的设计理念，将系统分为基础功能模块和专题功能模块。其中，基础功能模块包括数据管理系统和系统公共应用平台，主要提供了最基础的数据管理工具和各种分析工具及方法；专题功能模块是根据风险管理的不同主题设计开发的，例如针对公积金资金运用风险进行管理的资产管理系统等。“系统功能模块化”设计的优势是可以让程序代码在各功能之间保持着较低的耦合性，方便系统的部署、升级以及功能的拓展。

基于“云服务”技术的“大监管”平台。“云服务”技术应用在风险监管系统平台上，不仅是从技术层面实现了全国范围内的住房公积金风险管理的要求，更是在政府监管和服务理念上的一种突破。“云服务”技术的特点是将各地业务系统的数据进行梳理，并建立统一标准的局部数据仓库（即分布式数据仓库），而后由住房公积金的监管者集成每个局部数据仓库中的数据，导入到统一的全局数据仓库，并对数据进行集中的处理和计算，从而实时获取所需信息、了解和分析局部和整体的公积金状况，为公积金风险的调整提供支持，最终实现住房公积金的“大监管”目标。

风险监管系统平台最重要的功能为风险分析，我们将使用信息分析工具来实现。信息分析工具主要包括风险监控指标体系、图形分析工具、数据挖掘工具、压力测试工具和报告报表工具等。这些分析工具将数据统计信息通过各种图表表示出来，方便管理者和监管者快速的观察经济变量或指标的发展趋势、特定要素的分布情况等，实现可视化的风险管理。工具还能结合分析人员的主观评价，自动生成各类管理报表和报告。特别地，风险监控指标体系、数据挖掘工具、压力测试工具是实现风险智能分析的基础：风险监控指标体系：主要针对不同类别的风险编制监控指标，指标的计算和监控由系统自动实现，同时这些指标数据记录也是作为建立数据挖掘模型的基础和依据。

数据挖掘工具：在建立数据仓库的基础上，通过数据挖掘算法和工具，发现经济变量、政策调控变量、风险变量之间的关系和行为方式，借助监控指标体系、压力测试工具等，检验经济政策的有效性和影响，分析公积金的风险情况。

压力测试工具：是系统通过对市场极端事件的进行数据假设，估测住房公积金各项业务受到冲击后所造成严重损失的程度，这是一种对常规风险管理方法的补充。压力测试工具主要包括敏感性分析（Sensitivity Analysis）、情景分析（Scenario Analysis）、压力测试模型（Stress Testing Models）等方法。

由于各地管理中心各自开发的信息系统都不尽相同，底层数据模型结构更是难以完全统一。建立全国住房公积金风险监管系统平台，这一问题必须解决，对数据和信息的传输制定统一的标准和规范。目前，国家建设部的公积金管理部门已基本制定了较统一的数据接口标准，并要求各地管理中心按时上报数据。但是，这种传输方式尚不能达到数据的实时获取和无缝对接的程度，更重要的是，这种半自动的方式在数据传输过程中潜在了较多的操作风险，如篡改数据、延误上报等。因此，在风险监管系统平台的功能中需特别重视数据管理功能的开发，建立数据管理系统，规范业内局部数据仓库的建设标准，才能够有效的集成数据，实时导入到监管系统的全局数据仓库之中。同时，数据管理系统还将开发所需的外部数据接口，比如动态链接宏观经济数据、地方置业、担保公司的数据等，将便于提高数据源的丰富性和更新的实时性。

全国住房公积金风险监管系统平台的建设目标是增强住房公积金监管机构的监管能力，基于“大监管”平台的设计理念，以住房公积金监管者作为监管系统的核心用户，将数据抽取、转换、加载等过程统一完成，有机的融合局部数据仓库和全局数据仓库，使监管系统联通行业内各地业务系统和其他外部系统。通过监管系统的建设，住房公积金监管机构将完成数据的全面集中和信息标准的完全统一，切实的增强公积金监督管理能力。监管系统平台的设计要求应以各地公积金管理中心的现有软、硬件条件为基础，兼顾未来系统拓展的需求，不需要再投入大规模的硬件设备。

【参考文献】

[1]闫巍.浅谈住房公积金管理风险的化解[J].中国城市经济，2011（1）.

[2]谭臻，刘岩.住房公积金风险分析与管理对策[J].中国房地产业，2011（1）.

[3]王雪莲.浅谈住房公积金风险管理及控制[J].科技信息，2010（5）.

【作者简介】马晓星：天津财经大学。