上证所顶住大行情压力

今年以来，证券市场出现了前所未有的容量压力。上海证券交易所经历了大行情的严峻考验，顶住了容量压力。

今年以来，证券市场出现了前所未有的容量压力。上海证券交易所(简称上证所)经历了大行情的严峻考验，顶住了容量压力，保证了证券市场的“心脏”正常工作。

未雨绸缪 预留足够发展空间

上证所历来重视交易及相关技术系统的安全运行，将安全运行视为交易所一切工作中的头等大事。上证所认识到中国证券市场具有散户群体庞大、从众行为突出等国外发达资本市场不具备的特点，在技术系统的设计容量规划、冗余灾备能力、运行监控能力等方面事先作了充分的准备。

在设计容量规划方面，上证所留出了数十倍于当时历史最高容量值的预留空间，以防不测。在东京证券交易所出现全市场交易容量溢出的事故之后，上证所再一次梳理了各项容量指标，确保了新老交易系统在十倍于东京交易所的成交容量下系统可正常运行。

在冗余灾备能力建设方面，上证所的交易系统主机实行一主多备的主从备份模式。上证所2001年建成了DWDM城域网，在2003年建成了外高桥灾备机房，2004年建成了外高桥灾备操作机房。至此，上证所灾备中心建设基本完成，具备了证券大厦和外高桥两地交叉对等运行的能力，并进行了多次切换演练。2005年，上证所将主运行地正式切换到外高桥，同年，还建成了异地数据备份中心和企业级数据仓库。2006年，上证所建成了证券大厦新机房，不仅缓解了大量新建技术系统的设备用地压力，在持续电力供应、集约式设备管理等方面也迈上了一个新台阶。

在运行监控能力建设方面，上证所于2004年建成了网控系统，对交易相关的应用、主机和网络实行一体化的实时监控。业务相关的预警指标、CPU和内存使用率等主机硬件状况监控指标以及网络连通性和流量等网络状况监控指标，均可通过统一的监控界面进行监控和预警。

由于采取了多方面的预防性措施，大大提高了上证所交易系统的安全保障能力，以及应对突况包括大交易容量的能力。

制度先行临危不乱从容应对

大行情的来临，是对以往预防性措施的一次检阅，也是对运行能力的一次考验。

今年1月4日，市场交易突然火爆。到中午，半个交易日的成交容量已达到400多万笔，不仅突破了历史最高点，而且当时的全天成交容量设置为1000万笔，也面临被突破的可能。交易系统要不要临时调整容量设置？在短短一个小时的中午休息时间进行容量设置调整，显然是有风险的。可是万一全天成交突破了系统的容量设置，也会有相应的风险。上证所面临一个重要的决策关头。

关键时刻，数据仓库根据交易历史数据给出的定量分析结果，摆到了上证所领导的办公桌前：下午交易笔数超出上午的比例不足5%。这样，根据经验和定量数据两方面的支持，上证所做出了中午不进行容量设置调整的决定。事后证明，这个决定是正确的。

但是，这次的惊险，给上证所一个重要的启示：在大行情到来以后，容量设置的调整可能会频繁进行，系统的进一步升级扩容也在所难免。我们不应该等事到临头才一事一议，要有一个制度性的安排，把容量设置的调整和硬件的升级扩容工作纳入常态管理。于是，交易系统容量设置管理办法就在这样的背景下出台了。

上证所使用的容量预警模型是这样的：当前设置值的0%到35%为安全区，35%到60%为预警区，60%到100%为风险区。一旦某一个交易日的实际容量指标超过设置值的60%，或者在连续20个交易日当中有5个交易日突破了35%，就要启动容量设置调整流程。变更设置后，历史最高点应位于新的设置值的30%以下。此外，如果新的设置值已经接近系统硬件支持的最大可用值的上限，还需立即启动硬件的升级扩容。

这个管理办法出台以后，在今年的大行情中已经多次启动，收到了良好的效果。在上半年组织的一次全网压力测试中，上证所的交易系统已经能够在一个交易日内处理一亿笔成交，大致相当于日交易量一万亿元的市场规模。

在大行情密集期间，交易历史数据及其轻度汇总数据的积累也不可避免地呈现了超常的速度。后台数据仓库等系统的容量测算、规划和扩容工作也必须配套进行。上证所以今年上半年的交易容量为基准，考虑到今后的发展趋势，制定了到2011年的数据仓库容量规划，并在此基础上启动了数据仓库的扩容工作。

上证所按照交易所安全运行的有关规定，在大行情密集的时期启动了一系列特别保障措施，包括加大设备巡视密度、停止生产环境和生产系统变更施工、相关支持人员就近待命等。此外，为了降低故障率，保持设备在良好状态运行，上证所还实行了关键设备服役期管理制度，已到达退役年限的设备或者虽未达到退役年限但故障率高到一定程度的设备，要坚决下线。

协调市场共同打造安全闭环

今年1月下旬，针对大行情的来临，上证所邀请了部分会员公司的主要负责人和技术主管，共商应对之策。上证所的理事长、总经理亲自出席会议并作了重要的指示。上证所向到会的会员公司介绍了应对大行情的经验，并对会员公司提出了具体要求。上半年，上证所的领导亲自带队，走访了多家会员公司，了解会员公司的安全运行状况，为会员公司适应市场需要、提升运行能力提出了许多行之有效的指导意见。上证所还邀请业界的技术专家，共同研讨证券市场安全运行和可持续发展的共性问题。

证券市场的各个环节是紧密相关的整体。每个交易日都要沿着业务链完成一个闭环。这个闭环上的任何环节出现安全风险，都会对整个闭环的安全造成影响。上证所积极倡导打造安全的业务闭环，并身体力行为此而积极努力。这一波大行情的到来，突显了容量规划和容量预警的重要性。

上证所历来重视交易及相关技术系统的安全运行，将安全运行视为交易所一切工作中的头等大事。