宏观调控下的国有银行的风险管理探究

摘要：随着我国社会主义市场经济的不断发展，在尊重市场经济规律的同时，采取适度的宏观调控更有利于经济的发展。近年来国家针对经济过热的现象采取了宏观调控政策，政策的实施给我国国有银行带来了影响，增加了银行的风险。针对这些风险本文分别从短期和长期两个方面提出风险管理的措施，期望对国有银行风险管理有一定的帮助。

关键词：宏观调控；国有银行；风险管理

中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）03-0-01

一、宏观调控对国有银行的影响

在宏观调控中所采取一些调控政策，会给国有银行带来一些风险，主要有信用风险、利率风险和流动性风险。

第一，宏观调控加大了国有银行的信用风险。对银行来说信用风险主要是指由于客户违约，造成银行无法及时回笼资金所带来的风险。在宏观调控下国家颁布一些指令规定商业银行对部分企业减少贷款，在这种情况下企业的正常的生产、经营受到限制，很多企业由于资金得不到有效周转而发生破产，对银行来说企业破产就会形成大量的坏账。

第二，宏观调控下国有银行的利率风险加大。利率的变化给银行带来的风险可以从银行的利润和相关资产价格的波动方面加以分析。总所周知，利息是银行收益的主要来源，利率的变化会给银行的收益带来巨大的波动，这种波动对银行自身来说打乱了财务预算，对外部来说收益的不断波动会给投资者到来不稳定的感觉，投资者为了减少收益的风险将资金转移到其他行业，进而又会使银行的存款率下降。而宏观调控下加息所带来的风险主要是指价格风险，由于利率上升会使得银行原先持有的贷款的市场价值下降。

第三，宏观政策下国有银行的流动性风险增加。流动性风险主要是指在面临负债的偿还和资产增加的情况下，无法及时融到资金所带来的风险，即在银行急需资金时无法以较低的成本获得负债或者变现自身的资产来获得资金。我国国有银行的流动性资产的来源主要是客户的存款，贷款的收回以及在货币市场上的借贷，但是在宏观调控下银行的不良资产数量不断地增加减少了贷款的收回，这在一定程度上减弱了银行的流动性。此外，银行准备金的提高也减少了银行的可用资金。

二、应对国有银行风险管理的措施

宏观调控下国有银行并未做好充分的准备，为了减少宏观调控所带来的风险国有银行应该采取相应的应对措施，这些措施可分为短期的和长期的。

（一）应对国有银行风险管理的短期策略

短期策略可以说是一种应急的策略，短期的策略可以通过风险的控制和防范来进行。通过前面的分析可以知道，坏账风险是银行面临的主要风险，为了防止坏账风险可以通过分析宏观的调控政策对贷款的结构进行相应的调整，通过分散风险的办法进行资产组合。此外，对原有的资产进行转换，对那些信用风险较高的贷款采取退出的策略。

新增贷款的调整主要是调整新增贷款的结构。宏观调控的核心是对结构进行调整，而非简单的量的调整，宏观调控的目的是国家通过资金的安排来控制一些行业的过度投资和部分盲目发展的企业，此外，对一些发展较为薄弱的行业加以鼓励。为了与国家的宏观政策相一致，银行在未来的信贷中也必须按照这个思路发展。银行调整贷款结构可以通过以下几个方面进行：

第一，银行对一些国家限制的行业减少对其的信贷额度，对那些国家大力支持的行业放宽信贷的条件。第二，针对客户做出调整。行业的调整是整体上的把握，客户是要求银行做到具体问题具体分析。在一些发展过热的行业中也有一些发展较好的企业，当然也有发展前景不好的企业存在，那些发展较为缓慢的行业中也存在发展前景令人担忧的企业存在。因此，银行在分析信贷问题时既不能一味的“打击”发展过热的行业，也不能对发展缓慢的行业盲目的支持，银行要以企业为基础进行分析，最后决定是否进行信贷。对国家不鼓励的行业进行分类管理，这些行业中那些确实具有很好发展前景的企业要继续进行贷款支持，对那些国家不鼓励的行业中，那些盈利能力较差的企业要停止进行贷款。第三，对贷款的期限进行调整。在宏观调控下国有银行的中长期贷款的数量迅速的增加，而且在贷款的额度中中长期贷款的比例很大。分析银行的资本结构可知，中长期贷款的流动性较弱，加大了银行的经营风险，因此，合理的做法就是尽量将中长期贷款转化为短期贷款。

对于那些由于宏观调控风险增加的资金要进行转换，对这些贷款采取退出的政策，将风险贷款转换为安全的贷款。当然，这种信贷退出机制可以学习国外的一些先进经验，因为国外这方面的做法有很多成功的案例。银行原有的被归入坏账的资产将其纳入不良资产的管理程序，对那些出现支付危机的公司银行要立即停止贷款，并采取各种措施加大贷款的收回力度。

（二）应对国有银行风险管理的长期策略

相对于短期策略而言，长期策略主要是一些战略性的对策，这种战略性的对策一方面是宏观调控对国有银行的深远影响，同时也是为了防止以后宏观调控给银行带来的不利影响。这些对策主要包括以下方面：

第一，要对国家的宏观政策和经济的发展形势做出具体的分析研究，从长远的角度确定银行未来的业务方向。银行除了具体的业务处理部门外，还应该设置一些专门分析国家财政政策、产业政策和货币政策的部门，从整体上把握国家的发展方向，防止银行背离国家政策的发展道路。在分析了国家的政策之后，银行对自身的业务做出调整，避免出现和国家政策相悖的风险。

第二，要建立具有前瞻性的风险管理体系。银行的风险管理不仅是管理当前资产存在的风险，也要对未来可能出现的风险加以评估，并分析出可能的应对政策。即是说银行的风险管理不能够只看到眼前的风险，也要对未来的风险加以预测，此外，还应建立完善的风险准备制度。风险虽然可以进行管理，但是风险的发生也是必然存在的。银行做好风险发生的准备可以避免由于风险发生时处理不善给银行带来巨大地损失，这种措施也可以说是预防风险损失的重要举措。

三、小结

虽然宏观调控下我国的国有银行由于和国家的政策不一致出现一定的风险，暴露了国有银行在风险管理方面的不足，但同时也使各大银行看到了研究风险管理的意义，为银行风险管理方面提供了借鉴。

参考文献：

[1]付天佑.国有商业银行不良贷款处置问题探索[J].时代金融，2009（04）.

[2]黄春铃.宏观调控政策对银行业经营管理的影响[J].新金融，2008（03）.

[3]王绪金.论国有商业银行风险管理体系及对策[D].青岛大学，2003.

作者简介：陈薇薇（1981-），女，四川自贡人，讲师，从事国际商务、国际贸易、管理学方向的研究。