基于银行信贷分析的信用信息共享研究

【摘要】2. 出于银行管理者私人利益的考虑。在信息非对称的前提之下,银行无法对贷款人进行有效的甄别,贷款的审核批准没有严格的标准和规范可以遵循,受审批人主观意志的影响较大,某些信用质...

摘要:银行信贷是最主要的信贷形式,由信息不对称引起的不良选择和道德风险是银行普遍面临的问题,银行可以通过信用信息共享来降低由信息不对称带来的坏账损失。因此,征信体系的出现是信贷市场成熟的标志,也是借贷双方长期博弈的结果,动态的博弈活动也会影响到信用信息共享的效率。

关键词:银行信贷:博弈;信用信息共享;征信

abstract:the bank credit is the most main credit form. asymmetrical information can lead to adverse choice and moral hazard. banks can reduce bad accounts resulted from asymmetrical information by credit information sharing. therefore, the emergence of credit system is a sign of maturity of credit markets and is the outcome of long-term credit game between borrowing and lending. the dynamic game will also influence the efficient of the credit information sharing.

key words:bank credit; game; credit information sharing; credit

在信贷市场上,银行是个人和 企业 获取贷款的首要途径,银行信贷是最主要的信贷形式。由于信息不对称引起的不良选择和道德风险是所有银行普遍面临的问题,因此银行总是千方百计的收集能够反映借款人信用质量的信用信息,并以此为依据来甄别和监测借款人,从而尽可能的减少由借款人失信造成的坏账损失。 经济 学家阿克罗夫最早认识到信息不对称问题影响到包括信贷市场在内的各类市场,1970年他在向一个研讨会提交的 论文 中,以 发展

2. 出于银行管理者私人利益的考虑。在信息非对称的前提之下,银行无法对贷款人进行有效的甄别,贷款的审核批准没有严格的标准和规范可以遵循,受审批人主观意志的影响较大,某些信用质量较差的借款人可以以不正当途径获取贷款,银行的管理者正好可以趁此机会进行权利寻租。在实现信用信息共享之后,贷款审批工作逐步走向规范化和透明化,是否给予贷款以及贷款额度大小完全视申请人的信用报告及评级结果而定,而受主观意志影响较弱,这样会影响到管理者的权利寻租。所以,出于私利考虑,银行管理者并不希望银行内部的业务过于透明化和规范化,对于征信体系的建设暗中会有抵触,甚至是阳奉阴违。

3. 银行缺乏足够的压力和动力。坏账虽然是银行面临的最为普遍和棘手的问题,但银行可以通过其他途径弥补坏账损失。例如,可以提高贷款的利息率,这样由失信者带来的损失就转嫁给守信者,以守信者支付的高额利息来弥补坏账。另外,国有银行还可以依靠国家财政来补充坏账损失。1998年,我国政府通过发行财政债券对四大国有商业银行注入了2 700亿元的资本金,将其资本充足率提高到了8%[3]。1999年国家先后组建了四家资产管理公司,剥离收购国有银行的不良资产,收购资金分别来自国家财政、央行的再贷款以及资产管理公司发行的 金融 债券。但截至2004年底,四大国有商业银行不良资产累积仍高达34 674.72亿元左右,平均不良资产比例占到20%左右[4]。在

信用信息包含正负两方面,正面的信用信息(也称白色信息)是指有关借款人的年龄、职业、收入以及守信记录等反映借款人履约能力和意愿的信息,负面的信用信息(也称黑色信息)指借款人过去的失信记录。分别共享正面和负面信息会引起不同的结果,如果只共享负面信息,会将一部分履约能力较强但曾有过不良记录的客户拒之门外,如果只共享正面信息难以达到惩戒失信的效果。所以最理想的状况是同时共享正负信息,并且银行应当视自身实际情况在信用评级时对正负信息分别赋予适当的权重。

隐私权问题与信息公开和共享相伴而生,各国的征信体系建设普遍面临隐私权保护问题。公开程度过低、共享范围过小难以达到惩治和监督的效果,而公开程度过高、共享范围过大可能会使借款人的个人利益受到伤害,另外为避免失信,也会造成客户“惜借”,社会的风险投资减少,会直接影响到 经济 的运行效率。所以,如何在信息共享与隐私保护之间寻找最佳平衡点非常关键。发达征信国家的经验和教训表明,隐私权保护问题很可能会使征信体系陷入困境。例如法国严格的隐私权保护法使得征信局难以立足,而征信体系最为发达、共享程度最高的美国征信局,近两年也频频遭遇来自隐私权保护方面的阻力。

四、结论

征信体系是信贷市场走向成熟的标志,欧美国家一百多年的征信 历史 ,告诫我们要更为全面客观的看待征信问题。信用信息共享确实能够较好的应对信息不对称问题,但信用信息共享并不是万能的,建立征信体系更不是一劳永逸的事情。因此,需要基于不同时期借贷双方的博弈行为来促进征信体系的建立、完善和 发展 ,以高效的信用信息共享来推动信贷市场的稳定和繁荣。欧美征信国家历经百年的发展历史,积累了丰富的经验,对于发展