浅析银行风险及成因

内容摘要:金融危机的爆发,引发了人们对银行风险及风险监管的思考。各个商业银行及金融机构为追求短期利润最大化而疏于对风险的适当评估和有效管理,而同时作为美国中央银行的美联储以自由为核心的监管理念、监管制度的漏洞和监管手段的不足使金融体系的风险逐步积累,并最终导致了此次金融危机。那么商业银行与中央银行在运作的过程中究竟会遇到哪些风险呢?而人民银行作为我国的中央银行,结合我国国情,具体又会遇到哪些风险?本文就以上两点问题作出了简要回答。

关键词:中央银行;商业银行;人民银行;风险

中图分类号:F038.1文献标识码:A

无论是中央银行或是商业银行,在银行运作的过程中,都不可避免风险。但由于职能,性质不同,两者所面临的风险也有所不同。

对于商业银行而言,由于其以盈利为目的特性,商业银行面临的更多是经营失败的风险。具体可以分为经营性风险、非经营性风险和市场竞争风险。经营性风险,主要指信用风险,即借款人违约的风险。商业银行的信用风险来自企业或个人。非经营性风险。商业银行作为一个金融机构,面临各种人事、组织等工作,两者都不可避免的面临非经营性风险。这种风险可能来自市场对银行的信心,人力资源管理,自然灾害等等。

同时,商业银行还面临市场竞争的风险。随着我国利率市场化改革的深入,商业银行的市场竞争也会变得更加激烈。利率市场化是指将中央银行用计划手段确定的受管制的利率变为由金融机构依据自身的资金供求情况、经营状况、盈利及风险等因素自行调节、自行控制的利率,并使其成为引导资金配置的基本指标。利率市场化之后,商业银行获得了自主定价权。

即利率由各商业银行根据市场供求关系,宏观经济环境及自身经营状况而制定。

而现阶段我国商业银行利润主要来源于存贷款之间的利差,单一的来源不可避免地将导致商业银行之间的价格战:一方面,激烈的竞争使得商业银行高息揽存,资金使用成本攀升。

另一方面,为了争夺优质客户,商业银行不得不降低贷款利率,资金的投资收益降低,价格战的结果是银行的利润降低,经营困难。

而中央银行作为“银行的银行”、“监管金融业的银行”,其面临的更多是管理失败的风险。中央银行所面临的风险有与商业银行相同的非经营性风险。

同时,中央银行同样面临信用风险,这种信用风险主要产生于其再贷款业务,主要来自向中央银行借款的各个金融机构。

除此之外,由于中央银行的特殊职能,使其面临着特殊的风险。

首先,央行面临政策制定失败的风险,包括制定货币政策失败的风险,制定利率政策失败的风险,制定汇率政策失败的风险。其次,央行作为“监督管理金融业的银行”,面临监督管理失败的风险。再次,央行面临政府干预而不能独立的风险。

人民银行作为我国的中央银行,有着对宏观经济的调控职能,人民银行制定的宏观政策是对我国经济发展调控的重要手段。而人民银行在制定宏观政策的过程中,不可能完全预知经济未来的走向,因此面临诸多风险。这些风险主要体现在:

第一、货币政策的风险。

首先人民银行作为“发行的银行”,垄断了人民币的发行权。她通过调节基础货币的供给量,来管理货币流通。但在确定货币供给量时,人民银行不可能考虑到市场的方方面面,必然导致货币供给量的确定存在风险。其次,人民银行应通过制定与执行货币政策,稳定物价。同样,市场的不确定性使得货币政策的制定存在风险,同时货币政策在执行的过程中,由于人为和非人为的因素,同样面临风险。

第二、利率政策风险。

随着我国加入WTO以及金融体制改革的逐步深化,我国金融领域利率逐渐放开,利率市场化进程加快。我国的具体改革思想是:“先外币,再本币;先贷款,再存款;先农村,再城市;先大额,再小额;先划定浮动范围,再完全放开。”人民银行作为我国的中央银行,通过利率政策来调节国民经济的松紧。利率政策也是货币政策实施的主要方式和直接手段。

而在利率市场化条件下,利率水平将受到市场资金供求、政治经济等多种因素的影响而波动不定,表现出较大的多变性和不确定性,进而使各经济主体承受较大的利率风险。人民银行在制定利率政策时,不可能找准使市场均衡的利率,利率过高可能导致通货紧缩,过低有可能导致通货膨胀,因而面临风险。

第三、外汇政策风险。

人民银行通过外汇政策调整货币的汇率,因为调节资本在国内外的流动。而汇率的上升和下降都会对经济产生影响,如果外汇政策制定不当,就会对国民经济产生巨大的冲击,因而人民银行面临着外汇政策制定的风险。

虽然人名币的汇率现在采取浮动汇率制,但由于我国外汇市场发展不成熟,外汇市场过小,因此即使是人民银行在外汇市场的微小操作都可能造成外汇市场的大波澜。因此,人民银行在制定外汇政策时,面临着更大的风险。

第四、信用风险。

人民银行在向商业银行提供在贷款的同时,承担者信用风险。同时在我国基层银行在人民银行的超额存款多,再贷款也多,增加了人民银行的信用风险人民银行与政府微妙的关系,导致人民银行作为“政府的银行”,在向政府提供信用时,面临着风险。

第五、非经营性风险。

由于人民银行整个组织机构庞大复杂,无形间就提高了人民银行运作的成本及风险。同时由于人民银行的人员素质仍有待提高,同样给人民银行政策执行造成了风险。因此,人民银行面临较大的非经营性风险。

参考文献:

[1]张强.银行业风险与监管研究[J].中国社会科学院研究生院,2000,3,1

[2]陈红艳.我国商业银行信贷集中及其风险研究[J].河海大学,2007,5,11

[3]解川波.货币政策与金融监管[M].西南财经大学出版社,2009

[4]张蓓佳.利率市场化改革中商业银行面临的风险及对策研究[J].2010,2