潍坊市联社管理系统核心价值的探索与实践

潍坊市联社成立以来，通过实施“三大战略”，坚持“四个面向”，拓展“四大领域”，对基层管理实行“六个统一”，基本建立起了符合中国农村实际的信用机制和流程完善、系统规范的潍坊支农模式，在全国率先实现了中国银监会提出的“三个全覆盖”目标，实现了各项业务的大发展、大跨越。截至2012年末，全市农信系统资产总额1763亿元；各项存款余额1160亿元；各项贷款余额835亿元；贷款五级分类不良率为1.73%，税前经营利润到2012年度盈利44.9亿元；综合考核连续8年居全省农信系统第一位。

从10多年的发展历程看，潍坊农信经营业绩持续稳步攀升，在经历高速发展后，传统的管理模式已逐渐不能适应金融风险管理的要求，一些发展中的问题也摆在了我们面前：风险管理无处下手；操作风险的防范面临新的挑战；绩效考核体系不科学，管理人员短期行为较为普遍；员工工作积极性难以有效提升；当期实现的盈利与承担的潜在风险不相匹配，经营利润难以做实。针对以上问题，市联社制定出台了《巴塞尔新资本协议实施规划》，实现了全市经营管理模式的转型升级。自主创新并前瞻性地研发了“信用风险管理系统”、“模拟利润绩效管理系统”和“业务异常运行风险预警系统”，探索出一条适应中小金融机构行业特点、体现管理特色、推动科技强社的新路子。

打造“显微镜”

准确计量多层次多维度风险，提升风险识别、监测和控制水平。

将“看不见”，“摸不着”的风险准确计量出来，是实施风险管理和经济资本配置的前提。潍坊农信系统32万个客户中，以农户、个体工商户为主，企业客户仅有4000余个，客户群体呈个性化、多样化特点，财务特征不健全，合格数据样本较小，基础数据质量不高，可借鉴的外部同质数据就更少。2007年，我们立足自身实际，以内部评级法（IRB）为核心，自主创新研发了“信用风险管理信息系统”。该系统具有客户细分（农户、个体工商户等）、行业细分（蔬菜、瓜果、养牛等）、产品细分、担保方式细分（联保、小额信用等）和按村庄、联盟管理贷款等鲜明的“潍坊农信特色”，具有了风险分类流程化管理，客户、产品、行业等多维度的违约率、预期损失率、风险计量，贷款产品线管理，信贷管理人员风险业绩评价等功能。

通过系统对海量信息的计量和展示，许多以前从来没有纳入我们视线的数据呈现出来，使我们能从一个全新视角来审视我们的客户和业务，一系列风险管理举措也有效展开。

一是建立内部评级模型，提升风险计量水平。2011年初，依托系统上线运行以来积累的跨越6个年度53万条历史违约数据，我们根据自身实际情况建立了涵盖全部27万个零售客户（包含授信额度200万元以下的小微企业）的类内部模型（种植户、养殖户、批发零售业、加工制造业、运输业、城镇居民、个体工商户、其他），从客户和债项两个维度计量和预估风险，通过不断校验和调优，模型可靠性和稳定性得到了提升。在此基础上，实现了贷款十级分类管理，并实现了客户预评级、预分类和风险定价试算等管理，信贷管理实现了由“放了再算”到“算了再放”的转变，提高了精细化管理水平。

二是实施风险限额管理，优化信贷资产结构。从2009年起，我们依据违约率、违约损失率、预期损失率、净利润率等风险计量结果，将贷款产品划分为优先发展类、适度发展类和限制转化类及其风险限额，纳入一类指标考核，强化考核引导效果。2012年末，全市优先发展类产品占比86.6%，较2008年末提高15.7%。与当初的贷款组合相比，相同的贷款规模整体盈利能力增加8.5亿元。同时，依据客户评级结果，实行了风险客户主动退出策略，对6级以下潜在风险客户，按照“内紧外松”的原则实施有序退出。

三是健全风险监测机制，规避潜在风险。长期以来，自身信贷管理中重贷前审查，轻贷后管理，对风险缺乏动态监测，往往风险暴露后才采取补救措施，导致处置效率低下，损失较大。自2009年开始，利用风险提示信息，“精确制导”发现潜在风险客户，有重点地进行实地监测分析，深入挖掘潜在风险点。风险排查、专项检查、内部审计工作由以前的随机抽取到现在的按清单对号入座，大大提高了风险监测的针对性和“命中率”。实施贷后风险监测以来，全市共对1.3万户249亿元重点贷款客户进行了现场风险监测，对其中14亿元潜在风险贷款实施了压缩清退。

打造“扫描仪”

目前每天对关键风险环节和风险表现进行扫描，及早发现和防范操作风险。

针对风险防控工作中面临的问题发现难、处置慢、防范工作滞后等情况， 2009年我们研发了风险预警系统，建立涵盖会计、信贷、资产保全等条线的预警规则和黑名单数据库，每天对所形成的存贷款、交易、客户等全部信息进行扫描、过滤和甄别判断，对触发预警规则的按照不同的风险等级向各层级管理人员发送预警信息，并对预警信息管理各环节进行全流程监控，确保风险“找得准、有人管、管得住”。同时系统对一定时期内客户风险权重、资产质量状况、机构异常业务预警量等进行综合分析和评价，提报出需要特别关注的重点单位、重点业务和重点人员，帮助管理者有针对性地抓取风险防控要点，切实防范了区域性风险和道德风险。

风险预警子系统上线后，实现了对操作风险的全面、持续监督，推动了风险防控工作的深入开展：一是引导教育了员工。系统预警规则如同“电子眼”，分别设置在业务操作过程中不同的“关口”，只要触及规则就会准确发出报警。二是提升风险防控管理水平。预警系统与相关业务系统连接，通过对已知风险点、重要业务和重点环节进行规则控制，强化了对柜台业务操作领域风险点的“刚性”约束，构筑了一条执行制度与违规操作之间的“硬性隔离带”，系统运行后，违规操作现象明显减少，由上线初期的月平均210个下降到现在的月平均56个。三是多项案件防控措施效用最大化。一方面，对系统综合分析数据与员工行为监督考核工作中发现的异常行为进行结合分析，提高对员工不良行为排查工作的效果。目前，全市已通过预警信息排查异常行为人员556人次，调整、交流重点岗位人员91人次。另一方面，该系统可与视频监控系统结合，已核实确认违规问题236个，均作了整改和纠正。向审计部门提供数据信息59条，审计部门据此开展了5次专项检查。

打造“度量衡”

统一绩效评价标准，明确了高管团队的管理目标和全员的努力方向。

2008年开始，我们摸索建立了突出管理质量、以风险为导向的绩效分析系统。

一是做实信贷资产质量和经营利润真实性，夯实激励约束基础。面对分类管理早期存在的人为干预、分类结果偏离大、为指标而分类等问题，将中国银监会风险分类指引中的标准进一步量化，制定了13项硬性和30项软性限制条件，实行电子化、流程化动态控制，严把“大额贷款初次认定的入口、分类结果上调的调整口、认定为损失的出口”三道关口。潍坊农信在不良率全省最低的情况下，始终保持“非应计”贷款少于五级分类不良贷款。

二是全面推行质量管理评级新考核体系，解决高管团队的经营方向和发展重点问题。2008年起参照骆驼评级原理，制定了质量管理评级新考核体系，重点从质量和风险管理的角度对各行进行评价。

三是全面推行以岗位价值为基础的模拟利润绩效考核，解决员工工作动力和目标的问题。模拟利润绩效考核通过引入内部资金转移定价（FTP）、费用分摊、标准业务量等理论模型，运用平衡计分卡原理，从模拟利润、客户和资产质量、内控流程、学习与成长等多个方面，对客户经理、前台柜员等10个岗位的员工进行业绩量化评价考核，实现了员工绩效评价的数字化、标准化、统一化、公开化。对绩效薪酬，由各农商行直接兑现到员工账户，并按月向每名员工发送薪酬兑现“明白纸”，实现阳光操作。通过这项机制，提供了员工衡量业绩、贡献的统一标准，引导员工自觉实现财务指标与非财务指标、短期目标与长期目标的平衡，解决了根深蒂固影响我们多年的“大锅饭”现象。

打造“蓄水池”

充分发挥货币市场业务功能，实现全辖富余资金集中有效管理。

潍坊农信2000年成立并参与全国银行间货币市场，针对农信社经营成本高、资产单一，资金收益性差，流动性难以掌控等特点，通过办理债券买卖、票据交易、资金回购、约期存款等金融业务，逐步构建了依托自身货币市场平台，对外连接中国金融市场，对内连接辖内农商行的全市资金集中运营管理模式，充分发挥了市联社资金“蓄水池”的作用。据初步统计，2008年以来累计为各行社提供资金支持500多亿元，累计为各行社消化利用季节性富余资金570多亿元，累计为各行社实现收入23.5亿元。

在提高全辖富余资金收益的同时，货币市场业务发展进一步推动了全市资产及收入结构的优化、增强了流动性风险管理水平、强化了市联社对辖内农商行的服务职能。市联社参与货币市场业务十多年来，与包括银行、保险、基金、证券等类型的全国500多家机构发生业务往来，与全国50多家大中型金融机构建立了长期稳定的战略合作关系。连续多年被全国银行间同业拆借中心评为“优秀交易成员”和“交易100强”等称号。

（作者系潍坊市农信联社理事长）