子规则系统风险控制论文

1规则配置功能

系统可根据业务分类等进行区别化的规则设置和风险阀值的配置，实现差异化的侦测。规则管理是整个系统准确、高效运行的基础，要能够适应未来形式变化而快速完成规则的配置和运行能够适应规则调优、等需要，提供规则启用、停用等不同状态。

1.1子规则

系统可灵活设置各项规则，包括但不限于：①用户单笔交易额≥预警系数。②用户平均单笔交易额≥预警系数。③用户单日交易额≥预警系数。④商户单日大额交易笔数≥预警系数。⑤相同发行方连续争议交易≥预警系数。⑥相同服务提供方连续争议交易≥预警系数。⑦发行方不成功交易笔数/发行方总交易笔数≥预警系数。⑧服务提供方不成功交易笔数/服务提供方总交易笔数≥预警系数。⑨同一用户短时间内笔数≥预警系数。⑩同一用户短时间内交易金额≥预警系数。11服务提供方数据流量剧增或剧减≥预警系数。

1.2规则组

系统可实现根据不同子规则的组合，形成规则组，当选择多条子规则作为规则组基础规则时，系统可选择配置子规则之间的关系为“或”或“和”。规则组可由系统管理员配置创建，选择子规则、配置规则参数，并设置规则组优先级。

2风险侦测功能

每日批处理时根据预设的风险检测规则对数据进行分析，将触发规则的交易识别后，转入可疑案件，后续通过案件调查分配至不同队列，等待中心工作人员确认。

3风险管理功能

系统根据预设的轮循时间对交易流水进行侦测，对于触犯规则的交易实时生成预警案例，并根据规则优先级自动进入预警案例队列，供中心工作人员审查。对于触犯适用于客户的监控规则的案件，系统以客户为预警单位进行预警。

4报表分析功能

系统除了自动侦测报警外，还提供风险监控报表，以直观的方式提示业务人员交易所存在的异常情况。此外，系统还提供效能绩效类报表、日志类报表、案例管理报表和其他统计类报表，给与提升业务效率、加强系统管理以直接的数据指导。风险是随时间而变化的，风险控制管理是一个动态的管理过程，这就要求我们实施动态的风险控制，即要定期进行风险评估。

作者：丛学勇 单位：天津市高速公路管理处