对银行信贷组合管理模型的研究

【摘要】现阶段，信用风险管理问题已成为各金融机构的主要关注对象，实施的好坏与否对各家金融机构而言具有十分重要的意义，而信贷组合管理已成为金融机构风险治理不可或缺的组成部分，其在中国的发展已初具规模，银行信贷组合管理模型的建立无论在上升或是低迷的经济周期内，都会对金融机构的绩效产生积极影响。

1、信贷组合管理的定义

信贷组合管理的定义在不同银行间各不相同，这是由于各银行目标、起点水平以及业务结构方面的差异造成的，传统上通常将信贷管理理解为公司贷款的问题，更加接近于贷款管理，而这里所说的信贷组合管理则是从广义上来加以理解的，包括了除公司贷款外的零售贷款、房贷以及包含债券、对冲头寸的部分交易账项[1]，还有银行子公司和业务部门的所有组合。当下，大多数机构都认为应将信贷组合管理融入到金融活动各阶段的信贷组合构建工作中，在信贷初期信贷组合管理应以制定风险限额和集中度政策以及相关定价和贷款审批标准进行实施，而后期主要采用了对冲以及贷款出售，进行资产证券化等二级市场交易加以实施。除此以外，目前从广义上理解的信贷组合管理还应包括本机构与其他银行进行交易来降低相应的风险集中度，这是由于一家银行的风险集中度问题很有可能成为其他银行实施风险分散的契机[2]，随着资本监管政策的不断发展，银行已经可以在降低风险集中度的同时提高盈利，并按照从上而下顺序等方式优化信贷组合，可以提高资金的分配效率以及增加可用基金的数量。

2、对银行业务所起的作用

现阶段对信贷组合进行优化管理已成为各金融机构的主要任务，在评价是否已对信贷组合优化管理时，可以采用检测是否已提高透明度、控制信用风险是否已成为该部门的主要目标，评定信贷组合部门所承担信用风险的程度，当前银行是否已将信贷组合管理工作的侧重点转移到降低风险方面以及是否已将信贷组合的风险回报状况进行优化来进行评估[3]。现阶段我国金融机构已将强了对风险的控制，同时已经采取了各项措施缓释下行风险，但是银行将来的主要工作仍是对风险回报状况的优化。毋庸置疑，完善信贷组合管理将会为企业带来更为切实性的利益，主要表现在健全的信贷组合管理体系会使业务在营活动、相关职责和价值创造各环节的透明度得到极大的提高，还有助于业务部门及时明确信贷组合中较低回报率的部分，对其进行适当处理以提高整体的经济效益[4]。同时对放贷整个流程的控制也是极为必要的，它可以引导授信向更加丰富及多元化的业务进行转移，如在定价上进行前台约束，不但能够降低二级市场中相应的经济消耗，还能消除在盈利上的不均衡。当前，新型的风险计量技术已被广泛的应用到信贷组合管理中，对于不同业务种类进行针对性的信贷管理已成为中小企业在激烈的竞争中致胜的关键所在。当然，要想真正实现信贷管理的以上种种优点，就要把握好信贷组合的结构、盈利能力以及整体市场的形势。若银行知识采取简单的改进措施，那么银行或许能获取短期内的益处，就长远来说还是远远不够的。各金融机构不仅需要努力提高组合的透明度，还需要在此基础上极大对新增业务的引导力度，进而提升对信用风险的理解水平和相应组织架构的准备水平。

3、我国银行信贷组合面临的挑战

首先应加强相应人才的培养，解决好各个部门之间的相互协作关系，在实施信贷组合管理时在很有可能会造成定价及绩效考核问题分歧的产生[5]，这就需要多部门之间通过协商来解决，信贷组合管理工作与其他所有业务一样，无论智能化程度多高，都需要人工的参与，最后实施起来都需要信贷人员的操作和管理，相关操作人员的素质及能力水平起着极为关键的作用，从某种意义上讲，信贷人员的水平高低决定着信贷业务处理的质量。

随着相关计量水平的进一步提升，组织结构的进一步调整将会很大程度上讲笑风险较高而收益率过低的信用的暴露，改善组合风险的收益情况[6]。上面主要介绍了来自内部的挑战，由于缺乏风险转移工具和在使用这些工具时面临相关相关的法律限制，中国银行业在面对来自外部挑战时还有很长的路要走。

4、方法与战略保障

做好信贷组合管理工作，首先需要集中管理的信贷政策和制度，作为总行信贷业务的基本平台，信贷政策和信贷制度从最根本的层面上规范着各分支机构经营信贷业务时的操作标准，要想做好信贷组合管理工作，最为关键的一点就是将信贷政策和制度的最终制定全和解释权高度集中于总行，各下属机构不得私自制定，并且对实施细则也没有权利解释[7]。集中管理的信贷政策和制度已成为统一法人体制最为基本的特征和标志，同时也是做好信贷组合管理工作的基础。与此同时，管理层们需要对信贷组合管理的预期目标以及具体实施办法达成共识，具体实施办法作用是清晰地确定组合管理与业务的关系定位。在这之后则是为常规部门建立一套清晰的治理结构和目标[8]。在对信贷业务进行集中管理与控制后，所面临的首要问题就是集中后的效率问题，这会直接影响着信贷组合管理与控制的实施效果，因此还需要从现行的管理架构中找出提高效率的手段，进而优化信贷资源配置，节约实施成本，最终在激烈的市场竞争中处于有利位置。

总结

在进行信贷组合管理时可以绕过中间的管理层级，直接在信贷管理系统中进行实施，当前形式下，信贷组合管理模型的建立可以很大程度上替代中间中间层级的一部分管理职能，这对扩大管理范围，加快信息传递，提高反应速度具有相当明显的好处[9]，但最终影响着信贷组合管理效率的还是相关从业人员的职业素质和操作水平，因此，加大人员的培养力度是解决信贷管理问题的重中之重。总而言之，在提高从业人员的职业素质基础上，通过提高组合透明度、完善放贷约束、降低集中度风险并提高风险的决策水平，坚持注重实效的中国银行业，将很快迎来发展的黄金时期。

参考文献

[1]赵松涛.Oracle 9i 中文版数据库系统管理[M].北京：人民邮电出版社，2003.

[2]梅登华，闵华清.基于STRUTS框架的SRM系统设计[J].计算机工程，2006，32（17）：262-265.

[3]陈世渊.金融泡沫理论的研究[D].厦门大学，2001.

[4]谌洁.金融泡沫论[D].四川大学，2006.

[5]MBA必修核心课程编译组，管理创新[M]北京：中国国际广播出版社，2002课题组.

[6]银行开放与国有独资商业银行改革[J].管理世界，2002（4）.郑先炳

[7]西方商业银行最新发展趋势[M].北京.中国金融出版社，2001.

[8]中国城市金融学会专题课题组. 工商银行贷款退出与贷款进入的策略探讨[J].金融论坛，2002，（7）.

[9]熊良俊.泡沫经济释义及相关理论问题[J].金融研究，1998，（10）.