经济开放对区域能源利用效率影响实证研究

摘要：基于向量自回归模型，运用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解方法，实证检验了1985－2008年江苏经济开放对能源利用效率所产生的影响。研究结果表明：经济开放与江苏能源利用效率之间具有稳定的长期均衡关系；外商直接投资提高了能源利用效率，而国际贸易没有对能源利用效率提高产生积极影响；江苏能源利用效率提高是外商直接投资变化的格兰杰因果原因，而国际贸易和江苏能源利用效率之间互不为格兰杰因果原因。最后，对实证结果进行了分析并给出政策建议。

关键词：外商直接投资；国际贸易；能源利用效率；VAR模型；协整分析；格兰杰因果检验

中图分类号：F407.2　文献标志码：A

能源作为经济发展的一种重要要素投入，是长期经济持续快速增长的重要物质基础。中国已成为仅次于美国的第二大能源消费大国，能源短缺与中国经济快速增长的内在矛盾日益突出。中国政府在国民经济“十一五”发展规划中明确提出，将单位GDP能耗降低20％，提高能源的利用效率。有关能源利用效率问题，国内外学者已从产业结构、技术进步、经济体制改革等视角给出了很多解释，分析得到一些有建设性意义的结论与政策建议，但从经济开放的角度来研究外商直接投资(FDI)、国际贸易对能源利用效率影响的文献相对较少。Allen等在分析外商直接投资与中国能源利用效率关系时，研究认为FDI是中国能源利用效率提高的一个重要原因，但是随着中国在能源领域的FDI政策效应的衰弱，FDI对中国能源利用效率提高的作用越来越小。Mielnik等利用20个发展中国家外商直接投资流入和能源强度等相关数据，研究发现外商直接投资通过技术外溢效应降低了发展中国家能源强度，认为外商直接投资有利于提高发展中国家能源利用效率。沈利生应用投入产出模型，测算了中国货物贸易进出口对能源消费的影响，研究认为对外贸易有利于降低中国能源消耗，但因为中国对外贸易结构正在恶化，使得对外贸易提高能源利用效率的正面影响逐渐变小，认为中国对外贸易结构变化不利于降低能源消耗。张贤等采用空间自相关方法研究外商直接投资对中国能源强度的空间差异，研究发现外商直接投资不仅显著降低了本地区能源强度，而且还通过空间溢出效应对周边地区能源强度降低产生显著作用。李未无在探讨对外开放影响能源利用效率机理的基础上，利用中国35个行业1999—2005年面板数据研究对外开放与能源利用效率的关系，结果表明，对外开放显著提高了中国能源利用效率，通过能源强度结构分解，发现对外开放提高能源利用效率主要取决于高耗能行业的对外开放度。张少华等利用中国1998-2005年33个工业行业的面板数据，应用PCSE稳健估计发现投资一体化、生产非一体化和贸易一体化显著提高了中国能源利用效率，同时技术进步与产业结构等也对中国能源利用效率产生了不同影响。

国内外现有研究关于经济开放对能源利用效率影响的实证分析文献中，大多数都是从行业层面和国家层面进行分析的，从区域层面来考察经济开放与能源利用效率关系的实证研究几乎没有。而中国幅员辽阔，地区间的空间差异非常明显，不能简单地照搬现有研究成果来解释经济开放对不同区域能源利用效率所产生的影响，而应针对不同区域实际情况作相应研究。正是基于此，从区域视角实证检验经济开放对江苏省能源利用效率所产生的影响，依据实证分析得到的结论，提出相应的提高能源利用效率的政策建议。

1　研究方法、指标与数据来源

1.1　研究方法

由于大多数经济变量不稳定，往往导致出现伪回归现象，从而使得分析结论无效，因此，首先运用ADF单位根检验法检验变量的平稳性。然后建立向量自回归模型(VAR)，检验经济开放与能源利用效率之间的协整关系。协整分析得到的经验方程说明变量之间存在稳定的长期均衡关系，但不能说明变量间存在因果关系，需要采用Granger因果检验来进一步验证经济开放和能源利用效率之间是否存在因果关系。最后采用脉冲响应函数和方差分解方法研究模型的动态特征。上述所有研究过程均通过Eviews6.0计算完成。

1.2　指标和数据来源

采用江苏省1985－2008年的相关数据，来考察经济开放对能源利用效率的影响，相关数据均来源于1986-2009年《江苏统计年鉴》，下面详细介绍各指标的选取。

1.2.1　万元GDP能耗

借鉴前人研究成果的基础上，采用能源消费量与国内生产总值之比，即用万元GDP的能源消耗量表示能源利用效率。

1.2.2　外资依存度

衡量经济开放度可以从外商直接投资和国际贸易两个角度来考察。外商直接投资通过技术溢出效应等方面影响东道国的能源利用效率，成为东道国能源利用效率变化的重要影响因素之一。用各年实际FDI与国内生产总值的比值来衡量外资依存度指标。

1.2.3　外贸依存度

有关中国对外贸易与能源利用效率间关系的实证研究几乎没有哺]，尝试性分析对外贸易对江苏能源利用效率的影响。采用对外贸易额与国内生产总值的比值来衡量外贸依存度指标。

2　实证分析

2.1　平稳性检验

由于实证检验变量间协整关系的前提是变量均为平稳时间序列，而几乎所有宏观经济变量都是非平稳的，因此，进行协整方程估计之前，需要对模型中的各个经济变量进行单位根检验，本文采用ADF(Augmented Dickey-Fuller)单位根检验法，具体检验结果如表1所示。

所有变量的原始序列在5％的显著性水平上均没有拒绝存在单位根的零假设，即是非平稳的。而它们的一阶差分序列在5％的显著性水平上均拒绝了存在单位根的零假设，即是平稳的。所以，可以认为变量ENERGY、FDI、TRADE都是一阶单整的，即为I(1)过程。因此，它们之间可能存在协整关系，需要通过协整检验来验证变量间是否存在协整关系。

2.2　协整关系检验

很多经济变量虽然自身非平稳，但各经济变量的某种线性组合却是平稳的，则称这些经济变量之间存在协整关系。本文采用基于VAR模型的Johansen协整检验方法对经济开放与能源利用效率之间的协整关系进行检验，VAR模型的滞后阶数根据AIC和SC准则确定，通过不断模拟，得到VAR(3)模型，此时AIC和sC值均达到最小(分别为-9.69和-8.19)，效果较好，Johansen检验结果如表2所示。

根据表2中的Johansen协整检验得到的迹统计量值，在5％的显著性水平下，变量之间只有一个协整关系，通过Eviews6.0软件估计得到变量间的协整关系表达式为ENERGY=-23.2271FDI+0.8242TRADE+1.8006。(1)

(6.3520) (-2.1954) (-4.9814)

括号内的数值为回归系数的￡检验值，协整方程估计的LR统计量为123.102。由(1)式分析得知，从长