关于用计量经济学方法研究能源问题的研究综述及评价

【摘要】 本文分析总结了国内外学者用计量经济学方法研究能源问题的进程，对国内外学者各阶段的研究方法和研究成果做了简单的回归，分析了国内外学者在使用计量经济学方法研究能源问题时的侧重点，并对已有研究结果进行了简单的归纳和评价。

【关键词】 计量经济学 能源问题 文献综述

能源是人类赖以生存、社会得以发展的重要物质保障，其不仅直接影响社会文明和经济的健康发展，同时也已成为了影响世界政治平衡的一个重要因素，从某种意义上说，人们对能源的重视和关心程度已超出能源本身原来所应具有的价值。由于能源分布的特点，煤炭成为我国能源的主要组成部分。本文在进行相关文献综述研究时发现，人们通常把煤炭归纳为能源的一部分来分析能源与经济增长之间的关系，而直接研究煤炭消费与经济之间关系并不是很多。所以，本文以能源消费与经济增长之间的研究为切入点，首先对能源消费与经济增长之间关系的相关文献进行了分析整理及评价，然后简单介绍我国煤炭消费与经济增长方面的文献研究状况，为以后所要进行的煤炭消费与经济增长之间关系的实证研究奠定理论基础。

一、国外相关研究综述

20世纪70年代，由于石油危机的进一步恶化而引发的世界经济危机使得越来越多的经济学家们在研究经济增长问题时，开始将注意力从原来只考虑劳动和资本因素对经济增长的影响转移到了能源消费、劳动和资本与经济之间关系的系统研究上。从原来将能源看作为资本的一个构成部分，转变成将能源从资本中脱离出来，并将其看作为影响经济增长的第三个因素，可以看出西方经济学家对能源在经济增长中的重视程度增加了很多。研究初期，在能源方面的研究较为成功的当属Donella、Dennis和Jorgen等人于1972年通过深入的分析能源消费对世界人口和经济发展的严重影响后，发表的较为著名的能源研究报告――《增长的极限》，该报告指出了世界人口与经济的无限制增长，将导致能源资源的消费量逐年加大，在未来由于资源的过度消费将严重影响人类的生产和生活，并最终会给人类自身带来毁灭性的打击。国外学者在研究能源与经济增长关系时主要运用各种经济数据，从实际出发，集中在经济增长与能源消费量之间的“量―量”研究及影响能源强度因素分析这两大方面上。而且随着研究的不断深入，研究方法也在逐渐完善，总体来说西方学者对能源消费与经济增长研究时所采取的研究方法主要经历了三个研究阶段：线性回归分析、时间序列分析以及面板数据分析（包括空间面板数据分析）。

第一阶段，基于线性回归的研究。国外学者对能源消费与经济增长之间关系的研究所采用的实证研究方法随着研究的深入和计算机科学的发展，在不同的时间段所采用的研究方法也不尽相同。20世纪90年代以前，经济学家们对能源消费与经济增长之间关系的研究由于技术限制，基本上以线性回归作为主要的研究方法。在此方面进行相关研究的学者有：Kraft（1978）、Akarca（1980）和Yu（1984、1985）等。

第二阶段，基于时间序列分析研究。西方经济学家们对于该种方法的应用主要集中在20世纪90年代初期到90年代中期。随着西方经济学家们对计量经济研究方法的不断改进和革新以及计算机软件的快速发展，他们逐渐将计算方法从手工计算过渡到用软件进行数据分析阶段，这就大大降低了计算的误差，同时也提高了计算的效率，这一时段是人们对能源与经济增长关系进行研究的成长阶段。在这段时间内，人们研究能源消费与经济之间关系所选取的方法主要以基于时间序列为主，当研究一个国家的能源消费与经济之间关系时，为使研究结果更加接近实际经济运行本质，他们往往选取被研究对象多年的经济数据，此种方法称为时间序列分析方法。在此方面进行过相关研究的学者有：Yu（1992）、Hwang（1992）、Stern（1993）、Glasure（1997）、Asafudiaye（2000）、Ghali（2004）、Salvador（2008）和Mehrzad（2007）等。

第三阶段，基于面板数据分析研究。考虑到利用时间序列方法分析经济增长与能源消费问题时所得出的分析结果并不能使人满意。从20世纪90年中后期开始，人们逐渐对分析方法进行改进，将分析方法由时间序列发展成为兼顾时间和地区的面板数据分析，以分析不同经济体在同一段时间内以及同一经济体在不同时间阶段的经济问题。在此方面进行过相关研究的学者有：Masih（1997）、Asafu-Adjaye（2000）、Soytas（2003）、Fisher（2004）、Chien（2005）、Lee（2007）、Lee（2007）和Huang（2008）等。

二、国内相关研究综述

国内学者对能源消费与经济之间关系的研究虽然起步相对较晚，但也取得了较为丰硕的研究成果。在吸收了国外在能源消费与经济领域的研究方法和经验后，我国学者结合我国实际经济情况，开始了对能源消费与经济之间关系的探索。特别是近几年来，我国因能源消费而产生的各种环境、社会问题日益严重化，进行能源消费与经济及环境之间关系的研究，处理能源与经济、环境之间关系研究就显得非常重要了。国内学者从不同的角度或方向深入研究问题，并针对如何实现我国能源、经济、环境的协调发展，提出许多具有建设性的建议。总体来说，国内学者对能源消费与经济增长的研究从最初的两者之间宏观的数据分析，到后来的能源消费结构与经济增长之间的“微观结构分析”，再到现在的兼顾结构变化和技术进步的针对我国能源强度的“综合分析”，这都表明了我国学者对能源消费与经济增长之间关系的研究正在不断地加深。研究方法也在不断改变，从线性回归分析，到时间序列分析，再考兼顾时间和区域特殊性的面板数据分析，最后到最近较为流行的空间计量分析方法的应用，无一不说明我国学者对能源消费与经济增长的研究越来越成熟，所研究的问题也越来越深入。

1、协整关系研究

国内学者在对能源消费与经济增长之间关系进行研究时，所采用的研究方法主要为能源消费与经济增长之间的协整性分析以及Granger因果关系分析，也有部分学者是用其他的计量方法进行分析。在此方面进行研究的学者主要有：赵丽霞（1998）、陈燕武（2003）、韩智勇（2004）和汪旭晖（2007）等。

2、因果关系研究

在借鉴了国外学者在能源消费与经济增长的研究方法和经验后，国内学者们在运用协整分析与Granger因果关系分析我国的能源消费与经济增长之间的关系时，为使分析结果更加接近我国实际情况，有的学者对一些分析方法进行了优化，如灰度关联分析、综合面板数据模型等分析方法，这是对协整分析、Granger因果分析的补充和完善。由于各学者选取的样本和数学模型的不一样，得到的分析结果也有所不同，有些研究显示能源消费与经济增长存在双向因果关系，而另外一些则认为两者之间只存在单向因果关系，但是大部分学者得出了一个共同的结论：我国能源消费与经济增长之间有很大的关联。在此方面进行过相关研究的国内学者有：王海建（2000）、刘红玫（2002）、张明慧（2004）、杨文培（2005）、马宏伟（2005）、黄敏（2006）、刘朝明（2006）、徐小斌（2008）、王火根（2008）、王会青（2009）等。

3、运用空间计量方法研究

在研究能源消费与经济增长问题时，大多数研究所采用的方法是时间序列分析，使用面板数据分析的研究相对较少，使用空间面板计量分析方法的更少，时间序列分析仅从整体上分析了能源消费与经济增长之间的关系，没有考虑到区域能源消费与经济增长之间的关系，而面板回归分析主要是研究能源消费与经济增长之间的区域化差异性。目前对能源消费与经济增长的空间分布格局进行分析研究的文章较少，关于区域能源消费与经济增长之间的空间相似性或差异性的研究也相对较少。国内学者在这方面的研究成果学者有：邹艳芬（2005）、吴明玉（2008）、于全辉（2008）和张可云（2012）等。

4、煤炭消费与经济研究

我国是世界上煤炭消费量最大的国家，煤炭消费在我国能源消费结构中所占的比重较之其他国家要大很多。因此，研究我国煤炭消费与经济增长之间的关系就有了非凡的意义。国内学者对煤炭消费与经济增长之间关系的研究相对较多，他们所选取的研究方法主要集中于时间序列分析和面板数据分析。

张学达（2008）研究了我国煤炭消费对能源效率以及国民经济产出的影响情况。张兆响（2008）运用结构突变理论，对我国煤炭消费和经济增长的数据进行了平稳性检验分析。张兴平（2008）等运用1980―2005年间我国的相关数据，对我国煤炭消费与经济增长、能源消费结构变化与能源效率之间关系进行了协整分析。李金克（2009）等对世界主要煤炭消费国家（我国、美国、印度、俄罗斯、日本和南非）的煤炭消费与经济增长关系进行了分析研究。章贵军（2009）通过对我国经济增长与能源消费和煤炭消费之间进行Granger因果关系检验和协整性分析，研究发现我国能源消费与经济增长、煤炭消费与经济增长存在着双向因果关系，并且它们之间具有长期均衡关系。李金克（2011）搜集整理了1960―2008年间我国的CO2排放量、煤炭消费量及经济增长的数据，建立了基于EKC曲线的协整关系检验模型，并利用ARDL的方法分析了这一时期内我国CO2排放量、煤炭消费量及经济增长之间的关系。张全权（2011）搜集整理1978―2008年间我国的GDP总量和能源消费量、煤炭消费量、电力和石油消费量的数据，对这一时期内我国能源消费总量及其构成部分（煤炭、电和石油消费量）与经济增长之间的关系进行了因果关系分析。

5、基于面板数据分析

张兆响（2009）对我国1986―2004年间东、中及西部三个地区的煤炭消费与经济增长进行了面板协整性检验和因果关系检验。腾飞（2009）对贵州省地区的煤炭资源开发与经济增长之间的面板数据进行了实证分析。刘顺艳（2009）搜集整理了1997―2006年间我国30个省区的人均GDP与煤炭消费数据，运用面板数据分析方法，分析了人均GDP与人均煤炭消费量之间的关系，通过构建人均GDP与煤炭消费二维组合矩阵，将我国30个省区的经济增长与煤炭消费划分为四种类型：高经济增长―高煤炭消费增长、高经济增长―低煤炭消费增长、低经济增长―高煤炭消费增长、低经济增长―低煤炭消费增长。并从这四种类型中选取七个典型省区，分析了这些省区的人均能源消费与GDP增长之间的关系，并对经济增长过程中人均煤炭消费可能产生的拐点进行了分析预测，为构建节能型社会提供了科学依据。陈军（2011）对1978―2008年间我国煤炭消耗与污染排放情况进行了面板数据分析。赵文（2011）应用面板数据模型对山西省的煤炭资源开发与经济增长之间的关系进行了实证分析。

三、综述评价

在进行文献综述分析时发现，由于各国研究重点不同，在研究能源与经济问题时，人们并没有将研究的重点放在煤炭消费与经济增长之间关系的分析上，而是将煤炭消费作为能源消费的一部分，整体考虑能源消费与经济增长之间的关系。

因此，本文介绍了国外学者对能源消费与经济增长之间关系所进行的研究，发现随着研究的深入，他们在分析能源消费与经济增长问题时所采用的主要研究方法也在逐渐的完善和系统化，主要分为以下几个大类：线性回归分析、时间序列分许和面板数据分析，并对每一阶段所采用的分析方法进行了分析。

随后，本文分析了国内学者对能源消费与经济增长之间关系的研究，发现国内学者在这方面的研究较晚，其通过借鉴国外学者的研究经验和方法后，主要从能源消费与经济增长之间的长期协整性分析和两者之间的因果关系方面进行了分析，并考虑了区域空间因素对能源消费与经济增长之间关系的影响，运用空间计量经济学方法对我国能源消费与经济增长之间关系进行了分析研究。虽然所采取的研究方法有所不同，但是大多数研究结果均得到了我国能源消费与经济增长存在着长期均衡关系，而且能源消费是引起经济增长的Granger原因的结论。

从国内外近几年的研究内容可以看出，人们对煤炭消费的研究虽然在深入，但是研究的方向却仅限于宏观经济方面，使用的研究方法也主要是运用计量经济方法，通过建立煤炭消费与经济之间的回归分析模型，分析出它们之间的长、短期关系。将我国煤炭消费按照区域特征分开进行研究的相对不足。因此，笔者认为研究我国区域间煤炭消费问题能够弥补国内外学者在此方面的研究空缺，进而使得煤炭消费问题研究更加全面、具体。

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