我国银行监管的博弈分析

摘要：在现代社会中，加强金融监管已成为国际社会的共识，对银行业的监管显得尤为重要。在我国，银行业在金融业中一直占据着主导地位，对商业银行进行合理性的监管仍是现实状况下我国银行监管的重要内容。而我国银行监管的有效性差，还存在着一系列的问题。针对我国银行监管的问题，本文应用博弈论的研究方法，在分析监管者与银行之间矛盾的基础上，建立两者间的博弈模型并求出纳什均衡基本解，并从完善监管法律体系、改善监管方法、健全监管建设等方面对我国银行现有的监管制度提出相应的建议。

关键词：银行监管；博弈模型；均衡

一、银行监管的定义

银行监管指的是政府对银行的监督与管理，即政府或权利机构为保证银行遵守各项规章、避免不谨慎的经营行为而通过法律和行政措施对银行进行的监督与指导。有学者认为，银行监管是指银行监管机构依法利用公权力及其活动进行直接限制和约束的一系列行为的总称。还有学者认为银行监管是银行监管机构依法对银行机构的设立、变更、终止及其经营活动实施规则和约束，促使其依法运行的一系列行为的总称。

二、我国银行监管存在的问题

尽管我国的银行监管体系已经初步建立，尤其是进入WTO以来，我国的银行监管体系得到了较强的改善，但与发达国家相比，仍存在着较大的缺陷，还有许多不足，主要表现在以下几方面：

1.监管重点不突出

长期以来，我国银行业的监管过分注重市场的准入监管而轻视对银行具体业务的跟踪监控，如何与国内其他监管当局配合进行全方位、全流程的监管，都缺乏深入研究并形成有效的监管制度。目前我国对银行监管的重点主要放在机构经营的合规性方面，而这种方法的市场敏感度较低，不能够及时全面的反映银行的风险，相应的监管措施也落后于市场的发展。而有效的监管措施系统应该是能够应对潜在的金融风险，能及时面对市场经济环境的变化，控制风险在金融机构内部之间的相互蔓延和进一步的扩散。除此之外，我国在金融机构的市场退出机制上也缺乏具体的退出规定，这样的操作容易造成较大的经营风险。

其次，我国银行的监管对银行内部控制的监管不足。银行的内部控制是商业银行内部为完成既定的目标和风险防范对各职能部门以及其工作人员从事的业务活动进行制度管理、风险控制和相互制约的措施、方法和程序的总称。银行的内控制度包括：有效的内部稽查制度、健全的管理措施和岗位责任制、应急应变措施等。在国有银行产权监护人功能缺失的情况下，尽管央行已经颁布了关于加强对内控机制的指引，但仍难以真正建立起商业银行的内部激励约束机制，不能充分发挥自身的管理作用。

第三，从多年的银行监管实践中来看，我国的银行监管，行政管理色彩非常浓厚，重人治而轻法治的特征十分明显。在这种监管方式下，容易引起被监管者的抵触，出现被监管者想法设法地钻空子等行为。虽然目前与各种银行监管规章制度相配套的银行监管法律体系已经成形，但是其可操作性差，无法满足我们加入WTO后银行业对外开放以及监管标准国际化趋势的需要。

2、监管手段落后

我国对银行业的监管手段还处于一个相对落后的水平上，对银行业的监管主要还是依靠行政审批罚款等手段，轻事前预警而重事后的处罚，这种做法难以从根本上化解金融风险。在具体的监管实施的过程当中，又存在着执法不严、操作随意等现象，这些行为都会影响监管工作的有效性和公正性。除此之外，目前对我国银行业的监管方式过于陈旧，主要采用非现场监管和现场监管，现场监管通常会实现通知被监管单位，从而人为的掩盖了事实，而非现场监管单纯地依靠对银行报送的账目、原始凭证等资料进行分析，信息披露制度不完善，非现场监管的效果并不明显。

3.监管法律不完善

我国现有的关于银行监管的法律规定过于原则，缺乏与基本法律法规相配套的专业性法规，没有建立一套完整的预测、分析指标体系。现行的监管法规立法滞后覆盖面窄，无法适应我国现在的金融发展趋势。部分法规修订滞后，相当一部分不适应需要的条款法规未能得到及时的修订补充。

三、银行监管与博弈论

著名经济学家保罗·萨缪尔森说过，“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致的了解。”博弈论就是研究利益冲突的主体人对局的理论。银行监管的实质是银行业相关主体的利益均衡，银行监管法实质是银行业相关主体的利益反复博弈的结果。

博弈论的经典例子“囚徒的困境”说明社会中每个个体只为自身利益打算时，即使大家都遵守社会规则，个体的行为不一定符合集体或社会的利益的，甚至也不一定能实现个体的最佳利益，所以政府协调监管是不可缺少的，并由此对银行监管进行博弈分析。

四、银行监管的博弈分析

1.模型与分析

在此博弈模型中，博弈的双方，银行和银行监管部门，都是理性的，都会在博弈的过程中选择使自身效用最大化的测量。银行在追求自身财富最大化的过程中，除了考虑一般性的交易成本之外，还得考虑其投机行为被查出后所带来的名誉损失以及被暂停或者取消从业资格而导致的经济损失。银行监管机构虽然不具有追求自身利益最大化的欲望，但却有以最小的财力，最少的人力物力得到最大限度的维护银行系统正常运转的动机，即追求监管的效率。

（1）模型假设

参与人：本模型假定有两方参与者，一是银行部门，二是监管部门。博弈双方在博弈的过程中均了解对方的策略、特征。

决策方式：银行的行动有两种，投机与不投机，银行监管部门的行动方案也有两种，稽查和不稽查。如果银行的投机行为暴露了，博弈就此结束，否则，博弈将继续进行下去。

（2）模型表述

①银行预期效用支付函数

假设银行的单位预期收益为A1，银行的投机行为被监管者发现后的惩罚成本为B1，银行的投机概率为θ，θ∈（0，1），θB1为银行的投机成本，则银行投机的个人预期的效用函数为：

（1）银行的投机期望收益Πp*与监管者发现银行投机的概率ε，投机的银行数目n，银行的投机行为被监管者发现后的惩罚成本B1以及监管者为检查银行的投机行所支付的单位成本B2反相关，与投机收益A1正相关。

（2）银行的投机概率θ与被监管者发现的概率ε、监管者的单位预期收益A2反相关，与投机的银行数目n、监管者检查银行的投机成本B2正相关。

（3）监管者的期望支付Πg*与监管者的检查概率ε、投机银行的数目n以及被发现的成本B2反相关，与监管者的单位预期收益A2正相关。

（4）监管者发现银行投机的概率ε与银行的预期收益A1、被发现后的惩罚成本B1以及银行的投机概率θ反相关。

四、结论以及政策建议

由以上分析我们可以看出，监管者对银行的投机行为的惩罚力度是影响银行决定是否投机的重要因素，惩罚力度越大，银行的投机行为就越少。同时，监管者的监督能力也与银行投机行为密切相关，监督能力越强，银行的投机行为就越容易被发现，投机的可能性也就越低。目前，我国银行监管体系还不完善，存在这监管目标不够明确，监管主题单一等问题，对于这些问题，我们要认真对待，加大改革的力度，以推动我国银行更好的发展。

在后金融危机时代，加强银行监管，提高监管效率是促进我国银行业健康发展的先决条件。我们应在以下几方面做出改进，以促进我国银行体系健康可持续的发展：

1. 建立健全完善的银行监管法律体系

为了适应新形势的需要，我国应尽快建立有关网络银行监管、市场退出、外资银行监管等方面的法律制度，及时完善相关的监管法律法规和行政规章制度，构建我国完整的金融监管法律法规体系。另一方面，应对我国现有的金融法律法规及相关规章制度做出相应的调整，使之具有更强的可操作性，更符合金融市场的发展现状。同时，还需建立规范的银行信息披露制度，通过制定详细的法规，对银行信息披露的标准、原则、方式和内容进行规范，确保银行信息披露的公平公正、合法可靠，这样也便于公众对其监督，便于监管部门及时发现问题，达到防范于未然的目的。构建完善的银行内部控制机制，完善银行现代企业治理结构，加快银行股份制改造和产权制度改革。

2. 转移监管重心，完善监管手段

一是强化现场检查的系统性、计划性和针对性，改变传统的检查方式，加大对新业务新机构的检查频率和力度，合理分配监管资源；二是建立科学、统一、规范的非现场监管机制。借鉴和运用国际标准和惯例，统一商业银行非现场监管评价体系，数据统计口径规范化，各式报表标准化，加快非现场监管信息化、电子化进程，建立严格的数据报送制度，加强对报送上去的数据真实性的检查和处罚。三是提高现有的监管水平，逐步建立完善金融监管信息系统、金融风险预警系统、金融资产评估系统等，实现监管信息的联网共享。

3. 建立对监管者的激励约束机制，培养高素质的专业化监管队伍

目前我国银行缺乏足够的高素质监管人才，如果不加快对高素质人才的培养，这将严重制约我国金融业的发展。为了保证银行业平稳高效有序地进行，必须对银行监管者进行有效的监管，建立对监管者的约束激励机制，切实提高监管人员的素质势在必行。

首先，立足现有人员，加强对现有监管人员的专业培训，进一步优化监管部门的内部组织结构，提升监管人员的业务素质能力，只有高素质的人才队伍才能以强烈的使命感和高度的责任感去监管，才能在监管的实践中真正贯彻实施科学的监管手段，才能切实提高监管的有效性，为整个国民经济的协调稳定发展保驾护航。

其次，形成优胜劣汰的人才竞争机制，通过改革薪金制度和用人机制，吸引其他部门的优秀人才，充实监管队伍，促进监管水平的提高。由于缺乏对监管者提供有效监管的激励，尽管目前监管部门付出了较大努力，我国的银行监管供给仍相对短缺。因此，要对监管者尤其是监管部门各分支机构的职责和权力加以明确，同时，进一步增强监管部门的独立性以保证其在行使智能时不收到外界的干扰，激励监管者履行监管智能。

4. 充分重视在结合国情的基础上与借鉴国外经验相结合

我们应该积极主动地去学习和借鉴那些在监管法制方面行之有效的国家的经验，逐步大胆的接纳国际通行的规则和制度。注意收集整理国外相关的银行法律制度，相关部门应提供必要的资助。同时集中专业人员对监管法制成效显著的国家作系统性地研究，引进国外优秀的监管法制专家和优秀人才来国内传授经验，结合中国实际借鉴外国的优秀经验，以推动中国经济良性发展。

参考文献

[1] 赵渤.中国金融监管[M].清华大学出版社，2007.

[2] 曼昆.经济学原理（微观经济学分册）[M].北京大学出版社，2006

[3] 高鸿业.西方经济学（微观部分）[M].中国人民大学出版社，2007

[4] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海人民出版社，2005

[5] 王则柯、李杰.博弈论教程[M].中国人民大学出版社，2004

[6] 王华峰.金融创新视角下我国银行业风险管理研究[J].金融经济，2009

[7] 张英.各国商业银行的法律监管框架：发展趋势与借鉴[J].上海金融，2006

[8] 高旺东.对非现场监管总做的再认识[J].济南金融，2004

[9] 熊湘辉、王根茂.论我国商业银行非现场监管存在的问题[J].特区经济，2006

[10] 丁邦开、周仲飞.金融监管学原理[M].北京大学出版社，2006

[11] 李家军.信用风险控制的博弈[M].西安工业大学出版社，2005