浅议我国商业银行消费信贷风险控制

【摘 要】消费信贷是以刺激消费、提高居民生活水平为目的，用居民未来收入作为担保，由金融机构向消费者发放的用于购买耐用消费品或支付其他费用的贷款，主要用于购买商业企业通过赊销或分期付款方式推销的耐用消费品或其他支出。本文阐述了消费信贷的概念及特征，分析了我国商业银行消费信贷风险管理存在的问题，并提出了强化我国商业银行消费信贷风险管理的对策。

【关键词】消费信贷;商业银行;信贷风险管理

1.消费信贷的概念及特征

1.1 消费信贷的概念

消费信贷(Consumer Credit)也称消费贷款、消费者放款，是以刺激消费、提高居民生活水平为目的，用居民未来收入作为担保，由金融机构向消费者发放的用于购买耐用消费品或支付其他费用的贷款，主要用于购买商业企业通过赊销或分期付款方式推销的耐用消费品或其他支出。消费信贷的贷款对象是个人，贷款用途是用于消费，目的是提高消费者即期消费水平，以合理安排其终生消费水平。

1.2 消费信贷的特征

消费贷款是优质资产，不良贷款率极低，比工商企业生产经营类贷款风险小得多，发展消费信贷业务，可视为银行新的利润增长点和降低经营风险的有效途径。

消费信贷于商业银行而言，又具有风险因素长期、隐蔽、复杂的特点。风险来自于三大方面：（1）客户方面风险。由消费信贷的概念可知，消费信贷与借款人的现期收入、预期收入及现有资产都有关系，另外市场利率、物价水平也影响着的消费信贷。（2）宏观环境风险。当宏观经济发展趋缓，国家产业政策发生变化，都将对商业银行的消费信贷业务产生巨大影响。（3）商业银行自身因素造成风险。商业银行管理不善，在制定消费信贷业务发展策略时发生偏差，内部风险控制技术、管理办法不完善，员工的操作风险、道德风险等等因素，都会使消费信贷资金遭受损失的可能。

2.我国商业银行消费信贷风险管理存在的问题

2.1 消费信贷风险管理组织架构上的缺陷

当前我国商业银行消费信贷的风险管理组织架构还是一种树状结构和分散的风险控制方法。我国商业银行现行消费信贷风险管理模式反映出两个问题。

第一个问题是决策不够科学严谨。国内商业银行在年初制定发展计划时，一般都是由总行根据当时的国民经济总体情况，考虑全行资金承受能力，以及资产负债管理对安全性、流动性、盈利性的要求，综合平衡后制定的全行性发展计划，消费信贷的发展计划是与其他业务的发展计划相配套的，各部分的计划组成一个有机整体。但在计划层层下达中，如图所示，消费信贷计划不断被放大，打破了总行发展计划的平衡，过度扩张不仅给消费信贷本身带来资金压力和信贷风险，也给整个业务造成资金压力与风险。

第二个问题是风险控制力量分散。每一个支行都有消费信贷部门及与之相配套的监控部门，看似风险层层把关，实质上由于力量分散，难以把风险管理人才集合起来，形成不了合力，很难充分发挥风险的监控和管理作用。

2.2消费信贷风险量化管理落后

信贷风险量化管理是西方发达国家商业银行风险管理在技术上的重要发展趋势。以美国的美联银行和纽约银行为例，这两家银行在风险控制部门都设有专门的团队利用计算机模型研究、分析消费信贷的运行情况、近期消费信贷的损失预报，美联银行还每月出一份长达100 多页的分析报告，利用定量分析方法详细描述银行一个月来的消费信贷运行情况，特别是账户管理、借款人行为分析、近期可能造成的损失及应关注的重点消费信贷品种和重点客户等等，同时提出清收建议。

2.3消费信贷风险控制手段单一

目前我国商业银行消费信贷的担保方式主要以物的抵押为主，辅之以权利质押(主要是存单、国债质押)以及第三方保证。在实践中，第三方保证主要指保险公司或其他银行的担保，而第三方法人、个人担保非常少。我国商业银行在担保上以当前明确的担保能力，如抵押质押物的价值、保险公司保单价值作为贷款依据，而国外管理先进的商业银行如花旗银行，则在当前物的抵押基础上，还注重借款人将来的还款能力，这个还款能力依据对借款人信用评估、要求借款人购买保险，甚至要求银行作为保险受益人这样的方式进行估算。可以说，在挖掘借款人未来还款能力，进而开发消费信贷风险控制手段上，国内商业银行与国外相比还有不小的差距。

3.强化我国商业银行消费信贷风险管理的对策

3.1 完善商业银行内部信贷风险管理组织建设

我国商业银行的情况是一般在总行设置风险管理部门，统管全行的信贷风险管理事务，但是部门总经理的级别不够权威和独立，也就影响工作的高效性，重大风险管理事项还要向主管行领导汇报后才能向行长通报。因此，为了保证信贷风险管理的独立性和合理高效，需要在组织架构上予以保证，需要在总行设置一位总行级的首席风险经理，由副行长或副行长级高级管理人员担任，负责全行各种风险的控制和管理，监控各种可能对全行业务发展有重大影响的“重大风险”。

3.2强化定量风险评估原则

信用评分模型是一种用于决策或决策支持的人工智能技术。建立模型的过程中，银行需要采取大量已经发放的贷款的相关数据和基本状况，这对于分析哪些因素影响贷款的可偿还性方面具有关键性的影响力。信用评分的理念始于Fisher（1936），David Durand（1941）第一个将此技术应用于区分优质、劣质贷款者中。在我国，只有结合我国国情，找出适合我国现阶段经济发展和个人经济行为的信用评分模型，才能准确测度风险，从而选择合理的风险控制手段以达到降低风险的目标。

3.3 逐步建立全社会范围的个人信用制度

建立科学有效的个人征询体系是银行控制消费信贷风险的前提保证。从目前的实际出发，可以分两步走：先在银行内部以信用卡个人信息资料为基础，将其他各专业部门保存的个人客户信息资料集中起来，建立全行性个人客户信用数据库，使每个客户都有相对完整的信用记录，并以此为基础建立个人信用总账户，个人与银行的所有业务均通过总账户进行。同时，加快建立国内各金融机构之间的信息交换制度。

4.结论

首先，确立全行统一的风险承受范围。由于所有企业从事的业务都包含着一定程度的风险，所以每个企业必须确定它愿意承受多大的风险，商业银行尤其如此。其次，要制订全行统一信贷业务风险管理手册，在手册里要阐述商业银行开展信贷业务风险管理的基本理念、目的、政策，还要说明不同信贷产品风险管理的具体做法和程序。这对于银行信贷风险管理人员树立统一的信贷风险管理文化和理念是非常重要的。第三，发挥管理者的表率作用。这是信贷风险管理文化不断提升的关键，管理者是楷模，是政策和组织行为的化身，好的表率是隐含的文化、无形的力量，能够通过上行下效，形成一致的行动、集体的合力，这就是一种文化的形成和展现。第四，重视各种形式的风险管理业务培训，其中包括信贷业务风险管理手册的培训。新员工入行必须进行信贷业务风险管理手册的学习和培训，使得员工从一开始就对本行的信贷风险管理文化和理念有明确的了解。

【参考文献】

［1］赵民.影响我国消费信贷发展的制约因素及对策分析[J]．财经问题研究,2002,(03).

［2］默顿・格朗兹.银行信贷风险基础分析新方法[J]．国际金融研究,2003,(01).